Тема 6. Моделі розподіленого лагу. Методи інструментальних змінних

Змінні, що відображають якісні характеристики об’єкта називають…	бінарними	унітарними	стохастичними	неприривними
Назвіть з нижче перелічених якісні характеристики економічної системи.	дохід	обсяг виробництва	зміни в економічній політиці	заробітна плата
Якщо в моделі тільки одна бінарна змінна, то за допомогою якого методу можна знайти оцінки параметрів моделі?	МНК	Двохкроковим МНК	Методом головних компонентів	Узагальненим методом найменших квадратів
Якщо в моделі більше ніж одна бінарна змінна, то які властивості мають незалежні змінні?	Вони мультіколінеарні	Коефіцієнт множинної кореляції моделі прямує до одиниці	Парні коефіцієнти кореляції дорівнюють одиниці	Усі відповіді вірні
Які сфери застосування бінарних незалежних змінних?	усунення сезонних коливань	дослідження моделей, що описують структурні змінні в еконономіці	дослідження сезонних впливів на показник	усі відповіді вірні
Дайте означення пробіт-моделі?	регресійна модель з бінарною залежною змінною, що має нормальний розподіл	регресійна модель з бінарною залежною змінною, що підпорядкована логістичному розподілу	регресійна модель з бінарною незалежною змінною, що має нормальний розподіл	регресійна модель з бінарною незалежною змінною, що підпорядкована логістичному розподілу
Чи можуть бінарні змінні бути залежними?	так	ні	тільки не в фонометричних моделях	немає вірної відповіді
Дайте означення логіт-моделі?	регресійна модель з бінарною залежною змінною, що має нормальний розподіл	регресійна модель з бінарною залежною змінною, що підпорядкована логістичному розподілу	регресійна модель з бінарною незалежною змінною, що має нормальний розподіл	регресійна модель з бінарною незалежною змінною, що підпорядкована логістичному розподілу
Хто вперше дослідив фіктивні змінні?	Сміт	Дуглас	Немчинов	Кантарович
Яка з причин кореляції між пояснювальними змінними і залишками?	помилки вимірювання пояснювальних змінних;	побудова економетричної моделі за системою одночасових рівнянь;	наявність в економетричній моделі лагових змінних.	усі відповіді вірні
Коли доречно застосовувати метод інструментальних змінних?	При існуванні кореляції між пояснювальними змінними і залишками	При існуванні кореляції між пояснювальними змінними	При існуванні кореляції між показником і залишками	усі відповіді вірні
Яка з умов відображає наявність кореляції між пояснювальними змінними і залишками	.
Якій з операторів відображує метод інструментальних змінних?				усі відповіді вірні
В данном операторі , що є матрицєю інструментальних змінних?
Данна матриця є матрицєю	інструментальних змінних	пояснювальних змінних	незалежних змінних	коваріацій
Данна матриця є матрицєю	інструментальних змінних	пояснювальних змінних	незалежних змінних	коваріацій
Які методи визначення інструментальних змінних ви знаєте?	Оператор оцінювання Вальда	методом Бaртлета	Оператор оцінювання Дарбіна	усі відповіді вірні
Коли застосовуються оператори оцінювання Вальда і Бартлета, тобто модель має вигляд Y_t= a₀+ a₁x_t+ u_t,?	тоді, коли економетрична модель характеризує зв’язок двох змінних	коли економетрична модель має більш як одну пояснювальну змінну.	Коли модель містить бінарні змінні	усі відповіді вірні
Коли застосовуються оператори оцінювання Дарбіна?	тоді, коли економетрична модель характеризує зв’язок двох змінних	коли економетрична модель має більш як одну пояснювальну змінну.	Коли модель містить бінарні змінні	усі відповіді вірні
Що називають авторегресійною моделлю?	модель, яка в якості пояснюючих лагових змінних містить значення залежних змінних.	модель, яка в якості лагових змінних містить значення незалежних змінних.	модель , куди можуть входити більш ніж одна лагова змінна	усі відповіді вірні
Виділіть причини виникнення лагів в економіці ?	психологічні	технологічні	інституціональні	усі відповіді вірні
Психологічними причинами виникнення лагів в економіці є?	причини пов’язані з інерцією в поведінці людей	причини пов’язані з необхідністю заміни необхідного програмного забезпечення	вимога деякої постійності на протязі дії контракту, або угоди.	усі відповіді вірні
Інституціональними причинами виникнення лагів в економіці є?	причини пов’язані з інерцією в поведінці людей	причини пов’язані з необхідністю заміни необхідного програмного забезпечення	вимога деякої постійності на протязі дії контракту, або угоди.	усі відповіді вірні
В моделі розподівленого лагу, що таке коефіцієнти ?	коефіцієнти лагу	Коефіцієнти моделі	оцінки параметрів моделі	структура лагу
Якім вимогам відповідають коефіцієнти лагу?		, де – скінченне число		усі відповіді вірні
Нормованими (стандартизованими) коефіцієнтами лагу називають величини для яких виконується наступна вимога.
