2. Депозитные банковские риски

Депозитный риск – это возможность невыплаты банковского вклада (депозита). Депозитный риск, как правило, связан с неправильным выбором банка, неправильной оценкой его системы или банкротством банка.

Тема банковского депозита вновь стала актуальной в свете мирового кризиса ликвидности. Банкам, как и клиентам, необходимо уделить пристальное внимание данной теме. Ведь именно при осуществлении депозитных операций население накопило самый большой опыт общения с банками. Несмотря на все преимущества, которыми наделен депозит, его спецификой, как и спецификой любого финансового механизма, является ряд рисков, о которых необходимо знать. Именно поэтому необходимо четко определить основную группу депозитных рисков, проанализировать их и заранее предостеречь, как банки, так и их клиентов. В настоящее время в российском банковском праве не существует понятия депозитного риска. На основе существующей банковской литературы можно сделать вывод о том, что депозитные риски коммерческого банка – это совокупность риска досрочного изъятия депозита, риска несбалансированной ликвидности и частично процентного и операционного рисков.

Минимизировать депозитный риск коммерческого банка возможно путем постоянного мониторинга колебания сумм остатков в разрезе валют/категорий клиентов/типов депозитов,  построения статистической модели, позволяющей оценить на определённом горизонте с определённой вероятностью сумму снижения депозитов. Также необходимо оценивать стоимость альтернативных заёмных средств и посчитать сумму непосредственно убытков. Для оценки вероятности преждевременного изъятия депозита нужно опять же классифицировать депозиты по некоторым параметрам (валюта/вкладчик/срочность/тип ставки и тд), и оценить количество преждевременных изъятий в общем количестве вкладов. Необходимо также учитывать влияние внешних факторов.

Рассматривая операционные риски как часть депозитных рисков желательно добавить оценку качества процедур идентификации вкладчиков. То есть к качеству депозитного портфеля добавить качество непосредственно клиентов (оффшоры, истинные выгодополучатели и тд). Возможно также добавить оценку ценовой привлекательности предложений конкурентов (процентные ставки, тарифы по обслуживанию счетов), с целью выявить, насколько эластичен спрос на депозитные услуги в конкретных сегментах рынка. Только технически это трудно реализуемо – слишком много факторов требуется учесть, и доступной информации не всегда достаточно.

Также стоит отметить, что всегда необходимо трезво оценивать риски. Отказ от управления риском лишь увеличивает возможные потери.

 

4. Этапы управления предпринимательскими рисками.

 

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих процедур: 1. Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта. 2. Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик. 3. Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 4. Количественная оценка – количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект. 5. Планирование реагирования на риски- определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ. 6. Мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что мы рассматриваем здесь представленные как дискретные элементы с четко определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать и взаимодействовать.

Необходимо перейти в управлении риском к интегрированному подходу, в котором средства и методы совместно используются на всем предприятии, а в управлении компанией есть хорошо продуманная стратегия. Интегрированный подход – это активная позиция, так как подразумевает предвидение, а не пассивную реакцию на риск, такой подход предоставляет больше возможностей и ограничивает опасности.