- •Теорія ймовірностей та математична статистика.
- •Тема 1. Предмет, методи, основні задачі та поняття теорії ймовірностей.
- •Тема 7. Закони великих чисел та центральна гранична теорема
- •Тема 8. Основні поняття математичної статистики: вибіркові спостереження та вибіркові оцінки
- •Тема 9. Методи параметричного та непараметричного оцінювання параметрів
- •Тема10. Методи перевірки статистичних гіпотез
- •§1. Випадкові події. Класифікація подій
- •§2. Операції над подіями
- •§4. Ймовірність події
- •§3. Частота події і її властивості
- •§5. Аксіоматична побудова теорії ймовірності
- •§1. Операції над ймовірностями
- •Ймовірність об’єднання несумісних подій
- •2. Ймовірність перетину подій
- •Ймовірність об’єднання сумісних подій
- •§2. Формула повної ймовірності. Формула Байеса
- •§1. Схема Бернуллі
- •§2. Наймовірніше число успіхів у схемі Бернуллі
- •§3. Граничні теореми теорії ймовірності
- •1. Локальна теорема Муавра-Лапласа
- •2. Інтегральна ознака Муавра-Лапласа
- •3. Гранична теорема Пуассона
- •§1. Випадкові величини та їх розподіл
- •1. Дискретна випадкова величина та її закон розподілу ймовірностей
- •Неперервна випадкова величина та її закони розподілу
- •3. Диференціальна функція розподілу
- •§2. Числові характеристики випадкових величин
- •Дисперсія і середнє квадратичне відхилення.
- •§1. Закони розподілу дискретних випадкових величин
- •§2. Закони розподілу неперервної випадкової величини
- •§3. Закони розподілу, зв’язані з нормальним
- •Лекція 6. Закон великих чисел
- •§1. Нерівність Чебишева
- •§2. Теорема Чебишева
- •§3. Теорема Бернуллі
- •§4. Центральна гранична теорема Ляпунова
- •§1. Статистичний розподіл вибірки та його геометричне зображення
- •§2. Числові характеристики вибірки
- •Лекція 8. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності
- •§1. Точкові статистичні оцінки параметрів
- •Розглянемо наступну загальну задачу. Маємо випадкову величину х, закон розподілу якої має невідомий параметр а. Потрібно на основі даних вибірки знайти добру оцінку параметру а.
- •§2. Інтервальні статистичні оцінки параметрів
- •Довірчі інтервали для оцінки математичного
- •Довірчі інтервали для математичного сподівання
- •§3. Довірчий інтервал для оцінки середнього квадратичного відхилення
- •Гіпотез
- •§ 2. Критична область. Загальна методика побудови критичних областей
- •§ 3. Перевірка правдивості статистичних гіпотез про рівність двох генеральних середніх.
- •§4. Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу генеральної сукупності. Критерій узгодженості Пірсона
- •§5. Порівняння двох середніх генеральних сукупностей,
- •§1. Рівняння парної регресії
- •§2. Вибірковий коефіцієнт кореляції та його властивості,
- •§1. Багатофакторна регресія
- •§2. Нелінійна регресія
- •Контрольна робота
- •Контрольна робота
2. Ймовірність перетину подій
Введемо поняття про залежні та незалежні події, які є дуже важливі у питаннях теорії ймовірності.
Означення 1. Подія А називається незалежною по відношенню до події В, якщо ймовірність події А не залежить від того, чи відбулася подія В чи ні. В протилежному випадку подія А називається залежною від події В.
Теорема 2. Ймовірність перетину скінченного числа подій рівна добутку ймовірності однієї з них на умовні ймовірності решти подій, порахованих при умові, що всі попередні події мали місце:
(5)
Доведення. Нехай теорема має місце для n-1 подій
Позначимо,
тоді, в силу аксіоми перетину двох подій
матимемо:
Теорема доведена.
Розглянемо ряд важливих наслідків з теореми множення ймовірностей.
Наслідок 1. Якщо подія А не залежить від події В, то і подія В не залежить від події А.
Доведення. Так як подія А не залежить від події В, то Р(А)=РВ(А). На основі аксіоми множення ймовірностей маємо:
Р(А)=РА(В)=Р(В)РВ(А),
або згідно з умовою:
Р(А)РА(В)=Р(В)Р(А).
