Значення спот-курсів дол.Сша/брит.Фунт та дол.Сша/євро в момент здійснення опціонної угоди
|
Сума контракту, фунти стерлінгів |
Сума контракту, євро |
Кількість контрактів |
Спот-курс на момент здійснення опціонної угоди |
|||||||
у ф.ст. |
у євро |
USD/ GBP |
USD/ EUR |
USD/ GBP |
USD/ EUR |
USD/ GBP |
USD/ EUR |
||||
|
С-1 |
С-2 |
С-3 |
варіант 1 |
варіант 2 |
варіант 3 |
|||||
1 |
600000 |
700000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
2 |
1000000 |
1200000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
3 |
500000 |
400000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
4 |
750000 |
800000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
5 |
1250000 |
1200000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
6 |
1050000 |
950000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
7 |
450000 |
500000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
8 |
525000 |
300000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
9 |
350000 |
300000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
10 |
250000 |
300000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
11 |
550000 |
700000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
12 |
145000 |
120000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
13 |
285000 |
300000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
14 |
550000 |
600000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
15 |
500000 |
550000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
16 |
675000 |
700000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
17 |
450000 |
500000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
18 |
305000 |
320000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
19 |
350000 |
400000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
20 |
550000 |
600000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
21 |
300000 |
350000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
22 |
150000 |
180000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
23 |
800000 |
900000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,34 |
1,62 |
1,35 |
|
24 |
900000 |
1000000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,61 |
1,32 |
1,62 |
1,34 |
|
25 |
700000 |
740000 |
|
|
1,59 |
1,31 |
1,60 |
1,33 |
1,62 |
1,35 |
|
3.3.4. З метою гри на курсах валют один із учасників валютного ринку укладає ф’ючерсну угоду на фунти стерлінгів Великої Британії (долари Канади, долари Австралії, єни Японії, євро, франк Швейцарії). Він звертається до біржового брокера, який збільшує ціну валюти контракту на 0,1% та купує 10 контрактів від імені гравця. При цьому 3% від суми одного контракту розміщуються на депозитний гарантійний рахунок (первісна маржа).
Нагадаємо, що збитки та прибутки покупця контрактів додаються до цієї маржі і у випадку, якщо її величина зменшилася більш ніж на 3% вартості 1 контракту, покупець може або піти з ринку, реалізувавши угоду, або поповнити депозит до критичної суми (варіаційна маржа).
Гра за умовою триває 5 днів. Необхідно визначити первісну маржу, прибутки та збитки покупця контракту; прийняти рішення, чи залишатися на ринку гравцеві, чи піти, якщо виконуються умови, визначені у таблиці 9.8.1.
Примітка. Гра йде за курсами долара США до вказаних вище валют, або за крос-курсами. Контракти мають стандартну кількість одиниць валюти: фунти стерлінгів – 62 500 (GBP), євро (EUR) та франки Швейцарії (CHF) – 125 000, долари Канади (CAD) та Австралії (AUD) – по 100000, єна (JPY) – 12 500 000.
Таблиця 9.8.1.
Умови для розрахунку доходності операцій з валютними ф’ючерсами
№ варіанту |
Валюта та курс контракту |
Курс закриття 1-го дня |
Курс закриття 2-го дня |
Курс закриття 3-го дня |
Курс закриття 4-го дня |
Курс закриття 5-го дня |
|
|
1,2820 USD/EUR |
1,2841 |
1,2855 |
1,2857 |
1,2840 |
1,2834 |
|
|
0,9460 USD/SFR |
0,9471 |
0,9472
|
0,9501 |
0,9502 |
0,9487 |
|
|
0,9550 USD/CAD |
0,9562 |
0,9561 |
0,9560 |
0,9562 |
0,9560 |
|
|
0,7110 USD/AUD |
0,7120 |
0,7121 |
0,7118 |
0,7118 |
0,7120 |
|
|
1,5610 USD/GBP |
1,5627 |
1,5625 |
1,5635 |
1,5636 |
1,5635 |
|
|
0,0115 USD/JPY |
0,0116 |
0,0117 |
0,0116 |
0,0118 |
0,0119 |
|
|
0,007300 GBP/JPY |
0,007400 |
0,007410 |
0,007402 |
0,007420 |
0,007520 |
|
|
1,2170 EUR/GBP |
1,2192 |
1,2188 |
1,2187 |
1,2185 |
1,2189 |
|
|
0,6092 GBP/CHF |
0,6099 |
0,6103 |
0,6102 |
0,6099 |
0,6098 |
|
|
0,6841 EUR/AUD |
0,6849 |
0,6852 |
0,6851 |
0,6860 |
0,6861 |
|
|
1,0955 AUD/CAD |
1,0969 |
1,0971 |
1,0970 |
1,0971 |
1,0965 |
|
|
0,7450 EUR/CAD |
0,7459 |
0,7460 |
0,7458 |
0,7460 |
0,7465 |
|
|
0,012180 CAD/JPY |
0,012193 |
0,012198 |
0,012199 |
0,012193 |
0,012195 |
|
|
0,012280 CHF/JPY |
0,012293 |
0,012293 |
0,012299 |
0,012293 |
0,012295 |
|
|
0,7427 EUR/CHF |
0,7434 |
0,7435 |
0,7432
|
0,7441 |
0,7440 |
3.3.5. В таблиці 9.3.1 подано дані щодо курсів національних грошових одиниць країн світу. За даними таблиці знайти крос-курси валют (завдання у табл.9.3.2) та дати відповіді на запитання:
Що відбувалося з курсами валют (девальвація чи ревальвація, % за періодами часу, вказаними в таблиці) і чим це можна пояснити?
