10. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для получения модели с фиксированными эффектами из модели вида y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

1. Укажите или напишите правильный ответ:

При анализе временных рядов рассматриваются:

А) наблюдения за различными объектами в один период времени;

Б) наблюдения за различными объектами во все периоды времени;

В) наблюдения за одним объектом в различные периоды времени.

2. Укажите или напишите правильный ответ:

При анализе панельных данных истощением панели называется:

А) выпадение объекта наблюдения из выборки;

Б) отсутствие наблюдений за всеми объектами в один период времени;

В) изменение структуры панельных данных;

Г) исключение из панели наблюдений за несколько периодов времени

3. Укажите или напишите правильный ответ:

Модель со случайными эффектами является в точности:

А) обычной регрессионной моделью;

Б) множеством несвязанных регрессий;

В) SUR-моделью;

Г) моделью с фиктивными переменными;

Д) моделью компонент ошибок.

4. Укажите или напишите все правильные ответы:

В микроэконометрических панелях объектами наблюдения выступают:

А) регионы;

Б) индивиды;

В) домашние хозяйства;

Г) города;

Д) страны;

Е) фирмы.

6. Укажите или напишите правильный ответ:

Параметром влияния в теории панельных данных называют:

А) константу;

Б) параметр наклона;

В) наблюдаемые переменные;

Г) ненаблюдаемые остатки.

7. Укажите или напишите правильный ответ:

Модель со случайными эффектами не может быть эффективным образом оценена с помощью метода наименьших квадратов, т.к.

А) ошибки коррелируют с объясняющими переменными;

Б) в модели наблюдается мультиколлинеарностоь;

В) ошибки коррелируют между собой.

8. Укажите или напишите правильный ответ:

Модель с фиксированными эффектами является в точности:

А) обычной регрессионной моделью;

Б) множеством несвязанных регрессий;

В) SUR-моделью;

Г) моделью с фиктивными переменными;

Д) моделью компонент ошибок.

9. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для получения несвязанных регрессий из модели вида y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

10 Укажите или напишите все правильные ответы:

Для получения SUR-модели из модели вида y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

1. Укажите или напишите правильный ответ:

Параметр β_0i в модели y_it = β_0i + β₁X_it + u_it включает:

А) характеристики объекта наблюдения, которые меняются во времени;

Б) характеристики объекта неизменные во времени;

В) характеристики различных объектов наблюдения в один момент времени.

2. Укажите или напишите правильный ответ:

Набор данных по одному объекту наблюдения в различные периоды времени называется:

А) временным рядом;

Б) сбалансированными данными;

В) ротационной панелью.

3. Укажите или напишите все правильные ответы:

Панельная смертность при анализе панельных данных приводит к:

А) смещенным оценкам;

Б) несостоятельным оценкам;

В) неэффективным оценкам;

Г) невозможности оценить уравнение регрессии.

4. Укажите или напишите правильный ответ:

Для получения оценок модели со случайными эффектами необходимо использовать:

А) косвенный метод наименьших квадратов;

Б) выполнимый обобщенный метод наименьших квадратов;

В) двухшаговый метод наименьших квадратов;

Г) обычный метод наименьших квадратов.

6. Укажите или напишите правильный ответ:

Проверка модели на наличие случайных эффектов проводится с помощью:

А) теста множителей Лагранжа;

Б) теста Хаусмана;

В) F-теста.

7. Укажите или напишите правильный ответ:

Параметрами, которые определяют среднее местоположение y_it, если все регрессоры зафиксированы на нулевом уровне для уравнения y_it = μ_it + x’_it β + u_it, являются параметры:

А) y_it

Б) μ_it

В) x_it

Г) β_it

Д) u_it

8. Укажите или напишите правильный ответ:

Оценка параметра наклона модели с фиксированными эффектами называется:

А) оценкой с учетом вариации между объектами наблюдения;

Б) оценкой с учетом вариации в рамках объекта наблюдения

В) оценкой объединенной модели;

Г) SUR-оценкой.

9. Укажите или напишите все правильные ответы:

Для получения модели с фиктивными переменными из модели вида y_it = μ_it + x’_it β + u_it необходимо сделать следующие предположения:

А) μ_it = μ, β_it = β для всех i, t;

Б) μ_it = μ_i, β_it = β_i для всех i, t;

В) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|X_i] = σ²;

Г) Z_i = (y_i, X_i) ~ i.i.d при E[u_it|X_i] = 0 и E[u²_it|x_it] = 0 для всех i, t; E[u_itu_js|x_itx_js] = σ_it если t = s и E[u_itu_js|x_itx_js] = 0 если t ≠ s;

Д) μ_it = μ_i, β_it = β для всех i, t.

1. Укажите или напишите правильный ответ:

Для моделирования различий между измерениями в два разных периода времени используется:

А) временной ряд;

Б) фиктивная переменная времени;

В) дополнительная константа в уравнении регрессии;

Г) коэффициенты уравнения регрессии.

2. Укажите или напишите правильный ответ:

Набор данных о каждом объекте наблюдения в каждый период времени называется:

А) временным рядом;

Б) сбалансированными данными;

В) ротационной панелью.

3. Укажите или напишите правильный ответ:

Выявление характера эффектов в моделях панельных данных проводится с помощью:

А) теста множителей Лагранжа;

Б) теста Хаусмана;

В) F-теста.

4. Укажите или напишите все правильные ответы:

В макроэконометрических панелях объектами наблюдения выступают:

А) регионы;

Б) индивиды;

В) домашние хозяйства;

Г) города;

Д) страны;

Е) фирмы.

5. Укажите или напишите все правильные ответы:

Из предпосылки о том, что условное математическое ожидание E[u_it|x_it] для уравнения y_it = μ_it + x’_it β + u_it равно нулю, следует, что:

А) регрессоры и остатки не коррелируют между собой;

Б) регрессоры и остатки взаимосвязаны;

В) для любой функции g, не равной константе, остатки u_it и g(x_it) не коррелируют между собой;

Г) для любой функции g, не равной константе, остатки u_it и g(x_it) взаимосвязаны.