4. Метод експертних оцінок

Метол експертних оцінок є, мабуть, тим єдиним методом, що, дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів діяльності в умовах дефіциту інформації. Оцінка ризику виконується на основі суб'єктивних думок експертів-фахівців у конкретній галузі діяльності.

Оцінка ризику виконується поетапно:

1. ранжирування - виділення оціночних критеріїв і їхнє ранжирування стосовно конкретної ситуації;

2. зважування - визначення вагових характеристик оціночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів;

3. комплексна оцінка — комплексна оцінка ділових партнерів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень.

5. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень

Існує кілька різновидів даного методу. Розглянемо один з них.

Використання дерева рішень для розробки оптимального алгоритму дій з урахуванням результативності і ризику.

У процесі підготовки рішення виділяють різні його варіанти, то можуть бути прийняті, а також для кожного з варіантів ситуації, які можуть наступити незалежно від волі особи, яка приймає рішення. Ці ситуації також беруть до уваги.

Далі, зображуючи графічно можливі варіанти рішень і їхні наслідки, одержують дерево рішень, що залежно від ступеня складності проблеми має різне число гілок.

Слідуючи від вихідної точки уздовж гілок дерева, можна різними шляхами досягти будь-якої його кінцевої точки. Гілкам конкретного дерева співвідносять об'єктивні або суб'єктивні оцінки можливості реалізації розглянутих подій і виливу на них прийнятих рішень або виконуваних дій (вірогідність, розміри витрат і доходів). Таким чином, слідуючи уздовж гілок дерева, можна за допомогою відомих правил комбінування оцінок оцінити кожен варіант шляху таким чином, що вони стануть практично порівнянними для особи, яка приймає рішення (ОПР). Отже, можна знайти оптимальні рішення й одночасно проранжувати різні варіанти дій.

Для оцінки використовують імовірності, коефіцієнти впевненості або шанси. Комбінування оцінок ведуть за допомогою правил отримання логічного висновку в умовах неповної визначеності.

Розглянемо приклад, коли для оцінки використовують імовірності. У цьому випадку для їхнього комбінування використовують підхід Байєса. Відповідно до нього ступінь невизначеності кожної події оцінюється імовірністю (0-1). Вихідними даними для застосування методу Байєса служать не тільки імовірності, але і коефіцієнти впевненості, а також шанси, на підставі яких обчислюють Імовірності.

Приклад

Необхідно виконати оцінку екологічного ризику інвести­ційного проекту, який передбачає побудову гідротехнічної споруди, наприклад, греблі гідроелектростанції на ріці.

З огляду на реалії сьогоднішнього дня, оцінка екологічно­го ризику такого роду проектів здобуває особливу вагу. Як одержувач інвестицій, так і інвестор повинні бути упевнені, що очікуваний прибуток від реалізації проекту не буде втраче­ним унаслідок необхідності компенсувати збитки, нанесені навколишньому середовищу у випадку несприятливого ро­звитку подій.

Як фактори ризику виділимо: рівень води в ріці, дощі в да­ній місцевості, висока температура навесні, сніг. Розглянемо їх детально. При цьому відзначимо, що в реальній ситуації число факторів ризику може бути значно більшим.

1. Рівень води. Якщо він у ріці високий - існує загроза по­вені. Гребля підвищує цей рівень, крім того, він може підвищу­ватися внаслідок дощів або танення снігу.

2. Дощі. Якщо очікуються значні дощі і рівень води в ріці високий, то існує загроза повені. Якщо дощі не очікуються, то при прогнозуванні повені цей фактор не враховується.

1. Температура. Якщо навесні очікується тепла погода і з близько розташованих лісів стікає вода при таненні снігів, а рівень води в ріці високий, то існує загроза повені.

2. Сніг. Враховується кількість снігу в лісах. Танення снігу може викликати додатковий стік води в ріку і збільшити за­ грозу повені. Якщо снігу мало, то цей фактор не враховується.