Якою, на Вашу думку, була динаміка взаємної торгівлі країн, курси яких Ви досліджували (з точки зору динаміки їх валютних курсів)?
Чи буде, на Вашу думку, спостерігатися розходження у крос-курсах, порахованих через євро та СПЗ для Вашої групи валют (підтвердіть чи спростуйте розрахунками)?
Таблиця 9.3.1.
Курси валют країн світу, нац.грош.од./дол.США
Країни, найменування грошових одиниць |
Середній за 2009 р. |
У 3-у кв. 2009 р. |
У 4-у кв. 2009 р. |
У січні 2010 р. |
Країни-члени ОЕСР |
||||
Австралія, дол. |
1.282 |
1.201 |
1.101 |
1.096 |
Канада, дол. |
1.141 |
1.097 |
1.056 |
1.043 |
Чеська Республіка, крони |
19.050 |
17.877 |
17.551 |
18.277 |
Данія, крони |
5.359 |
5.203 |
5.039 |
5.210 |
Угорщина, форинти |
202.062 |
189.366 |
183.297 |
188.419 |
Ісландія, крони |
123.665 |
126.343 |
124.322 |
125.628 |
Японія, єни |
93.572 |
93.513 |
89.787 |
91.124 |
Республіка Корея, вони |
1 274.947 |
1 237.076 |
1 166.164 |
1 138.752 |
Мексика, нові песо |
13.504 |
13.258 |
13.063 |
12.818 |
Нова Зеландія, долари |
1.600 |
1.484 |
1.374 |
1.376 |
Норвегія, крони |
6.290 |
6.109 |
5.684 |
5.735 |
Польща, злоті |
3.119 |
2.930 |
2.824 |
2.845 |
Швеція, крони |
7.653 |
7.279 |
7.006 |
7.142 |
Швейцарія, франки |
1.086 |
1.062 |
1.021 |
1.033 |
Туреччина, нові ліри |
1.547 |
1.492 |
1.481 |
1.467 |
Велика Британія, фунти стерлінгів |
0.641 |
0.610 |
0.612 |
0.618 |
Країни, що не є членами ОЕСР |
||||
Бразилія, реали |
1.999 |
1.867 |
1.736 |
.. |
Чилі, песо |
560.860 |
545.457 |
518.355 |
.. |
КНР, юані Женьміньбі |
6.831 |
6.831 |
6.828 |
.. |
Естонія, крони |
11.257 |
10.942 |
10.581 |
.. |
Індія, рупії |
48.405 |
48.417 |
46.640 |
.. |
Ізраїль, шекелі |
3.932 |
3.830 |
3.765 |
.. |
Російська Федерація, рублі |
31.740 |
31.318 |
29.464 |
.. |
Південна Африка, ренди |
8.474 |
7.802 |
7.493 |
.. |
Україна, гривні |
7.791 |
7.782 |
7.795 |
7.997 |
База розрахунку |
||||
Євро |
0.720 |
0.699 |
0.677 |
0.700 |
SDR (СПЗ) |
0.649 |
0.640 |
0.629 |
0.639 |
Джерело: ОЕСР
.. – дані відсутні
Таблиця 9.3.2.
