8. Гетероскедастичность остатков.

Возможные причины:

- ошибки в исходных данных;

- наличие закономерностей;

Обнаружение – возможны различные тесты. Наиболее простой:

(упрощенный тест Голдфелда – Куандта)

1) упорядочиваем выборку по возрастанию одной из объясняющих переменных;

2) формулируем гипотезу Н₀: остатки гомоскедастичны

3) делим выборку приблизительно на три части, выделяя k остатков, соответствующих «маленьким» х и k остатков, соответствующих «большим» х (kn/3);

4) строим модели парной линейной регрессии отдельно для «меньшей» и «большей» частей

5) оцениваем дисперсии остатков в «меньшей» (s²₁) и «большей» (s²₁) частях;

6) рассчитываем дисперсионное соотношение:

7) определяем табличное значение F-статистики Фишера с (k–m–1) степенями свободы числителя и (k - m - 1) степенями свободы знаменателя при заданном уровне значимости 

8) если дисперсионное соотношение не превышает табличное значение F-статистики (т. е., оно подчиняется F-распределению Фишера с (k–m–1) степенями свободы числителя и (k - m - 1) степенями свободы знаменателя), то гипотеза Н₀ не отвергается - делаем вывод о гомоскедастичности остатков. Иначе – предполагаем их гетероскедатичность.

Метод устранения: взвешенный МНК.

Идея: если значения х оказывают какое-то воздействие на величину остатков, то можно ввести в модель некие «весовые коэффициенты», чтобы свести это влияние к нулю.

Например, если предположить, что величина остатка _i пропорциональна значению x_i (т. е., дисперсия остатков пропорциональна x_i²), то можно перестроить модель следующим образом:

т. е. перейдем к модели наблюдений

где

Таким образом, задача оценки параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов сводится к минимизации функции:

или

где - весовой коэффициент.

Вывод

Задача регрессионного анализа состоит в построении модели, позволяющей по значениям независимых показателей получать оценки значений зависимой переменной. Регрессионный анализ является основным средством исследования зависимостей между социально-экономическими переменными. Эту задачу мы рассмотрим в рамках самой распространенной в статистических пакетах классической модели линейной регрессии. Специфика социологических исследований состоит в том, что очень часто необходимо изучать и предсказывать социальные события. Вторая часть данной главы будет посвящена регрессии, целью которой является построение моделей, предсказывающих вероятности событий. Величина называется ошибкой регрессии. Первые математические результаты, связанные с регрессионным анализом, сделаны в предположении, что регрессионная ошибка распределена нормально с параметрами, ошибка для различных объектов считаются независимыми. Кроме того, в данной модели мы рассматриваем переменные как неслучайные значения. Такое, на практике, получается, когда идет активный эксперимент, в котором задают значения (например, назначили зарплату работнику), а затем измеряют (оценили, какой стала производительность труда).