Оценка истинности прорыва линии тренда.

Первый TD-квалификатор прорыва.

Так как Томас Демарк предлагает входить в торговые сделки только на пробоях TD-линий, то перед трейдером стоит задача определения истинности ценового прорыва. Томас Демарк выделял три варианта истинности прорыва — TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers).

Первый TD-квалификатор прорыва:

• Прорыв вниз (вверх) считается истинным, если цена закрытия свечи перед прорывом больше (меньше) цены закрытия предшествующей свечи (рис. 2).

Т.е. перед прорывом цене нужно сделать откат в противоположную сторону, для накопления инерционной силы прорыва. Данный прорыв является не самым точным, но, тем не менее, брать его во внимание, стоит, так как это самый частый квалификатор.

Рис. 2. Пример применения первого TD-квалификатора прорыва

Второй TD-квалификатор прорыва.

Второй TD-квалификатор прорыва немного сложнее для восприятия, чем первый, но зато сильнее первого, поэтому он оправдывает открытие позиции даже в том случае, если первый TD-квалификатор показал, что прорыв ложный.

Второй TD-квалификатор прорыва:

• Прорыв вверх (вниз) считается истинным, если цена открытия свечи, которой была прорвана линия тренда, больше (меньше) нисходящей (восходящей) TD-линии (рис. 4).

Если торговля ведется на валютным рынка Форекс, то этот прорыв, скорее всего, будет являться гэпом.

Рис. 4. Пример применения второго TD-квалификатора прорыва

Третий TD-квалификатор прорыва.

Третий TD-квалификатор прорыва является самым сложным для восприятия. Прорыв вверх является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в ту же свечу (или ценой закрытия за две свечи до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва (рис. 5).

Т.е. Close(цены закрытия накануне прорыва) + ( Close(цены закрытия накануне прорыва) – Low(цены закрытия накануне прорыва) ) < Цена прорыва TD-линии.

Если цена закрытия за две свечи до прорыва, меньше минимальной цены накануне прорыва, то:

Close(цены закрытия накануне прорыва) + ( Close(цены закрытия накануне прорыва) – Close(цена закрытия за две свечи до прорыва) ) < Цена прорыва TD-линии.

Прорыв вниз является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за две свечи до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в то же свечу больше цены прорыва.

Т.е. Close(цены закрытия накануне прорыва) - ( High(цены закрытия накануне прорыва) – Close(цены закрытия накануне прорыва) ) > Цена прорыва TD-линии.

Если цена закрытия за две свечи до прорыва, больше максимальной цены накануне прорыва, то:

Close(цены закрытия накануне прорыва) - ( Close(цена закрытия за две свечи до прорыва) – Close(цены закрытия накануне прорыва) ) > Цена прорыва TD-линии.

Рис. 5. Пример применения третьего TD-квалификатора прорыва

Совокупность всех TD-квалификаторов прорыва дает большую вероятность истинности прорыва TD-линии.

Ценовые проекторы.

Первый TD-ценовой проектор.

После верного определения истинности прорыва линии тренда перед трейдером стоит задача определения ценовых ориентиров прорыва, т. е. до каких уровней продолжится движение цены в направлении прорыва.

Существуют три метода для расчета ценовых проекций после истинного прорыва линии тренда. Они называются TD-ценовыми проекторами (рис. 6).

TD-ценовой проектор 1 обладает самой наименьшей точностью, однако он прост в расчете:

• В случае прорыва вверх ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от минимальной цены ниже TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно над ней прибавляется к цене в точке прорыва TD-линии.

• В случае прорыва вниз ценовой проектор 1 рассчитывается следующим образом: расстояние от максимальной цены выше TD-линии до ценовой точки на TD-линии непосредственно под ней вычитается из цены в точке прорыва TD-линии.

Рис. 6. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Второй TD-ценовой проектор.

TD-ценовой проектор 2 вычисляется по аналогии с первым, только выбирается не минимальная цена в случае прорыва вверх (максимальная цена в случае прорыва вниз), а минимальная (максимальная) цена под (над) TD-линией в свечу с наименьшей (наибольшей) ценой закрытия. Затем эта величина прибавляется к цене прорыва в случае прорыва вверх, и отнимается — в случае прорыва вниз (рис. 7). Очень часто ценовой проектор 1 и ценовой проектор 2 совпадают.

Рис. 7. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Третий TD-ценовой проектор.

TD-ценовой проектор 3 является самым консервативным:

• При прорыве нисходящей TD-линии (восходящей TD-линии) проектор рассчитывается как разность (сумма) между TD-линией и ценой закрытия ниже нее (выше нее) в свечу, когда зафиксировано минимальное (максимальное) значение цены (рис. 8).

Рис. 8. Ценовые проекторы Демарка показывают ориентиры движения цены после прорыва линии тренда

Иногда ценовые проекции не выполняются. Это происходит, как правило, в результате наступления двух событий:

• В результате прорыва противоположно направленной TD-линии возник новый сигнал, противоречащий первоначальному. В этом случае старый сигнал замещается новым, а ценовые ориентиры аннулируются.

• Сигнал о прорыве TD-линии оказался ложным. Обычно это становится ясно, когда следующая свеча после прорыва закрывается ниже (выше) прорванной нисходящей (восходящей) TD-линии.