Варіанти для розрахунку курсів
№ варіанту |
Крос-курси валют |
Через яку валюту, період |
|
|
долар Австралії / реал Бразилії |
через СПЗ, весь період |
|
|
ренд Південної Африки / рубль Російської Федерації |
через СПЗ, весь період |
|
|
нова ліра Туреччини / рубль Російської Федерації |
через євро, весь період |
|
|
крона Швеції / фунт стерлінгів Великої Британії |
через євро, весь період |
|
|
долар Нової Зеландії / шекель Ізраїля |
через СПЗ, весь період |
|
|
долар Канади / новий песо Мексики |
через СПЗ, весь період |
|
|
крона Данії / форинт Угорщини |
через євро, весь період |
|
|
рупія Індії / юань КНР |
через СПЗ, весь період |
|
|
вона Республіки Корея / долар Нової Зеландії |
через СПЗ, весь період |
|
|
франк Швейцарії / юань КНР |
через євро, весь період |
|
|
злотий Польщі / реал Бразилії |
через євро, весь період |
|
|
песо Чилі / долар Канади |
через СПЗ, весь період |
|
|
крона Ісландії / крона Норвегії |
через євро, весь період |
|
|
єна Японії / франк Швейцарії |
через євро, весь період |
|
|
рубль Російської Федерації / юань КНР |
через СПЗ, весь період |
|
|
крона Швеції / крона Естонії |
через євро, весь період |
|
|
крона Норвегії / новий песо Мексики |
через СПЗ, весь період |
|
|
долар Канади / юань КНР |
через СПЗ, весь період |
|
|
ренд Південної Африки / долар Австралії |
через СПЗ, весь період |
|
|
злотий Польщі / крона Швеції |
через євро, весь період |
|
|
рупія Індії / ренд Південної Африки |
через СПЗ, весь період |
|
|
євро / ренд Південної Африки |
через СПЗ, весь період |
|
|
євро / долар Канади |
через СПЗ, весь період |
|
|
долар Австралії / євро |
через СПЗ, весь період |
|
|
рупія Індії / євро |
через СПЗ, весь період |
|
|
євро / новий песо Мексики |
через СПЗ, весь період |
|
|
франк Швейцарії / долар Канади |
через євро, весь період |
|
|
євро / юань КНР |
через СПЗ, весь період |
|
|
франк Швейцарії / рубль Російської Федерації |
через євро, весь період |
|
|
долар Австралії / долар Нової Зеландії |
через СПЗ, весь період |
3.3.6. У таблиці 9.4.1 наведено індекси споживчих цін країн світу. За даними табл.9.3.1 та табл.9.4.1 порахувати реальний валютний курс країн у вказані в таблицях періоди та пояснити їх розходження з точки зору природи реального валютного курсу.
Довідка. Нагадаємо, що реальний валютний курс та реальний ефективний валютний курси розраховуються як:
, (9.4.1)
,
(9.4.2)
де Pfor – індекс інфляції в іншій країні, Pdom – індекс інфляції в країні встановлення курсу, E – номінальний курс валюти, wi – частка іноземної країни в торгівлі з країною, що встановлює курс.
