10. Ефективна множина портфелів-це

А) спосіб об’єднати у портфель деяку кількість активів, кореляція дохідності яких знаходиться у діапазоні від –1 до +1

Б) це сукупність, яка складається з домінуючих портфелів

В) це множина найризиковіших портфелів

Завдання ІІ. Дати повну та чітку відповідь на теоретичні питання.

1. У чому полягає сутність, мета та економічна природа діяльності з управляння фінансовими активами?

2. Визначте інвестиційні цілі комерційного банку, страхової компанії, інституту спільного інвестування і пенсійного фонду.

3. Дайте характеристику венчурним фондам і напрямам вкладення їхніх коштів.

Викладачі Ю.М. Коваленко

К.М. Дубініч-Тарапата

Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.)
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Протокол № ___ від ___________ 2011 р. Зав. кафедрою ______В.П. Унинець-Ходаківська	Білет №2 Дисципліна: Управління фінансовими активами Дата «___» ________________ 2011 р.

Завдання І. Вирішити тестові завдання:

1. Метою управління фінансовими активами є…

А)кінцеві фінансові результати інвестиційної діяльності суб’єктів фінансового ринку

Б)причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів і явищ в інвестиційному середовищі

В)виявити резерви підвищення ефективності інвестицій, обґрунтувати управлінські рішення

2. Інвестори-це….

А) фізичні та юридичні особи, які приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених цінностей в інструменти ринку цінних паперів

Б) юридичні особи, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

В) фізичні та юридичні особи, які від свого імені розміщуютьє емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

3. Акція –це….

А) цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства

Б) це цінний папір, що засвідчує внесення її власником певної суми коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в умовлений термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску)

В) іменний цінний папір, що посвідчує грошові права власника(акціонера), що стосується акціонерного товариства.

4. ………- це документ встановленої форми, який засвідчує право та/або зобов’язання придбати або продати в майбутньому певний базовий актив на визначених цим документом умовах і дозволяє власнику зафіксувати сприятливу (вигідну) з його погляду ціну на купівлю-продаж.

А)ф’ючерс

Б) варант

В) опціон

г)дериватив

5. Купонна ставка розраховується за формулою:

А) Д_к=(N/C)*100 %

Б) Д_к= (С/Р)*100%

В) Д_к=( C/ N)*100 %

Г) вірної відповіді немає

6. Складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, з метою отримання учасниками додаткових пенсійних виплат до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування називається………..

А) Недержавний пенсійний фонд

Б) недержавне пенсійне забезпечення

В) банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків

7. Фундаментальний аналіз – це…

А) це аналіз чинників, які впливають на вартість цінного паперу

Б) метод зміни цін акцій на підставі економічних, політичних та інших суттєвих факторів і показників, які вірогідніше за все чинитимуть вплив на попит і пропозицію цих цінних паперів

В) етап вивчення попиту і пропозиції

8. Випрацювання конкретної інвестиційної стратегії і вибір напрямів інвестицій, вибір тих підприємств, в акції яких доцільно вносити інвестиції з урахуванням очікуваного ризику та дохідності є….

А) регіональним аналізом

Б) фундаментальним аналізом

В) технічним аналізом

Г)аналізом інвестиційної привабливості конкретних емітентів

9. Ціна підвищується, обсяг торгів зменшується – це характеристика …

А) бичачого ринку

Б) ведмежого ринку

В) слонячого ринку

10. “Теорема про ефективну множину” сформульована…

А) Бенджаміном Грехемом

Б) Стефаном Россом

В) Г. Марковіцем

Г) Робертом Мертоном

Завдання ІІ. Дати повну та чітку відповідь на теоретичні питання.

1. Розкрийте особливості діяльності з управління фінансовими активами.

2. Принципи управління активами і пасивами інституційного інвестора.

3. Дайте оцінку розвитку венчурного бізнесу в Україні.

Викладачі Ю.М. Коваленко

К.М. Дубініч-Тарапата

Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська обл.)
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансових ринків та фінансових послуг Протокол № ___ від ___________ 2011 р. Зав. кафедрою ______В.П. Унинець-Ходаківська	Білет №3 Дисципліна: Управління фінансовими активами Дата «___» ________________ 2011 р.

Завдання І. Вирішити тестові завдання: