Задания по вариантам Теоретическая часть

Данный раздел контрольной работы содержит теоретическое описание вопроса. Номер теоретического вопроса можно определить по таблице 2.

Содержание теоретической части содержит следующие разделы:

- введение – раскрывается объект исследования, цели, задачи, теоретические источники;

- основная часть – грамотно оформленный структурированный материал с математическими выкладками;

- заключение – основные выводы, которые позволяют систематизировать весь материал в минимальном объёме;

- список использованных источников (можно использовать материалы, представленные в списке литературы в конце методички).

Вопросы для рассмотрения:

1. Понятие эконометрики и сфера её применения. Система исследований.

2. Типы моделей в эконометрике.

3. Регрессионный анализ.

4. Линейная модель множественной регрессии.

5. Метод наименьших квадратов.

6. Свойства оценок метода наименьших квадратов.

7. Предпосылки метода наименьших квадратов.

8. Анализ точности определения оценок коэффициента регрессии.

9. Проверка статистической зависимости коэффициента регрессии.

10. Интервальные оценки коэффициента регрессии.

11. Проверка общего качества регрессии. Коэффициент детерминации.

12. Гетероскедастичные остатки в линейных моделях.

13. Взвешенный метод наименьших квадратов.

14. Автокоррелированные остатки в линейной регрессии.

15. Критерий Дарбина-Уотсона.

16. Преобразование модели объёмов расходов.

17. Обобщённый метод наименьших квадратов.

18. Фиктивные переменные в регрессионной модели. Переменная структура.

19. Линеаризация нелинейных моделей регрессии.

20. Временные ряды в эконометрике. Их характеристика.

21. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация.

22. Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения трендов.

23. Система линейных одновременных уравнений.

24. Косвенный, двухшаговый, трёхшаговый метод наименьших квадратов.

25. Современные эконометрические методы.

26. Проблема устойчивости эконометрических процедур и способы её решения.

27. λ-критерий Колмогорова-Смирнова.

28. T-критерий Вилкоксона.

29. Q- критерий Розенбаума.

30. U-критерий Манна-Уоллиса.

31. H-критерий Крускала-Уоллиса.

32. S-критерий Джонкира.

33. G-критерий знаков.

34. -критерий Фридмана.

35. L-критерий тенденций Пейджа.

36. φ^* - критерий Фишера.

37. Биноминальный m-критерий.

38. Критерий Кохрана.

39. Метод Дельфи.

40. Основные элементы временного ряда.

Практическая часть

Данный раздел решается с использованием тех этапов, которые были описаны для парной и множественной регрессии.

Оформление данной части контрольной работы должно содержать:

- исходные условия;

- решение каждого этапа с обоснованием и промежуточными выводами;

- общие выводы по задаче.

Для решения задачи используются значения переменных X, Y, Z к которым следует прибавить последние два числа номера зачётной книжки студента.

Исходные данные представлены в таблице 1:

Таблица 1.

Исходные данные к задаче

t	X	Y	Z	t	X	Y	Z
1	12	50	2	17	21	49	2
2	14	50	34	18	6	55	45
3	11	21	57	19	5	54	4
4	2	25	54	20	54	55	2
5	4	23	5	21	1	56	45
6	6	34	42	22	41	57	14
7	4	54	21	23	21	59	26
8	15	84	15	24	21	60	41
9	15	45	51	25	44	60	24
10	20	51	15	26	13	61	15
11	2	55	14	27	10	64	4
12	2	45	47	28	11	66	24
13	5	64	84	29	45	63	21
14	21	66	84	30	12	61	24
15	54	67	14	30	12	64	28
16	5	68	14	32	12	67	92

Так, например, если последними номерами зачётной книжки студента являются числа 11, то исходными данными, которые должны быть использованы в контрольной работе следующие:

t	X	Y	Z	t	X	Y	Z
1	12+11=23	50+11=66	2+11=13	17	21+11=32	49+11=60	2+11=13
2	14+11=25	50+11=61	34+11=45	18	6+11=17	55+11=66	45+11=56

Данные статистик Стьюдента (t) определяются с использованием функции двустороннего распределения Стьюдента СТЬЮДРАСПОБР в Excel.

Для этого, в элементе вкладки «Формулы» необходимо нажать на «Вставка функции», в открывшемся диалоговом окне напротив слова «Категория» выбрать «Полный алфавитный перечень» и ниже среди всего перечня представленных функций выбрать «СТЬЮДРАСПОБР» и нажать OK.

В открывшемся диалоговом окне следует ввести следующие значения:

- напротив слова «Вероятность» вводятся две последние цифры зачётной книжки, предварительно, разделённые на 100 (например, последние цифры зачётной книжки 11, следовательно, вводится число 0,11);

- напротив слов «Степени_свободы» вводятся две последние цифры зачётной книжки (в нашем примере 11).

Полученное таким образом значение статистики t Стьюдента и следует использовать в расчётах.

Значения статистик Фишера (F) определяются по табличным значениям с 95% квантилями распределения.

Критерий Дарбина-Уотснона (d) определяется по данные, представленным в приложении.

Вариант задания к практической части определяется по порядковому номеру студента в журнале и представлен в таблице 2:

Таблица 2

Варианты заданий

Вариант	Норме теоретического вопроса	Тип задачи		Модель (использовать при решении задач парной регрессии*)									Параметр k для таблицы критериев Дарбина-Уотсона
		Парная регрессия* (X, Y)	Множественная регрессия (X, Y, Z)	Линейная	Параболическая	Гиперболическая	Логлинейная	Показательная	Полинома	Экспоненциальная	Логарифмическая	Обратное уравнение регрессии
1	18	*		*								*	1
2	28		*										2
3	40		*										3
4	21	*			*								5
5	10		*										4
6	25	*		*									4
7	13		*										4
8	38	*					*						1
9	4	*						*					1
10	9	*							*				5
11	11	*				*							1
12	35		*										3
13	17		*										2
14	7	*								*			4
15	27		*										5
16	20	*									*		4
17	31		*										4
18	33		*										4
19	26	*											1
20	30	*		*									2
21	19		*										3
22	12		*										4
23	3	*		*									2
24	6	*		*									2
25	1	*		*									1
26	15	*		*									4
27	29		*										5
28	24	*											3
29	37	*		*									1
30	8	*											2
31	14	*		*									4
32	2		*										4
33	5		*										5
34	16		*										1
35	23	*											2
36	36	*		*									3
37	22	*		*									2
38	39		*										1
39	34	*		*									1
40	32		*										4