Таблиця 9.4.1
Індекси споживчих цін в країнах світу
№ варіанту |
Країни |
2008 р. |
2009 р. |
1-й кв. 2009 р. |
2-й кв. 2009 р. |
3-й кв. 2009 р. |
4-й кв. 2009 р. |
Країни-члени ОЕСР |
|||||||
|
|
Австралія |
110.6 |
112.6 |
111.5 |
112.0 |
113.1 |
113.7 |
|
|
Австрія |
107.0 |
107.5 |
106.9 |
107.6 |
107.6 |
108.0 |
|
|
Бельгія |
108.3 |
108.2 |
108.4 |
108.2 |
108.1 |
108.3 |
|
|
Канада |
106.7 |
107.0 |
106.2 |
107.1 |
107.2 |
107.4 |
|
|
Чеська Республіка |
112.3 |
113.5 |
113.8 |
113.9 |
113.2 |
112.9 |
|
|
Данія |
107.2 |
108.6 |
107.9 |
108.8 |
108.7 |
108.9 |
|
|
Фінляндія |
108.3 |
108.4 |
108.6 |
108.6 |
108.3 |
108.0 |
|
|
Франція |
106.1 |
106.2 |
105.7 |
106.3 |
106.2 |
106.5 |
|
|
Німеччина |
106.6 |
107.0 |
106.7 |
106.9 |
107.1 |
107.2 |
|
|
Греція |
110.6 |
111.9 |
110.5 |
112.1 |
111.5 |
113.6 |
|
|
Угорщина |
119.0 |
124.0 |
120.8 |
123.7 |
125.7 |
125.7 |
|
|
Ісландія |
126.3 |
141.5 |
137.6 |
139.6 |
142.5 |
146.1 |
|
|
Ірландія |
113.5 |
108.4 |
110.2 |
108.7 |
107.6 |
107.1 |
|
|
Італія |
107.4 |
108.3 |
107.7 |
108.3 |
108.5 |
108.6 |
|
|
Японія |
101.7 |
100.3 |
100.6 |
100.6 |
100.3 |
99.8 |
|
|
Республіка Корея |
109.7 |
112.8 |
111.6 |
112.7 |
113.3 |
113.5 |
|
|
Люксембург |
108.6 |
109.0 |
107.9 |
109.0 |
109.3 |
109.8 |
|
|
Мексика |
113.3 |
119.3 |
117.9 |
118.7 |
119.5 |
120.9 |
|
|
Нідерланди |
105.4 |
106.6 |
106.1 |
107.3 |
106.3 |
106.6 |
|
|
Нова Зеландія |
110.0 |
112.3 |
111.2 |
111.8 |
113.3 |
113.1 |
|
|
Норвегія |
107.0 |
109.3 |
108.4 |
109.4 |
109.4 |
110.0 |
|
|
Польща |
108.1 |
112.2 |
110.4 |
112.6 |
112.8 |
112.9 |
|
|
Португалія |
108.3 |
107.4 |
107.2 |
107.9 |
107.2 |
107.4 |
|
|
Словацька Республіка |
112.3 |
114.1 |
114.1 |
114.0 |
114.1 |
114.3 |
|
|
Іспанія |
110.7 |
110.4 |
109.4 |
110.7 |
110.2 |
111.4 |
|
|
Швеція |
107.2 |
106.9 |
106.3 |
106.9 |
106.8 |
107.4 |
|
|
Швейцарія |
104.3 |
103.8 |
103.1 |
104.0 |
103.6 |
104.3 |
|
|
Туреччина |
131.6 |
139.9 |
137.1 |
138.7 |
139.3 |
144.4 |
|
|
Велика Британія |
108.5 |
110.8 |
109.4 |
110.6 |
111.3 |
112.1 |
|
|
США |
110.2 |
109.9 |
108.6 |
109.7 |
110.5 |
110.7 |
Країни, що не є членами ОЕСР |
|||||||
|
|
Бразилія |
114.1 |
119.7 |
117.8 |
119.3 |
120.3 |
121.3 |
|
|
Чилі |
117.4 |
119.1 |
119.2 |
119.2 |
118.9 |
119.1 |
|
|
КНР |
112.9 |
.. |
112.4 |
111.6 |
111.6 |
.. |
|
|
Естонія |
122.9 |
122.8 |
123.5 |
122.0 |
123.0 |
122.6 |
|
|
Індія |
121.9 |
.. |
127.4 |
130.3 |
139.1 |
.. |
|
|
Ізраїль |
107.3 |
110.9 |
108.2 |
110.2 |
112.4 |
112.8 |
|
|
Російська Федерація |
136.4 |
152.3 |
148.3 |
152.3 |
154.1 |
154.6 |
|
|
Словенія |
112.2 |
113.1 |
111.9 |
113.7 |
113.2 |
113.7 |
|
|
Південна Африка |
120.7 |
129.4 |
126.2 |
128.9 |
131.0 |
131.5 |
|
|
Україна* |
122.3 |
112.3 |
105.8 |
108.3 |
108.8 |
111.7 |
Джерело: ОЕСР
.. – дані відсутні
* за даними http://www.ukrstat.gov.ua/
3.3.7. Підприємець з України у липні 2010 р. розглядає декілька варіантів купівлі ноутбука HP Compaq Pavillion dv6 1360, який знадобиться йому для роботи у Канаді. Перший з них – купівля ноутбука через мережу Інтернет-магазинів в Україні за ціною 6 320 грн. Другий – купівля ноутбука в Торонто, Канада, в магазині Laser Networks на Adelaide Str., 157 за ціною 799,99 канадських доларів. У липні 2010 р. встановлено такі курси гривні: 7.57 грн. / дол.Канади та 7.90 грн. / дол.США. При купівлі у Канаді і подальшому вивозі за межі країни нерезиденту з України буде повернено 15% податку на придбання (8% федерального та 7% місцевого збору). Обрати найбільш вигідний варіант купівлі, якщо бізнесмен з України має в якості платіжного засобу долари США. З’ясувати також, чи не буде обкладатися ноутбуки митними зборами при його завезенні в Україну і врахувати це при розрахунках.
