Глава 1. Основные понятия. Общие вопросы эконометрического

моделирования. Проблемы прогнозирования. ------------------------------------- 9

1. Основные понятия, перекрестные данные и временные ряды, генеральная совокупность и выборка. Выборочный метод. Способы отбора. ------------------- 9

2. Общие вопроси моделирования. Критерии «хорошей» модели.

Основные допущения прогнозирования и причины ошибки прогнозов. ----------- 12

Глава 2. Элементы теории вероятностей и математической

статистики ----------------------------------------------------------------------------- 17

2.1. Основные понятия и определения. ------------------------------------------------------ 17

2. Некоторые распространенные модели распределения случайных величин ----- 26

3. Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел. -------------- 34

4. Многомерные случайные величины. Понятие условного распределения. ------- 37

5. Выборочные и теоретические величины. Несмещенность, эффективность и состоятельность статистической оценки параметров.

Элементы теории корреляции. ------------------------------------------------------------ 48

Вопросы для самопроверки -------------------------------------------------------------------- 45, 58

Упражнения и задачи ------------------------------------------------------------------------- 46, 59

Глава 3. Оценки параметров и проверка (тестирование)

статистических гипотез ------------------------------------------------------------- 61

3.1. Точечные оценки параметров. Методы оценивания. -------------------------- 61

2. Интервальные оценки параметров ----------------------------------------------- 68

3. Статистическая проверка гипотез (испытание гипотез) --------------------- 83

Вопросы для самопроверки --------------------------------------------------------- 106

Упражнения и задачи ---------------------------------------------------------------- 106

Глава 4. Парный регрессионный анализ ------------------------------------------------ 109

4.1. Взаимосвязи экономических переменных. Функциональная,

статистическая и корреляционная зависимость. -------------------------------- 109

2. Парная линейная регрессия --------------------------------------------------------- 114

3. Метод наименьших квадратов ----------------------------------------------------- 116

4. Проверка качества уравнения регрессии ----------------------------------------- 124

4.4.1. Основные предпосылки регрессионного анализа (МНК).

Условия Гаусса – Маркова. ------------------------------------------------------- 124

4.4.2. Интервальная оценка функции регрессии. ------------------------------------ 126

4.4.3. Проверка гипотез и интервальные оценки коэффициентов линейного

уравнения регрессии. --------------------------------------------------------------- 129

4.4.4. Общая, объясненная и необъясненная дисперсия зависимой переменной.

Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации

, его связь с коэффициентом корреляции. -------------------------------- 135

4.4.5. - тест Фишера на качество оценивания парной регрессии

(на состоятельность регрессии). ------------------------------------------------ 140

4.4.6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании коэффициента

детерминации? Что такое скорректированный коэффициент

детерминации? ---------------------------------------------------------------------- 142

2. Коэффициент рвнговой корреляции Спирмена

(показатель корреляции рангов Спирмена). --------------------------------- 143

4.5.1. Некоторые простейшие модели, сводящиеся к линейной. --------------- 145

4.6. Решение задач на компьютере -------------------------------------------------- 155

Вопросы для самопроверки ------------------------------------------------------- 157

Упражнения и задачи ------------------------------------------------------------- 158