4.1.4 Функция днейкупондо

Возвращает количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) ценной бумаги:

Днейкупондо(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)

4.1.5 Функция датакупонпосле

Возвращает следующую дату купонных платежей после даты соглашения (покупки) ценной бумаги:

Датакупонпосле(дата_соглашения;дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)

4.1.6 Функция днейкупонпосле

Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона.

Днейкупонпосле(дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)

При одинаковых параметрах ценных бумаг выполняется равенство:

ДНЕЙКУПОН = ДНЕЙКУПОНДО + ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

Задача 34. Облигации выпущены на следующих условиях:

аргументы	Значения аргументов	Номера ячеек
дата_соглашения	6.09.1999	В1
дата_вступления_в_силу	12.09.2001	В2
периодичность	2	В3
базис	1	В4

Определить:

1. Число дней в периоде купона для облигаций;

2. Количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения (покупки) и датой вступ­ления в силу (погашения) облигации;

3. Последнюю дату выплаты купона, предше­ствующую дате соглашения (покупки) ценной бумаги;

4. Количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) ценной бумаги;

5. Дату следующего купонного платежа по облигациям.

6. Количество дней, прошедших от даты соглашения (покупки) до очередного купонного платежа по облигациям.

Решение

Пусть в рассмотренном примере значения аргументов для расчета временных параметров находятся в ячейках с В1 по В4. Ячейки с В5 по В10 зарезервируем для расчета временных параметров облигаций.

№	Временные параметры облигаций	Расчетные функции и значения вычисляемых параметров	Номера ячеек
1	длительность периодов		В5
2	количество купонов		В6
3	последняя дата выплаты		В7
4	количество дней ДО		В8
5	дата следующего платежа		В9
6	количество дней ПОСЛЕ		В10

В ячейке В5 запишем функцию ДНЕЙКУПОН

=ДНЕЙКУПОН(В1; В2; В3; В4) = 184

Число дней в периоде купона для облигаций составит 184 дня.

В ячейке В6 запишем функцию ЧИСЛКУПОН

= ЧИСЛКУПОН(В1; В2; В3; В4) = 5

Пять купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения (покупки) и датой вступ­ления в силу (погашения) облигации.

В ячейке В7 запишем функцию ДАТАКУПОНДО

= ДАТАКУПОНДО (В1; В2; В3; В4)

Предыдущая дата купона перед датой соглашения составит 12.03.1996

В ячейке В8 запишем функцию ДНЕЙКУПОНДО

= ДНЕЙКУПОНДО (В1; В2; В3; В4) = 178

Количество дней, прошедших от момента купонного платежа, до даты соглашения (покупки) облигации составит 178.

В ячейке В9 запишем функцию ДАТАКУПОНПОСЛЕ

= ДАТАКУПОНПОСЛЕ (В1; В2; В3; В4) = 12.09.96.

Следующий купонный платеж по облигациям 12.09.96.

В ячейке В10 запишем функцию ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ

= ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (В1; В2; В3; В4) = 6

От даты соглашения (покупки) до очередного купонного платежа по облигациям пройдет 6 дней.