3.3.8. Компанія розглядає варіанти платежів за товари в різних країнах світу. Для розрахунків за контрактами, які мають різні терміни реалізації, вона хоче зробити прогноз валютних курсів та укласти форвардні угоди на постачання відповідної валюти. Початок угоди – 13 вересня 2010 р.
Довідка. Нагадаємо, що форвардний курс розраховується таким чином:
, (9.6.1)
де F – форвардний курс;
С – спот курс валюти на момент укладення угоди;
Rd – процентна ставка по депозитах у національній валюті країни, %;
Rf – процентна ставка по депозитах у іноземній валюті, %;
t – термін угоди, дні.
В якості процентної ставки як правило приймається ставка LIBOR, значення якої наведено у табл.9.6.1. Діючі на 13.09.2010 р. валютні курси наведено у табл.9.6.2.
У випадку з використанням ставки LIBOR формула спрощується:
,
(9.6.2)
де
LIBORd – процентна ставка по депозитах у національній валюті країни на відповідний період часу, %;
LIBORf – процентна ставка по депозитах у іноземній валюті на відповідний період часу, %.
Таблиця 9.6.1.
Діючі ставки LIBOR, 13.09.2010 р., %
|
Долар США |
Євро |
Брит. фунт |
Єна |
Швейц. франк |
Долар Канади |
Долар Авст-ралії |
Крона Данії |
Долар Нової Зеландії |
Крона Швеції |
Овернайт |
0.22688 |
0.35375 |
0.54875 |
0.10500 |
0.10000 |
1.03500 |
4.55250 |
0.62500 |
3.05000 |
0.75000 |
1 тижд. |
0.25150 |
0.44484 |
0.55000 |
0.11875 |
0.11500 |
1.06667 |
4.62000 |
0.68500 |
3.10000 |
0.76500 |
2 тижні |
0.25181 |
0.48625 |
0.55313 |
0.12750 |
0.12667 |
1.08667 |
4.63750 |
0.73250 |
3.15000 |
0.79750 |
1 міс. |
0.25734 |
0.56938 |
0.56750 |
0.14625 |
0.14667 |
1.10667 |
4.70000 |
0.81750 |
3.20000 |
0.85500 |
2 міс. |
0.27438 |
0.66813 |
0.62031 |
0.18125 |
0.16333 |
1.15000 |
4.75500 |
0.96750 |
3.25250 |
0.89750 |
3 міс. |
0.29219 |
0.82344 |
0.72469 |
0.22875 |
0.17917 |
1.19833 |
4.85250 |
1.06500 |
3.35250 |
0.96250 |
4 міс. |
0.35156 |
0.91225 |
0.81609 |
0.31688 |
0.19833 |
1.25500 |
4.90500 |
1.18750 |
3.45000 |
1.00500 |
5 міс. |
0.42156 |
1.00250 |
0.92047 |
0.37125 |
0.22333 |
1.31000 |
4.95500 |
1.34125 |
3.54500 |
1.06125 |
6 міс. |
0.48969 |
1.10400 |
1.02422 |
0.43250 |
0.25167 |
1.37083 |
5.03000 |
1.44500 |
3.60250 |
1.13250 |
7 міс. |
0.54500 |
1.15688 |
1.10078 |
0.48938 |
0.28333 |
1.44333 |
5.09625 |
1.49375 |
3.68000 |
1.19750 |
8 міс. |
0.59450 |
1.20813 |
1.17828 |
0.53625 |
0.32250 |
1.52417 |
5.16625 |
1.53125 |
3.81000 |
1.28250 |
9 міс. |
0.64344 |
1.25969 |
1.25766 |
0.58563 |
0.37250 |
1.60667 |
5.21750 |
1.59250 |
3.93000 |
1.33750 |
10 міс. |
0.70144 |
1.30438 |
1.33141 |
0.61375 |
0.41417 |
1.69833 |
5.29000 |
1.62750 |
4.02750 |
1.39500 |
11 міс. |
0.75900 |
1.34875 |
1.40016 |
0.64125 |
0.46250 |
1.79750 |
5.37625 |
1.67000 |
4.10000 |
1.43500 |
12 міс. |
0.82219 |
1.39750 |
1.46516 |
0.66750 |
0.51083 |
1.89333 |
5.46625 |
1.71750 |
4.19500 |
1.48250 |
Джерело: http://www.bbalibor.com
Не всі валюти котируються на Лондонській міжбанківській біржі. У випадку використання грошових одиниць, крім зазначених у табл.9.6.1, використовуються ставки по депозитах на національному ринку, або середньозважені ставки позикового проценту на ринках країн. Інформацію щодо останніх наведено у табл.9.6.3.
