Задача 1

Підприємство має три варіанти формування портфеля фінансових інвестицій (ПІ, П2, П3), основні характеристики яких наведено в таблиці 1. Проаналізуйте портфелі з погляду співвідношення "дохідність — ризик" за допомогою коефіцієнтів Трейлора і Шарпа та виберіть оптимальний.

Таблиця 1.

Портфель	dо, %	dp, %	σ, %	β	kT	kS
П 1	20	27	18	0,85
П 2	20	30	21	1,20
П 3	30	32	25	1,50

Задача 2

Підприємство має змогу сформувати портфель фінансових інструментів у вигляді акцій банку “А” та “Б”. Очікуваний прибуток по акції “А” становить 17%, по акції “Б” – 8%. Стандартне відхилення по акції “А” – 49,7; по акції “Б” – 31,8.

Підприємство інвестує 30% капіталу в акції “А” та 70% в акції “Б”.

Розрахувати стандартне відхилення портфеля, якщо коефіцієнт кореляції між двома акціями становить А = 1; Б = 0; В = -1.

Задача 3

Інвестиційний портфель складається з двох облігацій. Поточна ринкова вартість першої облігації – 925 грн., їх кількість у портфелі – 100 штук, повна доходність цього виду облігації – 25%. Поточна ринкова вартість другої облігації – 97,5 грн., їх кількість у портфелі – 1000 штук та повна доходність – 22%.

Оцінити доходність портфелю облігацій підприємства.

Задача 4

На основі визначених характеристик щодо кожного окремого фінансового інструменту або можливих варіантів формування портфелю фінансових інвестицій обґрунтувати, виходячи зі співвідношення дохідності і ризиків, вибір стратегії формування портфелю з двох видів цінних паперів у рівних частках.

Рік	Дохідність по акціях, %			Дохідність інвестиційних фінансових портфелів, які складені з акцій
	А	Б	В	50% А + 50% Б (№1)	50% Б + 50% В (№2)	50% А + 50% В (№3)
1	10,0	14,0	14,0
2	13,0	12,0	16,0
3	14,0	11,0	19,0