Вариант 7

1. Валютная политика развивающихся стран и стран снг.

2. Определение маржи по фьючерсным операциям.

3. Задача.

Известно, что за определенный период обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару США изменился с 4 франков до 3 франков за 1 доллар. Как при этом изменилась цена франка?

а) Поднимется с 25 центов до 33, а курс доллара вырастет по отношению к франку;

б) Упадет с 33 до 25 центов, а доллар обесценится по отношению к франку;

в) Поднимется с 25 до 33 центов, а доллар девальвируется по отношению к франку;

г) Поднимется с 25 до 33 центов, а доллар обесценится по отношению к франку;

д) Упадет с 33 до25 центов, а курс доллара вырастет по отношению к франку.

Вариант 8

1. Валютный клиринг.

2. Форвардный курс, методика его определения.

3. Задача.

Российская фирма предполагает продать через 1 месяц 100 тыс. долл. США. Курс доллара к рублю равен:

спот 28,00 – 28,50

1 мес. 20 – 40

Определить результат форвардной сделки по продаже долларов, если курс доллара через 1 месяц составит: а) 29,20 – 29,80; б) 28,10 – 28,70.

Вариант 9

1. Понятие валютных операций и принципы их осуществления.

2. Кросс-курсы. Кросс-операции. Деятельность валютных спекулянтов.

3. Задача.

Российская компания экспортирует товар в Англию на сумму 1400 тыс. руб. Продажная цена составляет 50 тыс. дол. Во время экспортной продажи обменный курс доллара равен: покупка- 29; продажа -29,5.

Компания продает свои поступления в ин. валюте сразу, как только она их получает. Зарубежному покупателю предоставляется трехмесячный кредит.

1) какая ожидается прибыль от экспортной продажи

2)какова будет фактическая прибыль, если курс доллара на время поступления валюты изменится: покупка -29,5; продажа – 30, 1.

Вариант 10

1. Управление риском в валютной торговле.

2. Органы и агенты валютного контроля. Их полномочия.

3. Задача.

Имеется следующая информация о валютных курсах «спот» и «форвард» на фунты стерлингов:

		Курс «спот»	Одномесячный курс «форвард»	Трехмесячный курс «форвард»
1	Доллар (США)	1,5200-1,5210	0,32-0,27 цента премии	0,89-0,84 цента премии
2	Доллар (Канада)	1,8630-1,5210	0,3-0,2 цента премии	0,9-0,84 цента премии
4	Франк (Швейцария)	62,2-62,3	10-20 цент дисконта	45-55 цент дисконта

Определить цену приобретения или стоимость продажи в фунтах стерлингов для клиента, которому необходимо:

1. Купить 14000 долларов США по одномесячному форвардному контракту у своего банка;

2. купить 25000 канадских долларов по курсу «спот»;

3. продать 20000 швейцарских франков по трехмесячному форвардному контракту;

Вариант 11

1. Форвардные сделки как вид срочных валютных операций.

2. Становление и развитие системы валютного регулирования в России.

3. Задача.

Покупается опцион на продажу валюты со следующими параметрами: сумма – 50 тыс. долл. США, срок – 3 месяца, страйк-цена 29,00 руб./долл., премия – 0,2 руб./долл., стиль европейский. В день исполнения опциона курс спот может составить: а) 28,50 руб./долл.; б) 29,50 руб./долл. Определить цену покупки опциона и потенциальную прибыль от сделки. Оценить действие покупателя опциона.

Вариант 12

1. Валютные опционы как метод страхования валютных рисков.

2. Международные финансовые организации.