Таблиця 9.6.2
Валютні курси у країнах ОЕСР (нац.грош.од. за долар США)
Країна/період часу |
2009 р. |
1 кв. 2010 р. |
2 кв. 2010 р. |
Лип. 2010 р. |
Серп. 2010 р. |
Австралія |
1,28 |
1,11 |
1,13 |
1,14 |
1,11 |
Канада |
1,14 |
1,04 |
1,03 |
1,04 |
1,04 |
Чилі |
560,86 |
518,79 |
530,17 |
531,40 |
- |
Чеська Республіка |
19,05 |
18,68 |
20,13 |
19,77 |
19,20 |
Данія |
5,36 |
5,38 |
5,85 |
5,83 |
5,78 |
Угорщина |
202,06 |
193,93 |
216,08 |
221,45 |
217,73 |
Ісландія |
123,66 |
127,12 |
128,63 |
123,45 |
119,49 |
Японія |
93,57 |
90,65 |
92,10 |
87,50 |
85,38 |
Республіка Корея |
1274,95 |
1142,95 |
1165,45 |
1204,45 |
1179,46 |
Мексика |
13,50 |
12,77 |
12,57 |
12,82 |
12,77 |
Нова Зеландія |
1,60 |
1,41 |
1,43 |
1,40 |
1,40 |
Норвегія |
6,29 |
5,86 |
6,23 |
6,27 |
6,18 |
Польща |
3,12 |
2,88 |
3,16 |
3,19 |
3,09 |
Словенія |
0,72 |
0,72 |
0,79 |
0,78 |
0,78 |
Швеція |
7,65 |
7,19 |
7,58 |
7,42 |
7,30 |
Швейцарія |
1,09 |
1,06 |
1,11 |
1,05 |
1,04 |
Туреччина |
1,55 |
1,50 |
1,53 |
1,53 |
1,50 |
Велика Британія |
0,64 |
0,64 |
0,67 |
0,65 |
0,64 |
Євро |
0,72 |
0,72 |
0,79 |
0,78 |
0,78 |
Країни, які не є членами ОЕСР |
|||||
Ізраїль |
3,93 |
3,73 |
3,81 |
3,85 |
- |
Російська Федерація |
31,74 |
29,90 |
30,24 |
30,68 |
- |
Південна Африка |
8,47 |
7,51 |
7,55 |
7,53 |
- |
Джерело: http://stats.oecd.org/index.aspx
- дані відсутні
Таблиця 9.6.3
Середньозважена ставка позикового процента у країнах ОЕСР, %
Країна |
2008 р. |
2009 р. |
1 кв. 2010 р. |
2 кв. 2010 р. |
Серп. 2010 р. |
Австралія |
5,8 |
5,0 |
5,6 |
5,5 |
5,0 |
Австрія |
4,4 |
3,9 |
3,6 |
3,3 |
2,8 |
Бельгія |
4,4 |
3,8 |
3,5 |
3,4 |
2,9 |
Канада |
3,6 |
3,2 |
3,5 |
3,5 |
3,0 |
Чилі |
7,1 |
5,9 |
6,5 |
6,4 |
- |
Чеська Республіка |
4,6 |
4,8 |
4,2 |
4,1 |
3,6 |
Данія |
4,3 |
3,6 |
3,5 |
3,0 |
2,4 |
Фінляндія |
4,3 |
3,7 |
3,4 |
3,1 |
2,6 |
Франція |
4,2 |
3,6 |
3,5 |
3,2 |
- |
Німеччина |
4,0 |
3,2 |
3,2 |
2,8 |
2,4 |
Греція |
4,8 |
5,2 |
6,2 |
8,3 |
10,7 |
Угорщина |
8,2 |
9,1 |
7,5 |
7,1 |
7,1 |
Ірландія |
4,6 |
5,2 |
4,7 |
5,1 |
- |
Італія |
4,7 |
4,3 |
4,0 |
4,0 |
3,8 |
Японія |
1,5 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
- |
Республіка Корея |
5,6 |
5,2 |
5,2 |
4,9 |
4,7 |
Люксембург |
- |
- |
- |
- |
- |
Мексика |
8,1 |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
4,8 |
Нідерланди |
4,2 |
3,7 |
3,4 |
3,1 |
2,6 |
Нова Зеландія |
6,1 |
5,5 |
5,9 |
5,7 |
5,2 |
Норвегія |
4,5 |
