- •7. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі
- •8. Геометрична інтерпретація спряжених моделей
- •9. Обчислення тангенса кута між спряженими лініями
- •9. Обчислення тангенса кута між спряженими лініями
- •10. Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної
- •11. Обчислення стандартної похибки моделі
- •12. Побудова довірчих інтервалів для оцінки фактичного результуючої змінної, їх геометрична інтерпретація
- •13. Розрахунок теоретичного та емпіричного значень відношення детермінації, їх економічна інтерпретація. Обчислення кореляційного відношення
- •15. Розрахунок вибіркової похибки моделі. Побудова довірчого інтервалу для середнього прогнозного значення результуючої змінної, його геометрична інтерпретація.
- •16. Обчислення похибки індивідуального прогнозу. Побудова довірчого інтервалу для індивідуального прогнозного значення результуючої змінної, його геометрична інтерпретація.
- •14. Обчислення вибіркових похибок параметрів регресії. Побудова довірчих інтервалів для істинних значень параметрів регресії, їх геометрична інтерпретація.
- •17. Оцінка коефіцієнта кореляції.
- •18. Перевірка статистичної значущості параметрів зв’язку між змінними.
- •19. Експрес-діагностика моделі.
- •20. Економічна інтерпретація результатів економетричного дослідження та їх використання
20. Економічна інтерпретація результатів економетричного дослідження та їх використання
Щодо економічної інтерпретації результатів дослідження, то на основі аналітичного групування можна зробити висновок, що зокрема при переході від однієї групи до іншої як значення факторної ознаки, так і значення результативної ознаки змінюються узгоджено.
За
критерієм Дарбіна-Уотсона з довірчою
ймовірністю
стверджуємо, що у вибірковій сукупності
автокореляція відсутня, і для оцінки
невідомих параметрів парної
кореляційно-регресійної моделі можна
використовувати метод найменших
квадратів, за допомогою якого отримано
ефективні оцінки.
Щодо тісноти зв’язку між змінними, то можна зробити висновок, що зв’язок тісний, оскільки коефіцієнт кореляції становить 0,91 і спряжені прямі парної кореляційно-регресійної моделі утворюють кут 3º. Також про тісноту зв’язку між змінними свідчить те, що пояснена дисперсія є більшою за непояснену дисперсію.
При аналізі економічних даних за допомогою нульових гіпотез з’ясовуємо, що коефіцієнт кореляції генеральної сукупності відмінний від нуля, а кореляційний зв’язок значущий.
За допомогою експрес-діагностики з’ясовуємо, що зв’язок між залежною і незалежною змінною підтверджується і він є істотним.