Різні комбінації факторів ризику і їх наслідки представле­ні у виді дерева рішень на рис. 9. На малюнку представлено тільки ті комбінації факторів ризику, які є сенс аналізувати, тобто область аналізу обмежена. В окремих випадках необхід­но виконувати повний перебір варіантів.

Таким чином сформована структура ризику "можлива по­вінь" і описані фактори, що її викликають, які можна конкре­тизувати їхніми значеннями, характерними для даної місце­вості, наприклад, аналізуючи наявні ретроспективні дані. При цьому, наявні статистичні дані можуть свідчити як на користь розвитку ситуації ризику (гілки "так"), так і проти (гілки "ні"), що знайшло відображення в схемі представленій па рис. 2.

Неповну визначеність у оцінках факторів ризику у вигля­ді неточних, неповних або суперечливих даних враховують за допомогою ймовірностей або коефіцієнтів упевненості (у принципі, для оцінки можуть бути використані і шанси).

Рис. 2. Схема аналізу ризику повені

При цьому коефіцієнти впевненості можна перерахувати в імовірності і шанси, а також навпаки, використовуючи ві­домі правила. На рис. 2 проставлені оцінки ступеня впливу окремих факторів на величину ризику інвестицій­ного проекту.

Підсумкові оцінки ступеня ризику кожного з виділених на рис. 9 результатів (цифри у квадратах) отримані комбіну­ванням оцінок окремих факторів за формулами 25. Порядок розрахунку для третього результату показано нижче. Оцінки інших результатів отримані аналогічним чином.

При розрахунках підсумкового (інтегрального) значення коефіцієнта упевненості (Кінт) варто брати до уваги, то кое­фіцієнт упевненості є комбінацією двох оцінок - істинності та хибності (24).

Тому при визначенні К_іит спочатку варто виконати за фор­мулою (24) оцінку дії кожного з факторів ризику, а потім за формулами (25) знайти їх рівнодіючу.

Отриманий інтегральний коефіцієнт упевненості свідчить про те, що загрози повені, швидше за все, немає, хоча як показує аналіз дерева рішення на рис. 9, при певних комбінаціях факто­рів ризик)⁷ вона може бути досить істотною (результати 5,3,8).

Вартісна оцінка ризику може бути визначена як добуток підсумкового (інтегрального) коефіцієнта впевненості на прогнозоване значення втрат у випадку реалізації несприятли­вої події (у розглянутому прикладі - повені).

Аналогічним чином можуть бути представлені схеми оцін­ки для всього комплексу екологічних ризиків розглянутого проекту. У наведеному прикладі це можуть бути: ризик змен­шення рибних запасів унаслідок того, що гребля може перекрита традиційні шляхи нересту; ризик погіршення якості во­ди, оскільки в стоячій воді швидко розмножуються різні водо­рості і мікроорганізми; ризик підвищення рівня Ґрунтових вод і т.д.

Отримані вартісні оцінки всього комплексу екологічних ризиків поєднують за наступними правилами;

1. сумісні ризики, в яких несприятливі події можуть бути реалізовані одночасно, складають;

2. для несумісних ризиків (таких, що взаємно виключають один одного) розраховують їх середньозважене за коефіцієн­тами впевненості значення;

3. отримані інтегральні оцінки сумісних і несумісних ризи­ків складають.

Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. рис. 9) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих даних, які характеризують конкретну місцевість, формулюють висновок - наявність або відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку.

Для перевірки адекватності побудованої структури реаль­ним умовам може бути використана інформація про несприят­ливі події (реалізації ситуацій ризику) які відбулися в мину­лому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків устано­влюють причини, - які фактори ризику, і в яких комбінаціях, призвели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегувати схему і процедури аналізу ризику.

Основна проблема використання даного методу - складно­щі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експерт­ним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє вести досить точну оцінку ризику.