I. Система направленного движения dmi (рис 2.2).

Включает в себя три линии: D+, D-, ADX

Первая из них показывает силу быков, вторая – силу медведей, а третья – суммарную силу тренда.

Использовать ADX можно, чтобы понять – что сейчас тренд или рейндж, и какой тренд?

Если ADX < 15 – рынок во флете (работать не рекомендуется).

15-20 рейндж.

20-25 –начинает зарождаться тренд (если фундамент не перебьет – будет нормальный тренд).

25-40 - тренд

ADX зашел за 40 и развернулся – тренд теряет силу, может измениться, возможен «рейндж».

Как справедливо отмечено у Элдера система хорошо работает в таком варианте, когда рынок долго находился в зоне консолидации (при этом линии индикатора находятся, как правило, в зоне 10-15). Тогда при пересечении линий DI+ и DI- и подъеме линии ADX на три единицы мы покупаем или продаем.

Отметим, что некоторые трейдеры используют так называемую “двухпозиционную систему”: первый лот вводится в игру при исполнении условий варианта 2, а при выполнении условия пункта 1 – добавляют второй лот. При этом закрытие осуществляется: 1-ого лота просто при развороте ADX за линией 40, а второго – при пересечении линии 40 в обратном направлении.

В установке я рекомендую использовать либо 13 – число Фибоначи либо 14 –как предлагал сам Уэллис Уайлдер.

Можно использовать 21 – но тогда система менее подвижна, и даст более поздний сигнал. Однако он будет более надежен. Мы можем использовать это число, если играть только по ADX и параболику.

КАК ИСПОЛЬЗУЕМ ADX:

10

Рис. 2.2 Система DMI

Стоп-лосс можно ставить по технологии, описанной выше

либо за одним из двух баров (предыдущим или нынешним) на графике более высокого порядка, например, для часового – на дейли или 4-часовом.

Р ис.2.3. Практическое применение системы DMI

Упражнения.

Откройте систему “Сталкер”.

Поставьте индикатор с параметром 14 на часовые графики основных 4 валютных пар.

Проанализируйте их за последнюю неделю. Отметьте, где были

входы. Измените период на 21. Когда стало больше ложных входов?

Изменилось ли общее число входов?

Теперь измените параметр на 8. Ответьте на вышеуказанные вопросы.

Рассчитайте параметры системы, заполнив нижеуказанную таблицу.

Таблица 2.1. Анализ работы по системе

Показатель Для 8		Для 14			Для 21
Доход
Выигрышные сделки
Проигрышные сделки
Количество сделок
Количество выигрышных сделок
Количество проигрышей
Процент выигрышных сделок
Среднее геометрическое при оптимальном f
Максимальное количество выигрышных сделок подряд
Максимальное количество проигрышных сделок подряд
Самая удачная сделка
Самая убыточная сделка
Средняя выигрышная сделка
Средняя убыточная сделка
Отношение среднего выигрыша к средним потерям
Максимальная потеря в течение всего периода Торгов
Оптимальное f
Минимальный необходимый размер счета
Средний результат сделки (по всем сделкам)
Доходность

Какая система кажется Вам более походящей с точки зрения доходности и надежности? Почему?

Рассчитайте оптимальное f для каждой системы.

2. ПАРАБОЛИК, КАК СИСТЕМА ИГРЫ В КУПЕ С ADX.

Параболическая система игры Уэллиса Уайлдера.

Как только стало ясно, что мы видим зарождающийся тренд, мы включаем параболик.

Может использоваться нами для выставления стоп-лоссов (чему равно значение индикатора – там и стоплосс).

Считается, что параболик на DAILY графиках отслеживают профес-сионалы. Поэтому, иногда ЦБ вкладывает в свои интервенции столько денег (в том числе и в косвенных интервенциях), чтобы цена достигла параболика.

Параболик всегда движется в сторону уменьшения убытка. По нему можно переносить стоплосс.

Это индикатор тренда. Тренд должен достаточно развиться, чтобы параболик перескочил сверху вниз или снизу вверх.

