11.2 Виды неопределенности при разработке и принятии ур

Существуют различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:

1. количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

2. информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим при» чинам;

3. стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;

4. профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);

5. ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);

6. внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Каждый элемент структуры УР (цели задачи объекта управления, прогноз состояния внешней среды т.д.) характеризуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда параметры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал возможных значений параметров. Процедура разработки решений в сложных ситуациях представляет собой повторяющийся процесс последовательного уменьшения неопределенности значений параметров в принятом интервале. С введением допустимых вероятностных значений параметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого решения.

11.3 Риск и его разновидности

Источником риска является так называемое ассиметричное распределение информации, отсутствие знаний о будущих переменах.

В любом случае любому риску свойственны три элемента:

1. Неопределенность события. Риск существует только при возможной многовариантности развития событий. Например, могут изменяться цены на сырье и материалы, уровень инфляции, уровень спроса и т.д.

2. Наличие отклонений от поставленной цели. Потери, ведущие к непреднамеренному сокращению стоимости в случае реализации опасности. Хотя бы один исход развития событий должен быть нежелательным. Например, появление в будущем новых товаров, конкурирующих по различных параметрам (цена, качество, возможность выполнения тех или иных функций и т.д.) с товарами, производимыми на основе оцениваемого НМА, приведет к снижению объемов продаж, а, следовательно, уменьшит сумму будущих доходов. Уменьшение доходов от использования НМА ведет к снижению его стоимости при ее оценке доходным подходом.

3. Небезразличность. Риск должен задевать предприятие, обладающее НМА, либо иного хозяйствующего субъекта, использующего НМА в своей деятельности по договорам аренды, лизинга, франчайзинга.

Реализация рискового события приводит к трем возможным экономическим результатам:

1. отрицательный результат (выражается в виде убытка, ущерба);

2. нулевой результат;

3. положительный результат (выгода, прибыль)

Можно выделить следующие группы рисков, влияние которых учитывается при разработке и принятии УР:

1. В зависимости от возможного экономического результата решения риски делятся на чистые и спекулятивные.

• Чистые риски означают возможность получения отрицательного (ущерб, убыток) или нулевого результата. К этой категории рисков относятся природные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков: производственные и торговые.

• Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного (выигрыш, прибыль) результата. К ним относится другая часть коммерческих рисков - финансовые риски.

2. В зависимости от основной причины возникновения рисков они делятся на группы:

а) природные – риск потерь в результате действий стихийных сил природы, например, эко­номический ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури, эпидемии и т.п.;

б) экологические - вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды;

в) политические - риски имущественных (финансовых) потерь в связи с изменением политической системы, расстановки политических сил в обществе, политической нестабильностью. Политические риски связаны с социально-политической ситуацией в стране и деятельностью государства и не зависят от хозяйствующего субъекта. К ним относится вероятность потерь вследствие революции, массовых беспорядков, национализации предприятий, конфискации имущества, введения эмбарго, отказа нового правительства от обязательств предшествующих и т.п. К этой категории рисков можно также отнести риск законодательных изменений, т.е. существенного изменения нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность, например, налогового законодательства, законодательства о валютном регулировании и т.д.

г) транспортные – вероятность потерь, связанных с перевозками грузов различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и т.д.

д) коммерческие риски – вероятность потерь в результате предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. В соответствии с основными видами предпринимательской деятельности эта группа рисков делится на производственные, торговые и финансовые риски.

- производственный риск - вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или работы персонала и т.п.

- торговый риск - риск убытков или неполучения доходов из-за невыполнения одной из сторон своих обязательств по договору, например, в результате недоставки или несвоевременной поставки товара, задержки платежей и т.п.

- финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств). Они подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционный и валютный риски), и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).

3. По причинам возникновения рисков можно выделить риски:

• связанные с недостатком или неточностью информации о прошлом либо текущем состоянии объекта, на которое направлено УР;

• связанные с поведением ближайшего кольца ВС (например, риски, связанные с поведением деловых партнеров, конкурентов).

4. В зависимости от размера ожидаемых потерь:

• допустимые (потери не превосходят ожидаемую прибыль);

• критические (потери в размере ожидаемых доходов);

• катастрофические (полученные убытки сопоставимы с капиталом организации).

5. По характеру изменений риски могут быть:

• динамическими (связаны с непредвидимыми изменениями в следствии принятия УР, которые могут привести как к выигрышу, так и к потерям);

• статистическими (вязаны с потерями реальных активов и доходов организации по причине ее бездействия).

Таким образом, в связи с высокой степенью изменчивости ситуации повышается рискованность деятельности организаций. Это повышает важность исследований рисков при разработке и принятии УР.