4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
6. Формы контроля: зачет (6 семестр).
Контрольная работа по курсу «Основы финансовых вычислений» состоит из раскрытия теоретических аспектов применения моделей, используемых студентом при решении задач. Номер варианта вопросов выбирается по последней цифре учебного шифра в зачетной книжке. Студенты освещают 2 теоретических вопроса и решают 1 задачу.
Например, студенты, имеющие шифр, оканчивающийся на 14, выполняют вопрос 4, 14 (или 4,24) и т.д.
Объем ответа на каждый теоретический вопрос не должен превышать 2 страниц. Задача: сначала пишется теория, используемая при решении задачи. А далее приводится решение поставленной задачи с использованием приведенной теории. В конце работы приводится список используемой литературы. При ответе на теоретический вопрос необходимо делать ссылки на литературный источник. Используемая литература должна быть актуальной и современной.
Теоретическая часть (2 вопроса)
Роль фактора времени в операциях.
Понятие процента.
Виды процентных ставок.
Показатели финансовых операций.
Модели связей показателей операций.
Наращенная сумма множитель наращения.
Модель развития операции по схеме простых процентов.
Модели реинвестирования.
Переменные процентные ставки.
Схемы вложения денег в банк и модели расчета.
Математическое дисконтирование.
Коммерческий учет.
Учетные ставки.
Модели развития операций по схеме сложных процентов.
Сложная номинальная ставка процентов.
Капитализация процентов.
Уравнения эквивалентности.
Эффективная ставка процентов.
Дисконтирование по сложной ставке процентов.
Номинальная и эффективная ставки процентов.
Потоки платежей и их характеристики.
Финансовая рента, аннуитет.
Ренты постнумерандо и пренумерандо.
Уровень и индекс инфляции.
Инфляционная премия.
Модели расчета процентных ставок, учитывающих инфляцию.
Виды операций с ценными бумагами.
Модели расчета операций с облигациями.
Модели расчета операций с акциями.
Оценка доходов и доходности операций с ценными бумагами.
Конвертация валюты и начисление процентов.
Совмещение конвертации валюты и наращение простых процентов.
Модели расчета операции: валюта – рубли – рубли – валюта.
Модели расчета операции: рубли – валюта – валюта – рубли.
Начисление сложных процентов несколько раз в году. Номинальная процентная ставка.
Непрерывные начисления сложных процентов.
Сложные учетные ставки.
Сравнение операций. Эквивалентные процентные ставки. Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для простой учетной ставки.
Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для сложной процентной ставки.
Нахождение эквивалентной простой процентной ставки для номинальной ставки сложных процентов.
Нахождение эквивалентной номинальной ставки сложных процентов для сложной процентной ставки.
Учет инфляционного обесценивания денег и принятия финансовых решений. Уровень (темп) инфляции. Индекс инфляции.
Ставка, учитывающая инфляцию, для случая простых процентов. Формула Фишера. Инфляционная премия.
Ставка, учитывающая инфляцию, для случая сложных процентов.
Реальная ставка доходности с учетом налога. Случай простой процентной ставки. Случай простой учетной ставки. Случай сложной процентной ставки.
Конверсия валюты и начисления процентов.
Ломбардный кредит.
Потребительский кредит и методы его погашения.
Модели финансовых потоков. Основные понятия.
Нахождение наращенной суммы для простой ренты постнумерандо.