29. Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

1. может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений;

2. включает 3 уравнения;

3. включает 4 уравнения;

4. может быть описана с помощью системы одновременных уравнений.

30. Эндогенные переменные:

1. могут быть объектом регулирования;

2. влияют на экзогенные переменные;

3. не зависят от экзогенных переменных;

4. могут коррелировать с ошибками регрессии.

31. Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют Метод наименьших квадратов:

1. обычный;

2. двухшаговый;

3. косвенный;

4. трехшаговый.

32. Связь называется корреляционной:

а)если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

б)если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е.определенное статистическое распределение;

в)если каждому значению факторного признака соответствуетцелое распределение значений результативного признака;

г)если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

33. По аналитическому выражению различают связи:

а)обратные;

б)линейные;

в)криволинейные;

34. Регрессионный анализ заключается в определении:

а)аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения;

б)тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в)статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г)степени статистической связи между порядковыми переменными,

35. Под частной корреляцией понимается:

а)зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование;

б)связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в)зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других фактор­ ных признаков;

г)зависимость между качественными признаками.

36. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а) -0,973;

6)0,005;

в)1,111;

г)0,721?

37. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками У и X можно считать тесной (сильной):

а)-0,975;

6)0,657;

в)-0,111;

г) 0,421?

38. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)δ-критерий Дарбина - Уотсона?

39. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X равен —1, то это означает:

а)отсутствие связи;

б)наличие обратной корреляционной связи;

в)наличие обратной функциональной связи;

г)наличие прямой функциональной связи?

40. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а)0,822;

б)-0,675;

в)0,576;

г)0,456?

41. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

42. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:

а)несмещенными;

б)гетероскедатичными;

в)эффективными;

г)состоятельными?

43. В уравнении линейной парной регрессии параметр а означает:

а)усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов;

б)среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

в)на какую величину в среднем изменится результативный признак у, если переменную х увеличить на единицу измерения;

г)какая доля вариации результативного признака у учтена в модели и обусловлена влиянием на нее переменной х?

44. Значение параметра а₁ в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:

45. Уравнение регрессии имеет вид у = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится у при увеличении х на одну единицу своего измерения:

а)увеличится на 2,02;

б)увеличится на 0,78;

в)увеличится на 2,80;

г)не изменится?

46. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а)F-критерий Фишера;

б)t-критерий Стьюдента;

в)критерий Пирсона;

г)d-критерий Дарбина - Уотсона?

47. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

а)

б)

в)

48. В каких пределах изменяется множественный коэффициент детерминации?

а)

б)

в)

49. Частный коэффициент корреляции оценивает:

а)тесноту связи между двумя переменными;

б)тесноту связи между тремя переменными;

в)тесноту связи между двумя переменными при фиксирован­ ном значении остальных факторов.

50. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показателя у при увеличении аргумента x на 1%:

а)коэффициент детерминации;

б)коэффициент регрессии;

в)коэффициент эластичности;

г)бета-коэффициент?

51. Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной у учтен в модели и обусловлен влиянием факторов х₁, и х₂

а)56,2;

б)75,0;

в)37,5?

52. Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда.

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

53. Что характеризует коэффициент параболического тренда а₂:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

54. Что характеризует коэффициент линейного тренда а₀:

а)среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

55. Для получения устойчивой тенденции сезонных колебаний, на которых бы не отражались особенности развития процессов в конкретные периоды, индекс сезонности /я рассчитывают по формуле:

56. Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

57. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей:

5. аналитический

6. конструкционный

7. стохастический

8. независящий от времени.

58. Состояние экономики в момент времени t описывается следующими характеристиками: - ВВП, - уровень потребления, - величина инвестиций, - государственные расходы, - величина налогов, - реальная ставка процента. При этом величина инвестиций зависит от реальной ставки процента в предыдущем периоде, то есть в системе к предопределенным переменным системы относится лаговая экзогенная переменная, приведенное утверждение справедливо для модели …