Розділивши обидві частини на Р(А), отримаємо РА(В)=Р(В).
Таким чином, з наслідку 1 випливає, що поняття залежності і незалежності подій взаємні. В зв’язку з цим можна дати наступне означення незалежних подій.
Означення 2. Дві події називаються незалежними, якщо поява однієї з них не змінює ймовірність появи іншої.
Декілька подій називаються незалежними в сукупності (або просто незалежними), якщо незалежними є кожна пара з них, незалежною є кожна подія і всеможливі перетини решти.
Наприклад, якщо події А1, А2, А3 незалежні в сукупності, то незалежними є події А1 і А2, А1 і А3, А2 і А3, А1 і А2 А3, А2 і А1 А3, А3 і А1 А2.
Наслідок 2. Ймовірність перетину незалежних в сукупності подій рівна добутку ймовірностей цих подій, тобто
.
(6)
Приклад 1. Студент знає 20 питань з 25 питань програми; Екзаменатор задає йому три питання. Знайти ймовірність того, що студент знає всі три питання.
Рішення. Позначимо Аі (і=1,2,3)подію “студент знає і-те питання, задане екзаменатором”, через А – подію “студент знає всі три питання”. Тоді
А=А
І за формулою (5) маємо:
Окремі ймовірності обчислюються за класичним означенням, враховуючи залежність подій.
Приклад 2. Верстат-автомат штампує деталі. Ймовірність того, що за зміну не буде випущено жодної деталі 0.9. Знайти ймовірність того, що за три зміни не буде випущено жодної бракованої деталі.
Рішення. Позначимо Аі (і=1,2,3) подію “за і-у зміну не випущено жодної бракованої деталі”, через А – подію “за три зміни не випущено жодної бракованої деталі”. Тоді А=А1 А2 А3. Так як події є незалежними, бо ймовірність Р(Аі)=0,9 (і=1,2,3), то за формулою (6):
Ймовірність об’єднання сумісних подій
Теорема 3. Ймовірність об’єднання двох сумісних подій рівна сумі ймовірностей цих подій мінус ймовірність їх перетину:
.
(7)
Доведення.
Щоб відбулася подія А
потрібно, щоб відбулася хоча б одна з
несумісних подій А
В
або А
.
Аналогічно, щоб відбулася подія В
досить, щоб відбулася хоча б одна з несумісних подій:
А
або
.
Тому на основі теореми додавання ймовірностей для несумісних подій маємо
,
(8)
.
(9)
Для
того, щоб відбулася хоча б одна з подій
А
та В,
досить, щоб відбулася хоча б одна з
несумісних подій
.
Тому
.
(10)
Додавши рівності (8), (9), знайдем:
Підставивши цей вираз в (10), отримаєм:
Теорема доведена.
Формулу (7) можна узагальнити на випадок довільного скінченного числа подій (див. аналогічно Розд.1,§1, формула (4)).
+
+
(11)
Практично використовувати формулу (11) є громіздко, тому краще перейти до протилежної події, а саме:
.
(12)
Приклад 1. Виконується два постріли по мішені. Ймовірність попасти при першому пострілі 0.7, для другого – 0.8. Знайти ймовірність того, що буде хоча б одне попадання.
Рішення. Нехай, подія А1 – попадання при першому пострілі; А2 – попадання при другому пострілі; А – хоча б одне попадання. Тому А=А1 А2, причому А1, А2 – події сумісні та незалежні. Згідно з формулами (7), (6), отримаємо:
=
.
Приклад 2. Робітник обслуговує чотири верстати, які працюють незалежно один від одного. Ймовірність того, що протягом години перший верстат не потребує обслуговування робітника, рівна 0.92, для другого – 0.9, для третього – 0.85, для четвертого – 0.8. Яка ймовірність того, що протягом години хоча б один верстат не потребуватиме обслуговування робітника?
Рішення.
Позначимо Аі
(і=
)
подію “і-ий верстат протягом години не
потребує обслуговування”, через А
– “протягом години хоча б один верстат
не потребує обслуговування”.
Тоді
А=А1
.
Події Аі
(і=
)
сумісні та незалежні, тому можна
використати формулу (11), а краще
використаємо формулу (12):
,
тобто подія А практично майже достовірна.