4,0 |
3,9 |
3,6 |
3,1 |
Польща |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
5,7 |
5,6 |
Португалія |
4,5 |
4,2 |
4,3 |
5,1 |
- |
Словацька Республіка |
4,7 |
4,7 |
4,1 |
3,8 |
- |
Словенія |
4,6 |
4,4 |
3,9 |
3,9 |
3,7 |
Іспанія |
4,4 |
4,0 |
3,9 |
4,2 |
4,0 |
Швеція |
3,9 |
3,3 |
3,3 |
2,8 |
2,5 |
Швейцарія |
2,9 |
2,2 |
2,0 |
1,6 |
1,2 |
Велика Британія |
4,6 |
3,6 |
4,1 |
3,8 |
3,2 |
США |
3,7 |
3,3 |
3,7 |
3,5 |
2,7 |
Країни, які не є членами ОЕСР |
|||||
Ізраїль |
5,9 |
5,1 |
5,0 |
- |
- |
Російська Федерація |
7,5 |
9,9 |
8,2 |
7,6 |
- |
Південна Африка |
9,1 |
8,7 |
9,1 |
8,9 |
- |
Джерело: http://stats.oecd.org/index.aspx
- дані відсутні
Здійснити розрахунок форвардного валютного курсу для оцінки витрат на оплату контракту (вартість, термін та країну походження вказано в табл.9.6.4).
Таблиця 9.6.4
Варіанти для розрахунку форвардного курсу
№ варіанту |
Країна походження платника; країна призначення |
Вартість у національних грошових одиницях |
Термін здійснення платежу |
|
|
Нідерланди; США |
100 000 |
3 місяці |
|
|
Німеччина; Ізраїль |
120 000 |
6 місяців |
|
|
США; Бельгія |
200 000 |
4 місяці |
|
|
Канада; Російська Федерація |
1 000 000 |
3 місяці |
|
|
Південна Африка; Чеська Республіка |
300 000 |
3 місяці |
|
|
Словаччина; США |
100 000 |
6 місяців |
|
|
Російська Федерація; Польща |
150 000 |
4 місяці |
|
|
Швейцарія; Франція |
500 000 |
3 місяці |
|
|
Угорщина; США |
1 000 000 |
3 місяці |
|
|
США; Південна Африка |
200 000 |
6 місяців |
|
|
Норвегія; Словенія |
500 000 |
4 місяці |
|
|
Данія; США |
500 000 |
3 місяці |
|
|
Японія; США |
2 500 000 |
3 місяці |
|
|
Республіка Корея; США |
1 000 000 |
6 місяців |
|
|
Велика Британія; США |
200 000 |
4 місяці |
|
|
США; Нідерланди |
100 000 |
3 місяці |
|
|
Ізраїль; Німеччина |
1 200 000 |
3 місяці |
|
|
Бельгія; США |
200 000 |
6 місяців |
|
|
Російська Федерація; Канада |
10 000 000 |
4 місяці |
|
|
Чеська Республіка; США |
30 000 000 |
3 місяці |
|
|
США; Канада |
100 000 |
3 місяці |
|
|
Польща; Російська Федерація |
1 500 000 |
6 місяців |
|
|
Франція; Швейцарія |
100 000 |
4 місяці |
|
|
США; Угорщина |
100 000 |
3 місяці |
|
|
Південна Африка; США |
2 000 000 |
3 місяці |
|
|
Словенія; Норвегія |
100 000 |
6 місяців |
|
|
США; Данія |
100 000 |
4 місяці |
|
|
США; Японія |
500 000 |
3 місяці |
|
|
США; Франція |
100 000 |
3 місяці |
|
|
Велика Британія; США |
200 000 |
6 місяців |