Величины потерь при выпуске новых видов продукции

Варианты решений (Pi)	Варианты условий обстановки (Oj)
	O1	O2	O3
P1	0,55	0,47	0,00
P2	0,05	0,62	0.10
P3	0,45	0,00	0,30
P4	0,00	0,62	0,05

Основным исходным допущением этого критерия является предположение о том, что на наступление вариантов обстанов­ки оказывают влияние действия разумных противников (конку­рентов), интересы которых прямо противоположны интересам лица, принимающего решение. Поэтому, если у противников (конкурентов) имеется возможность получить какие-либо пре­имущества, то они ее обязательно используют. Это обстоятель­ство заставляет лицо, принимающее решение, обеспечить ми­нимизацию потерь от этих действий.

Критерии обобщенного максимина (пессимизма–оптимизма) Гурвица используется, если требуется остановиться между ли­нией поведения в расчете на худшее и линией поведения в рас­чете на лучшее.

В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель G, определяемый из выражения:

Gi = {k*min aij + (1 - k)*max aij},

где: k – коэффициент, рассматриваемый как показатель опти­мизма (0 < k < 1),

при k = 0 – линия поведения в расче­те на лучшее, при k = 1 – в расчете на худшее;

aij – выигрыш, соответствующий i-му решению при j-ом ва­рианте обстановки.

Нетрудно убедиться, что при k = 1 критерий Гурвица совпа­дает с критерием Вальда, т.е. ориентацией на осторожное пове­дение. При k = 0 – ориентация на предельный риск, так как большой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между рис­ком и осторожностью и выбираются в зависимости от кон­кретной обстановки и склонности к риску лица, принимающе­го решение.

В таблице 6 приведены значения показателя G для различ­ных вариантов решений в зависимости от величины коэффици­ента k.

Таблица 6.

Значение показателя G для различных k

Варианты решений (Pi)	Значение коэффициента k
	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000
P1	0,400	0,362	0,325	0,287	0,250
P2	0,750	0,612	0,575	0,337	0,200
P3	0,820	0,640	0,460	0,280	0,100
P4	0,800	0,650	0,500	0,350	0,200
Оптимальное решение	P3	P4	P2	P4	P1

Как видим, с изменением коэффициента k изменяется вари­ант решения, которому следует отдать предпочтение.

Нами рассмотрены наиболее общие (классические) методы, которые позволяют обосновывать и принимать решение при нео­пределенности экономических данных и ситуаций, недостатке фактической информации об окружающей среде и перспектив­ных ее изменениях.

Следует отметить, что разработанные экономической теори­ей и практикой способы и приемы решения задач в условиях риска и неопределенности не ограничиваются перечисленными методами. В зависимости от конкретной ситуации в процессе анализа используются и другие методы, способствующие реше­нию задач, связанных с минимизацией риска.

Некоторые из них, в частности, использование среднеквадратического отклонения (О) и коэффициента вариации (V) как меры риска будут рассмотрены ниже.