Тема 4. Нелинейные модели регрессии и линеаризация

1. Какие классы нелинейных моделей Вы знаете?

2. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных по оцениваемым па­раметрам.

3. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно вклю­ченных в анализ объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым па­раметрам.

4. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, ес­ли не наблюдается смена направленности связи признаков?

5. Чем отличается применение МНК к моделям, нелинейным относительно вклю­чаемых переменных от применения к моделям, нелинейным по оцениваемым параметрам?

6. Как определяются коэффициенты эластичности для степенных моделей?

7. Назовите основные виды ошибок спецификации.

8. Назовите методы линеаризации нелинейных моделей.

9. В каких случаях используется гармонический анализ? Приведите примеры.

10. В каких случаях следует прибегать к итерационным вычислительным процеду­рам? Приведите примеры.

Тема 5. Модели временных рядов

1. Дайте определение стационарного временного ряда в узком и в широком смыс­ле. Можно ли утверждать, что временной ряд стационарный в узком смысле яв­ляется одновременно и стационарным в широком смысле? будет ли справедли­вым обратное утверждение?

2. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно опреде­лить характер сезонности (аддитивный или мультипликативный)?

3. Объясните, почему при реализации взвешенных скользящих средних весовые коэффициенты будут неизменными при сглаживании как по полиному второго порядка, так и третьего.

4. Поясните, когда целесообразно использовать простые скользящие средние, а для каких временных рядов предпочтительнее применение взвешенных.

5. Запишите систему нормальных уравнений для определения параметров полино­миальной модели третьего порядка.

6. Объясните суть метода последовательных разностей.

7. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла? (характер сезонности - мультипликативный).

8. Чему равна сумма оценок значений сезонной составляющей для полного сезон­ного цикла? (характер сезонности - аддитивный).

9. Для каких ситуаций используется термин dummytrapили «ловушка»?

10. Какую роль играет параметр адаптации а в процедуре экспоненциального сгла­живания? как влияет значение параметра адаптации а на характер ряда, полу­ченного после экспоненциального сглаживания?

11. Для прогнозирования каких временных рядов используется модель Хольта-Уинтерса?

12. Назовите виды моделей стационарных временных рядов.

13. Перечислите основные свойства марковского процесса -аг(1).

14. Что такое процесс «случайного блуждания»?

15. Как выглядит модель, описывающая процесс юла? Каковы условия стационар­ности процесса аг(2)?

16. Характеризуйте поведение автокорреляционных функций (акф и чакф) для аг(2) и для ма (2).