Задача 14

Кредит в розмірі 100 000 грн. надано на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом 10%. Визначити поправку на інфляцію та премію за ризик неповернення при очікуваному рівні інфляції і=5% та ризику неповернення = 3%. Яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік.

Задача 15

Кредит у розмірі 50 000 грн. надано на 1 рік з виплатою процентів за ним при погашенні. Початкова процентна ставка за кредитом – 9%.

Визначити процентну ставку за кредитом в умовах інфляції та ризику непогашення при очікуваному рівні інфляції і=4% і ризику неповернення =3%. Яку суму сплатить позичальник банку через 1 рік.

Задача 16

Визначити облікову (дисконтну) ціну векселя при наступних умовах: номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем - 5000 грн.; вексель підлягає облікові за місяць до його погашення векселедавцем; річна облікова вексельна ставка складає 20% про розрахунковій кількості днів у році 360. Розписати грошові потоки векселетримача і векселедавця. Хто отримає дохід від обліку векселя і в якому розмірі.

Визначити дохідність операції обліку по ефективній ставці простих відсотків для розрахункової кількості днів у році 365.

Задача 17

Визначити облікову (дисконтну) ціну векселя при наступних умовах: номінальна сума векселя, що підлягає погашенню векселедавцем - 1000 грн.; вексель підлягає облікові за 2 місяці до його погашення векселедавцем; річна облікова вексельна ставка складає 17% про розрахунковій кількості днів у році 360. Розписати грошові потоки векселетримача і векселедавця. Хто отримає дохід від обліку векселя і в якому розмірі.

Визначити дохідність операції обліку по ефективній ставці простих відсотків для розрахункової кількості днів у році 365.

Задача 18

Компанія забудовник хоче інвестувати 100 тис.грн. на термін 2 роки. Оберіть більш вигідний спосіб вкладення коштів серед наступних варіантів.

1. Купівля депозитного сертифікату який забезпечує дохідність у розмірі 17% річних із нарахуванням складних відсотків двічі на рік.

2. Депозит під 12% річних із щоквартальним нарахуванням складних відсотків.

3. Депозит під 18% річних із нарахуванням складних відсотків раз в рік

4. Депозит під 15% річних із нарахуванням складних кожні 4 місяці.

Обґрунтуйте свій висновок.

Задача 19

Фінансовий інструмент забезпечував власнику отримання доходу в розмірі:

2001 р. – 14% 2006 р. – 11%

2002 р. – 16,5% 2007 р. – 10%

2003 р. – 13% 2008 р. – 16,5%

2004 р. – 14% 2009 р. – 14%

2005 р. – 15% 2010 р. – 15%

Визначити середню очікувану дохідність фінансового інструмента та премію за ризик, якщо облікові ставки НБУ:

2001 р. – 12,5% 2006 р. – 8,5%

2002 р. – 10% 2007 р. – 8%

2003 р. – 7% 2008 р. – 12%

2004 р. – 7,5% 2009 р. – 11%

2005 р. – 9,5% 2010 р. – 9%

Задача 20

В майбутньому періоді очікується дохідність фінансового інструмента в розмірі 15%, але якщо буде спад, то дохідність зменшиться на 7%, а зростання – зросте на 4%. Ймовірність зростання і спаду однакова – 0,25. Оцінити ризик цінного паперу

Задача 21

На торгах 15.10.2012 р. котирування євро до долара США було наступним 1,1726/29, а долара до японської йєни 80,15/19. Визначити крос-курс євро до японської йєни станом на 17.10.2012, якщо відомо, що курс bid євро до долара знизився на 1 фігуру, а курс ask долара до йєни зріс на 2 пункта.

Задача 22

На торгах 19.10.2012 р. котирування євро до долара США було наступним 1,1726/38, а фунта стерлінгів до долара 0,9452/57. Визначити крос-курс євро до фунта стерлінгів станом на 22.10.2012, якщо відомо, що курс bid євро до долара зріс на 5 пунктів, ask – на 3 пункти, курс ask фунта стерлінгів до долара на 2 пункта.

Задача 23

На торгах 19.10.2012 р. котирування долара США до швейцарського франка було наступним 0,9441/43, а долара США до японської йєни 80,78/81. Визначити крос-курс швейцарського франка до японської йєни станом на 22.10.2012, якщо відомо, що курс bid долара до франка зріс на 1 пункт, ask – на 3 пункти, курс ask долара до йєни на пункти.

ЗАДАЧА 24

АТ для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кредит під 50% річних, рік не високосний, позика в 2 млн.грн. надається на термін з 20 січня по 5 березня включно. Визначити величину сплачених % та загальну суму боргу за основними європейськими системами нарахування відсотків.