- •Програма дисципліни
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках
- •Література:
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу
- •Література:
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків
- •Література:
- •Література:
- •Тема 6. Управління капіталом, ризиками та фінансова психологія
- •Література:
- •Навчально-методичне забезпечення для семінарських та практичних занять
- •Тема1. Інтернет-трейдинг на фондовому та валютному ринках Методичні рекомендації
- •Баланс Активи відкриті позиції є прибутковими; Баланс Активи відкриті позиції є збитковими;
- •Тема 2. Фундаментальний аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Показники фундаментального аналізу підприємства:
- •Групи коефіцієнтів фундаментального аналізу підприємства та основні звітні форми:
- •Коефіцієнт бета
- •Вплив економічних новин на фінансові ринки
- •Основна економічна звітність і звітні показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Заголовки, час виходу та органи, що оприлюднюють показники фундаментального аналізу економіки сша
- •Джерела інформації про економічні індикатори сша
- •Практичні завдання
- •Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
- •Методичні рекомендації
- •Базові точки:
- •Аналіз японських свічок
- •Практичні завдання
- •Тема 4. Комп’ютерний (математичний) аналіз фінансових ринків Методичні рекомендації
- •Правила використання індикатора adx
- •Інтерпретація значень adx
- •Індекс відносної сили
- •Стохастичний аналіз
- •Процентний діапазон Вільямса (William’s Percent Range - %r)
- •Рекомендації по використанню осциляторів всіх типів
- •Правила аналізу осциляторів
- •Взаємодія осцилятора із графіком ціни
- •Індикатори обсягу
- •Методи аналізу обсягів:
- •Тема 5. Пропорційно-хвильовий аналіз фінансових ринків. Торгові системи біржового трейдингу Методичні рекомендації Послідовність Фібоначчі
- •Хвильова теорія Елліотта
- •Стратегічна Ідея (виходячи з ринкових теорій):
- •Формулювання торгового методу (формалізація Ідеї):
- •Тестування формалізованої Ідеї в ретроспективі:
- •Оптимізація торгового методу (формалізованої Ідеї):
- •Тестування в реальному часі (на реальному капіталі):
- •Системний стоп:
- •Удосконалення правил і параметрів торгової стратегії.
- •Тема 6. Управління ризиками, капіталом та
- •Методичні рекомендації
- •Психологічний аналіз діяльності трейдера
- •Практичні завдання
- •Перелік питань для підсумкового контролю
- •Критерії оцінювання знань з дисципліни
- •Рекомендована література Основна
- •Додаткова
- •Нормативно-правові та інструктивні документи
- •Програмне забезпечення:
- •Бази даних, інформаційно-довідкові і пошукові ресурси:
Література:
Lien, Kathy. Day trading and swing trading the currency market : technical and fundamental strategies to profit from market moves / Kathy Lien. – 2nd ed. – Published by John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009. – 290 p.
Thomsett, Michael C. Getting started in fundamental analysis / Michael C.Thomsett. – Published by John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006. – 232 p.
Бретт М. Как читать финансовою информацию. Простое обьяснение того, как работают деньги / Майкл Бретт.; Пер. с англ. И. В. Габенова и В.В. Иванова; Прод ред. В.В. Иванова. – М.: Изд-во Проспект, 2004. – 464 с.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / Асват Дамодаран. – Пер. с англ. – М: Альпина Бизнес Букс, 2004. –1342 с.
Кияница А.С. Фундаментальный анализ финансовых рынков / Алексей Кияница. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с.
Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений. / Лиховидов В.Н. - Владивосток - 2001 г. — 234 с.
Сигел Дж. Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким доходом и надежностью / Джереми Сигел, – СПб.: Питер. – (Серия – Трейдинг & инвестиции). –2010. — 407 с.
Строганова Е. Фундаментальный анализ финансовых рынков. – 2 изд. - СПб.: Питер, 2006. – 282с.
Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг/ Е.В. Чиркова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 190 с.
Якимкин В.Н. Фундаментальный анализ. – М.: Омега-Л, 2006. – 478с.
Тема 3. Класичний (графічний) аналіз фінансових ринків
Принципи теорії Доу-Джонса-Бергстрессера.
Види трендів. Види біржових графіків: лінія, бар, японські свічки. Переваги і недоліки різних видів графіків. Аналіз «японських свічок». Основні тайм-фрейми інвестування і трейдингу.
Графічні інструменти класичного технічного аналізу ринку. Рівні підтримки і спротиву (support & resistance). Правила побудови. Правила торгівлі в діапазоні цін. Достовірність ліній підтримки і спротиву (довгочасність, поведінка ціни при зіткненні з лінією, обсяг на фондових ринках). Механізм переходу support в resistance и навпаки. Стронги –рівні сили (психологічні рівні). Правила побудови. Варіанти подолання.
Тренди. Правила входження в ринок. Чинники, які підтверджують лінію тренду (довжина, кут нахилу, поведінка ціни при зіткненні з лінією, обсяг). Стадії розвитку тренду. Входження в ринок після прориву лінії тренду і визначення рівня для фіксації прибутку. Розриви (gaps): типи; правила роботи.
Фігури розвороту, правила роботи з ними: голова і плечі; фальшиві голова і плечі; подвійні максимуми і мінімуми; потрійні максимуми і мінімуми; розворотне значення; розворотне дно.
Фігури продовження, правила роботи з ними: симетричні трикутники; висхідні і низхідні трикутники; висхідний і низхідний клин; фальшиві голова і плечі; V – фігура.
Фігури корекції: висхідні і низхідні вимпели; прапори; симетричні структури, правила роботи з ними: діамант; прямокутники.