Побудова моделей розподіленого лага ускладнена через наявність:	автокореляції;	мультиколіпеарпості;	гетероскедастичності.	немає вірної відповіді
Якщо економетрична модель крім лагових змінних містить змінні, що характеризують поточні умови функціонування економічної системи, то маємо:	модель адаптивних сподівань;	узагальнену модель розиоділеиого лага;	модель часткового коригування	немає вірної відповіді
Для оцінювання параметрів моделей розподіленого лага застосовують;	непрямий МНК;	трикроковий МНК;	ітераційпий метод.	немає вірної відповіді
Моделі, що містять лагові значення залежної змінної, називаються:	авторегресійними моделями;	моделями адаптивних сподівань;	моделями сезонних коливань	немає вірної відповіді
Для обгрунтування величини лага в дистрибутиві-ю-лагових моделях застосовують:	кореляційну матрицю	коваріаційну матрицю;	взаємну кореляційну функцію	немає вірної відповіді
Як поділяються моделі розподіленого лагу?	моделі нескінченного розподіленого лагу	моделі з кінцевим числом лагів	авторегресійні моделі	немає вірної відповіді
Прикладами кількісного взаємозв’язку між економічними показниками, коли виникає необхідність врахування часових лагів є…	взаємозв’язок між капітальними вкладеннями (або інвестиціями) і введенням основних фондів	взаємозв’язок між доходом і витратами	взаємозв’язок між затратами виробничих ресурсів і обсягом виробництва	усі відповіді вірні
Що застосовують для обґрунтування величини лага в дистрибутивно-лагових моделях?	кореляційну матрицю;	коваріаційиу матрицю	взаємну кореляційну функцію.	немає вірної відповіді
Моделі, що містять лагові значення залежної змінної, як називаються?	моделями розподіленого лага;	авторегресійиимй моделями;	моделями сезонних коливань.	немає вірної відповіді
Ітераційпий метод застосовують при оцінюванні:	параметрів багатофакториих моделей;	параметрів моделей, у яких спостерігається явище мультиколінеарпості;	лагових коефіцієнтів багатофакториих динамічних моделей.	немає вірної відповіді
Вимірювання зв'язку між економічними показниками з урахуванням часових зсувів виконується на основі яких моделей?	детермінованих моделей;	моделей розподіленого лага;	структурних рівнянь	оптимізаціниї моделей
Яким вимогам відповідає короткостроковий мультиплікатор ?	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під впливом одиничної зміни пояснюючої лагової змінної x у той же самий момент часу	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під дією одиничної зміни лагової пояснюючої змінної x всі часові періоди, які входять до структури лагу		усі відповіді вірні
Яким вимогам відповідає довгостроковий мультиплікатор ?	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під впливом одиничної зміни пояснюючої лагової змінної x у той же самий момент часу	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під дією одиничної зміни лагової пояснюючої змінної x всі часові періоди, які входять до структури лагу		усі відповіді вірні
Яким вимогам відповідає проміжний мультиплікатор ?	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під впливом одиничної зміни пояснюючої лагової змінної x у той же самий момент часу	характеризує зміну середнього значення залежної змінної y під дією одиничної зміни лагової пояснюючої змінної x всі часові періоди, які входять до структури лагу		усі відповіді вірні
