Вопрос 3. Скоринговая модель управления кредитными рисками

Процессе конкуренции и борьбы за клиента, качество и быстрота с которой принимаются решения в отношении выдачи кредитов, а также надежность и простота процесса предоставления кредитов, становятся решающими факторами. Как правило, бизнес-модель работы с заемщиком основывается на концепции предоставления кредита в кратчайшие сроки и поддержке большой клиентской базы. Подобный подход затрудняет предотвращение значительных потерь по “плохим” кредитам, которые четко указывают на наличие системных просчетов в деятельности кредитных департаментов.

Наилучшее решением данной проблемы - внедрение системы кредитного скоринга Scorto, способной значительно улучшить качество процесса предоставления кредитов. Эти системы основаны на построении специальной инфраструктуры и методологии работы с заемщиком, в основе которой лежит использование скоринговых моделей.

Сущность скоррингового метода заключается в определении системы критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, оценки этих показателей в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки, общей балльной оценки кредитоспособности (суммарной величины баллов по отдельным показателям)

Скоринговые модели являются ключевой и неотъемлемой частью каждой системы кредитного скоринга и используются для решения трех основных задач кредитной деятельности финансовых организаций: оценка заемщика, мониторинг заемщика на протяжении «жизненного цикла кредита», взимание задолженностей Каждой из этих задач соответствует своя методология работы и принципы построения скоринговых моделей:

Application scoring – Процесс определения кредитоспособности заемщика на этапе его обращения за кредитом. Используемые для этого скоринговые модели не только определяют «кредитоспособность» в узком смысле, а и выполняют общую классификацию заемщиков, определение лимитов, условий, процентов и т.п. Behavioral scoring – Оценка динамики состояния кредитного счета заемщика. Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать ухудшение платежеспособности заемщика на основании динамики погашения платежей, условиях кредита, информации о самом заемщике, а также другой имеющейся информации.

Collection scoring – Определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».

Fraud Scoring - Механизм оценка  вероятности мошенничества потенциального заемщика пре-скоринга. Может использоваться в связке с Application и Behavioral скорингом для более детального анализа и рейтингования заемщиков.

С помощью нашего программного обеспечения, ваши решения по управлению счетами и кредитным портфелем могут быть оптимизированы благодаря возможности точного прогнозирования потенциальных рисков, связанных с доходами заемщика.

Скоринговые модели Scorto для прогнозирования вероятности своевременности погашения кредита заемщиком анализируют поведенческие схемы для поддержки процесса динамического управления кредитным портфелем. Различные скоринговые модели оценки кредитоспособности физического лица могут помочь вам управлять вашим портфелем, иметь разные: