2. Структура, содержание и объем курсовой работы

Курсовая работа, как правило, должна содержать введение, 3 главы, заключение и список использованной литературы. В работах, не содержащих большого объема расчетов, возможно изложение основного материала в рамках 2- х глав.

Введение содержит 2…3 страницы машинописного текста. Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и поставить задачи, решение которых будет отражено в каждой главе работы. Необходимо указать объект и предмет исследования, обозначить хронологические рамки и соответствующую информационную базу исследования.

Основное назначение первой главы – более конкретно обозначить и уточнить основные проблемы, которые должны быть решены в процессе выполнения курсовой работы, а также исследуются теоретические аспекты поставленной проблемы, в связи с этим, необходимо более полно раскрыть актуальность, практическую значимость, дать более полную характеристику исследуемого объекта (предприятия, отрасли, сегмента рынка и т.д.).

Для решения задач, стоящих в первой главе, следует дать характеристику эмитента ценных бумаг, используемых инструментов, особенностей функционирования рынка ценных бумаг на исследуемом временном интервале. Целесообразно, если автор подтверждает актуальность, решаемые проблемы и задачи мнением известных специалистов в исследуемой области.

Уровень обоснованности выводов по первой главе будет выше, если автор подтвердит их собственными аналитическими выкладками, основанными на количественном моделировании. При рассмотрении теоретических аспектов важно показать подходы не только отечественной науки, но и взгляды зарубежных ученых, учитывая их большой вклад в создание моделей рынка ценных бумаг.

При работе над второй главой необходимо использовать все имеющиеся источники информации: законодательные акты, учебники и учебные пособия, монографии, научные статьи. Важными источниками информации являются международная сеть Internet, информационно – справочные системы «Консультант +», «Гарант».

Вторая глава носит расчетно-аналитический характер. В этой главе требуется произвести оптимизацию инвестиционного портфеля используя метод линейного программирования, обосновать оптимальный по выбранным критериям вариант. Выбор оптимального варианта должен базироваться на математической модели и включать несколько этапов.

На первом этапе требуется осуществить прогнозирование ситуации на рынке (как правило, в виде цен исследуемых активов и показателя фондового индекса). Прогноз может базироваться на гипотезе о сохранении закономерностей движения цен активов и индекса проявившееся на интервале ретроспекции. Обоснование предложений, направленных на решение сформулированных проблем, как правило, базируется на поиске оптимума по выбранному критерию. В качестве критерия оптимизации может быть выбран риск или доходность портфеля. Важным моментом при осуществлении моделирования исследуемого объекта является установление разумных ограничений, в которых модель адекватна объекту с требуемым уровнем точности. Выбор активов и ограничений студент может осуществить самостоятельно или по рекомендации преподавателя.

Нередко студентом совершается ошибка, заключающаяся в том, что результаты моделирования распространяются за пределы ограничений, что, очевидно, ведет к ошибочным выводам.