Тема 13

Тест 1. Ефективне управління банківськими ризиками передбачає:

А) повне уникнення ризиків;

Б) оцінювання величини ризику;

В) застосування методів зниження ризиків;

Г) вказане в п.п. Б), В).

Тест 2. До зовнішніх ризиків банку належить:

а) стратегічний.

б) правовий;

в) ринковий;

г) юридичний.

Тест 3. До фінансових ризиків банку належить:

а) втрати репутації

б) юридичний;

в) ринковий;

г) стратегічний.

Тест 4. До функціональних ризиків банку належить:

а) валютний;

б) стратегічний;

в) ринковий;

г) кредитний.

Тест 5. До цінових ризиків банку не належать:

а) валютний;

б) ризик зміни вартості цінних паперів;

в) кредитний;

г) відсотковий.

Тест 6. До методів зниження фінансових ризиків не належить:

А) прогнозування параметрів ринку;

Б) імунізація балансу;

В) хеджування;

Г) диверсифікація.

Тест 7. До методів управління кредитними ризиками належить:

а) створення резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

Б) створення резервного фонду;

В) створення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;

Г) створення резерву на покриття втрат від операцій з цінними паперами.

Тест 8. До методів управління кредитними ризиками не належить:

А) структурування кредиту;

Б) створення резервного фонду;

В) створення резерву на покриття втрат за кредитними операціями банку;

Г) аналіз кредитоспроможності позичальника.

Тест 9. Яку функцію виконує резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку ?

А) оперативну;

Б) захисну;

В) регулюючу;

Г) жодної з перелічених функцій.

Тест 10. Ризик кредитного портфеля не можна знизити за допомогою:

А) встановлення лімітів кредитування;

Б) диверсифікації кредитного портфеля банку;

В) дотримання нормативів НБУ щодо кредитного ризику;

Г) хеджування;

Тест 11. До інструментів хеджування ризиків не належать:

А) опціони;

Б) векселі;

В) форварди;

Г) ф’ючерси.

Тест 12. Незбалансована за строками стратегія управління активами і пасивами банку обов’язково супроводжується:

А) підвищенням ризиків (ліквідності, відсоткового);

Б) підвищенням прибутків;

В) зниженням ризиків та підвищенням прибутків;

Г) все залежить від кон’юнктури ринку.

Тест 13. До різновидів диверсифікації як методу зниження портфельного ризику не належить:

а) портфельна;

б) географічна;

в) міжбанківська;

г) галузева.

Тест 14. Системний ризик вимірюється за допомогою показника:

А) стандартного відхилення; Б) коефіцієнта бета; В) цей ризик виміряти неможливо; Г) коефіцієнта гама.

Тест 15. Несистемний ризик вимірюється за допомогою показника:

А) коефіцієнта гама;

Б) коефіцієнта бета; В) цей ризик виміряти неможливо; Г) стандартного відхилення. Тест 16. Очікувані збитки від реалізації банківських ризиків компенсуються за рахунок:

А) поточних доходів; Б) прибутку банку; В) спеціально створених резервів; Г) капіталу банку.

Тест 17. Неочікувані збитки від реалізації банківських ризиків компенсуються за рахунок:

А) поточних доходів; Б) прибутку банку; В) спеціально створених резервів; Г) капіталу банку.

Тест 18. Для встановлення внутрішньобанківського ліміту відсоткового ризику банк може використати:

А) показник гепу (різниця між активами, чутливими до зміни відсоткової ставки, та пасивами, чутливими до зміни відсоткової ставки); Б) коефіцієнт гепу (відношення активів, чутливих до зміни відсоткової ставки, до пасивів, чутливих до зміни відсоткової ставки); В) індекс відсоткового ризику (відношення показника гепу до робочих активів банку); Г) такого показника не існує.

Тест 19. Показник дюрації (середньозважений строк погашення) цінного паперу використовується для оцінювання:

А) валютного ризику цінного папера;

Б) відсоткового ризику банку; В) ризику зміни вартості цінного паперу за умови зміни ставок на ринку; Г) ринкового ризику.

Тест 20. Несистемний ризик банківського портфеля можна знизити за допомогою:

А) хеджування.

Б) страхування; В) диверсифікації; Г) цей вид ризику знизити неможливо.

Тест 21. Системний ризик банківського портфеля можна знизити за допомогою:

А) цей вид ризику знизити неможливо;

Б) страхування; В) диверсифікації; Г) хеджування.

Тест 22. Системний ризик фондового ринку характеризує коефіцієнт бета, рівний:

А) 0,5;

Б) 1; В) 1,5; Г) значення коефіцієнта залежить від кон’юнктури ринку.

Тест 23. Норматив ризику загальної валютної позиції банку (Н 13) визначається як співвідношення:

А) загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами (у гривневому еквіваленті) до основного капіталу банку;

Б) загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами (у гривневому еквіваленті) до регулятивного капіталу банку;

В) величини відкритої валютної позиції банку за кожною іноземною валютою (у гривневому еквіваленті) до регулятивного капіталу банку;

Г) загальної величини відкритої валютної позиції банку (у гривневому еквіваленті) до власного капіталу банку.

Тест 24. Норматив великих кредитних ризиків (Н 8) визначається як співвідношення:

А) суми всіх великих кредитів до регулятивного капіталу банку;

Б) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих резервів до регулятивного капіталу банку;

В) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих резервів до сукупних активів банку;

Г) сума всіх великих кредитів до власного капіталу банку.

Тест 25. Незбалансований за строками підхід до управління активами і пасивами банку обов’язково супроводжується:

А) підвищенням ризиків;

Б) підвищенням прибутків;

В) зниженням ризиків та підвищенням прибутків;

Г) все залежить від кон’юнктури ринку.