1) Автокореляції;

2) гомоскедастичності;

3) Мультиколінеарності.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують:

1) непрямий метод найменших квадратів;

2) умовний метод найменших квадратів;

3) узагальнений метод найменших квадратів.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Економіко-математичне співвідношення, що визначає в ана­літичній формі

зв'язок між економічними характеристиками ви­пуску продукції та

використаними для цього ресурсами, нази­вається:

1) структурною формою моделі;

2) виробничою функцією;

3) моделлю "витрати - випуск".

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Параметри моделі:

1) задаються за межами економетричної моделі;

2) визначаються на основі статистичних даних;

3) змінюються протягом усього періоду спостережень.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Коефіцієнт множинної кореляції:

1) показує, яка частина руху залежної змінної

описується да­ним регресійним рівнянням;

2) визначає міру зв'язку залежної змінної з усіма незалежни­ми факторами;

3) визначає внесок кожної незалежної змінної в

дисперсію ре­зультативної змінної.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 100:0:1 [DETAIL]

Для перевірки значущості моделі застосовують:

1) F-критерій Фішера;

2) t-критерій Стьюдента;

3) критерій Пірсона.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Явище гомоскедастичності має місце, якщо:

1) існує нелінійний зв'язок між незалежними змінними;

2) дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

3) існує взаємозалежність послідовних членів часового ряду.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

За наявності автокореляції параметри моделі оцінюються за методом:

1) найменших квадратів;

2) Ейткена;

3) Фаррара - Глобера.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Дайте визначення економетрії:

1) наука, що вивчає вимірність зв'язків у відповідному еконо­мічному

аналізі;

2) наука, що застосовує математичні та математико-статис-тичні методи в

економіці;

3) наука, що вивчає методи оцінювання параметрів моделей, які

характеризують кількісні взаємозв'язки між економічними показ­никами.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Для оцінювання параметрів економетричної моделі застосо­вують:

1) Закон нормального розподілу Гаусса;

2) Метод найменших квадратів;

3) метод виключення Жордана - Гаусса.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

Критерій Фішера застосовують для перевірки значущості:

1) оцінок параметрів моделі;

2) економетричної моделі;

3) коефіцієнта множинної кореляції.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 001:0:1 [DETAIL]

Якщо існує лінійний зв'язок між незалежними змінними,

то це явище називається:

1) автокореляцією;

2) гомоскедастичністю;

3) мультиколінеарністю.

[QUE]

-----------------------------------------------------------

[QUE]

[DETAIL] 010:0:1 [DETAIL]

За наявності мультиколінеарності для оцінювання параметрів моделі застосовують:

1) узагальнений МНК;

2) метод головних компонентів;

3) непрямий метод найменших квадратів.

[QUE]

-----------------------------------------------------------