Совместно с DMI играть можно так: когда ADX показывает, что тренд пошел входим в рынок, ставя стоплосс по параболику: (параболик находится снизу графика, играем наверх, сверху графика – вниз).

II. Система игры с использованием альтернативных

индикаторов.

В этой системе игры сначала мы сортируем при помощи ADX тренд и рейндж, как это описано выше.

А вот дальше используем разные индикаторы в ситуации тренд (ADX>20) и рейндж (ADX 15-20).

(Когда ADX меньше 15 - я играть не рекомендую – очень мала волатиль-ность рынка и трудно будет зафиксировать доход).

Достоинством данной системы, является то, что индикаторы дают сигналы в разное время, и мы не упустим возможности войти в рынок.

Фильтрация сигналов осуществляется с помощью свечного анализа: если свечи на том графике, на котором Вы работаете, говорят обратное – Вы не входите в рынок.

В тренде мы используем:

1. Систему 3 средних 5-13-34 (можно подбирать иные средние, оптимизируя систему, однако, как показывает мой опыт, набор, предложен-ный Билом Уильямсом, работает весьма неплохо).

Стандартными наборами чисел могут являться: 4-9-18, 5-13-21,

7-21-34, 8-34-55, 7-34-100, 12-48-120. Однако лучше подбирать их на каждую неделю самому. То, что было правильно в одну неделю, может быть неправильно в другую (то же относится к любому индикатору, требующему настройки). Рекомендуемые числа для временных периодов, по которым строятся средние:

3,5,7,8,9,12,13,20,21,22,34,48,55,89,100,120,144,200,300, 500.

(выделены числа Фибоначчи, наборы из которых частенько наиболее точно отражают ситуацию в рынке).

2. Линию чикоу-спан из индикатора Ишимоку, о котором будет рассказано в части три.

3. MACD с параметрами 9-12-26

1.Система трех скользящих средних.

Выставляем на экран эти три линии и, наложив их на график, мы увидим: в каком состоянии находится рынок. При бычьем рынке (а какой тренд бычий или медвежий - мы видим, как на графике так и по DMI) краткосрочная скользящая средняя расположена выше всех, а долгосрочная – ниже всех. В медвежьем – наоборот.

Входим в рынок только после того, как три линии сойдутся вместе и пойдут далее в одном направлении (рот закрыт). Расхождение не должно составлять более:

5 пипсов – на графиках 5,10, 15 минутных

10 пипсов на 30-минутных и часовых графиках;

При этом не рекомендуется играть на откатах. Вставать лучше только по тренду (см. рис. 2.4)

Рис. 2.4. Сигнал трех средних

Второй вариант – пересечение только двух линий – «золотой» (когда «короткая» линия пересекает «длинную» наверх - играем наверх) и «мертвый» (если наоборот - играем вниз) крест.

Здесь также можно использовать иные сочетания. Н меня неплохую статистику дают, например 9 и 25 (см. рис.2.5).

9 продажа 26

«золотой крест» 13

покупка 25 «мертвый крест»

Рис 2.5 Сигналы покупки и продажи при использовании 2 средних.

Этот сигнал более слабый, но встречается гораздо чаще.

Стоп-лосс при этом ставится либо, как описано ниже (см. правила установки стоп-лоссов) либо, отступив 5 пунктов вверх или вниз от

предыдущего бара на графике более высокого порядка. Например, если мы работаем на 15-минутных графиках и встали в продажу, то стоп-лосс ставим выше нынешнего или предыдущего бара на часовых графиках, а тейк-профит либо, как будет описано выше, либо ждем обратного сигнала.

Упражнение: (в этом, как и в других упражнениях, обращайте внимание на значение ADX – оно должно быть больше или равно 20).

Откройте программу «Сталкер».

Посторойте набор линий 5-13-34 на 15-минутном графике основных 4-валют. Проанализируйте, как отрабатывает сигнал трех средних.

Посмотрите, как отрабатывают «золотые» и «мертвые» кресты.

Обращайте внимание на фильтрацию сигналов и правильную постановку стоп-лоссов.