Що називають часовим лагом?	значення залежної змінної y змінюється через деякий проміжок часу після зміни значення деякого фактора x	проміжок часу між зміною значення деякої пояснюючої змінної і зміною значення залежної зміною моделі називається	вплив зміни пояснюючих змінних економетричної моделі на зміну залежної змінної проявляється не миттєво, а з деяким часовим запізненням називається	змінні, вплив яких на ендогенну змінну моделі характеризується деякими запізненнями називається
Дайте означення лагу.	значення залежної змінної y змінюється через деякий проміжок часу після зміни значення деякого фактора x	проміжок часу між зміною значення деякої пояснюючої змінної і зміною значення залежної зміною моделі	вплив зміни пояснюючих змінних економетричної моделі на зміну залежної змінної проявляється не миттєво, а з деяким часовим запізненням	змінні, вплив яких на ендогенну змінну моделі характеризується деякими запізненнями називається
Що називають лаговими змінними?	значення залежної змінної y змінюється через деякий проміжок часу після зміни значення деякого фактора x	проміжок часу між зміною значення деякої пояснюючої змінної і зміною значення залежної зміною моделі	вплив зміни пояснюючих змінних економетричної моделі на зміну залежної змінної проявляється не миттєво, а з деяким часовим запізненням	змінні, вплив яких на ендогенну змінну моделі характеризується деякими запізненнями називається
За даною формулою _{обчислюють…}	циклічний коефіцієнт автокореляції	Дисперсію залишків	Критерій Стьюдента	Критерій фішера
Для пошуку оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками чому дорівнює матриця
Коли в правій частині економетричної моделі з’являється лагова залежна змінна y_t–__,до до якого типу моделей відносять її?	до моделей часткового коригування	до моделей адаптивних сподівань	до лагових моделей з залежною змінною	усі відповіді вірні
Якщо в авторегересійні моделі за схемо Койка залишки є нормально розподіленими випадковими величинами з нульовим математичним сподіванням та сталою дисперсією, то за допомогою якого методи можна знайти оцінки параметрів моделі?	звичайним МНК	методом Ейткена	ітераційним методом	методом інструментальних змінних
Якщо в авторегересійній моделі за схемо Койка залишки є нормально розподіленими випадковими величинами з нульовим математичним сподіванням і описуються авторегресійною схемою першого порядку, то за допомогою якого методи можна знайти оцінки параметрів моделі?	звичайним МНК	методом Ейткена	ітераційним методом	методом інструментальних змінних
Якщо в авторегересійній моделі за схемо Койка залишки автокорельовані та описуються авторегресійною схемою першого порядку, то за допомогою якого методи можна знайти оцінки параметрів моделі?	звичайним МНК	методом Ейткена	ітераційним методом	двоїстим МНК
Якщо в авторегересійній моделі за схемо Койка залишки автокорельовані та описуються авторегресійною схемою першого порядку, то за допомогою якого методи можна знайти оцінки параметрів моделі?	звичайним МНК	методом Ейткена	методом інструментальних змінних	двоїстим МНК
Якщо в авторегересійній моделі за схемо Койка залишки автокорельовані та описуються авторегресійною схемою першого порядку, то за допомогою якого методи можна знайти оцінки параметрів моделі?	звичайним МНК	методом Ейткена	методом Уолліса	двоїстим МНК
Уперше постановку проблеми створення теорії економічної динаміки здійснив економіст…	Харрод.	Альтман	Тоффлер	Чессер