Модели arima.

Пусть Х_t нестационарный процесс со стационарными разностями d–ого порядка:

Y_t =∆^dX_t - стационарный процесс, а ∆^d-1X_t - нестационарный процесс.

Если Y_t-процесс ARMA(p,q), т.е.

Y_t= [₀]+₁∙Y_t-1+ ₂∙Y_t-2 +…+_р∙Y_t-р +_t - ₁∙_t-1- ₂∙_t-2- …-_q∙_t-q тогда Х_t называется ARIMA(p,d,q). Параметры оцениваются аналогично параметрам процесса ARMA.