Линии тренда: основные понятия

Тренд (или тенденция) - направленное движение цены в том или ином направлении. Почему-то принято считать, что цены могут только расти или падать, однако довольно значительную часть времени валюты торгуются в узких ценовых диапазонах. Поэтому более правильно было бы, в полном соответствии с теорией Доу, выделить три типа трендов:

         «бычий» (или повышательный) - цены растут (определение пошло от сравнения с быком, который рогами приподнимает добычу);

         «медвежий» (или понижательный) – цены падают (в этом случае медведь «наваливается» всем телом на цену и «подминает» ее под себя);

         «флэт» (или боковой) – цены находятся в узких ценовых диапазонах. Как правило, консолидация рынка происходит перед последующим бурным ростом или падением цены.

Таким образом, перед техническим аналитиком возникают две задачи:

         определить направление тенденции – для этого, обычно, используются трендовые индикаторы и линии тренда или канала.

         определить силу тренда – в этом Вам помогут осцилляторы и графические модели.

Линии тренда: построение в MetaTrader 4

Начнем изучение технического анализа с изучения принципов построения линий тренда в MetaTrader 4.

Напомним, что повышательный тренд – это такая динамика цены, при которой каждое последующее донышко выше предыдущего и каждый последующий пик также выше предыдущего. В случае повышательной тенденции линию тренда строят по донышкам (см. рис. 1).

Линия тренда, построенная всего по двум точкам, будет обладать меньшей достоверностью, чем линия тренда, построенная по трем и более точкам.

Рис. 1. Построение линии повышательного тренда в MetaTrader 4

Понижательный тренд – это такая динамика цены, при которой каждое последующее донышко ниже предыдущего и каждый последующий пик также ниже предыдущего. В этом случае линию тренда строят по пичкам (см. рис. 2).

Рис. 2. Построение линии понижательного тренда в MetaTrader 4

Любой тренд (бычий или медвежий) должен подтверждаться объемом торгов. Более просто это можно сформулировать следующим образом: объем торгов должен повышаться в те моменты, когда цены двигаются в направлении тренда, и понижаться, когда цены двигаются против направления тенденции (идет откат). Как только ситуация изменится и объем торгов на откатах станет больше объема при трендовом движении – это повод усомниться в силе тренда (но не повод открывать позицию против тренда, т.к. последний еще не подал явных признаков разворота).

Флэт (или горизонтальный тренд) – эта такая динамика цены, при которой все донышки находятся на одном уровне, и все пики также находятся на одном уровне. В этом случае линии тренда проводят как по донышкам, так и по пикам (рис. 3).

Рис. 3. Построение линий горизонтального тренда в MetaTrader 4

Для построения линии тренда в информационно-торговом терминале MetaTrader 4 нажмите кнопку   на панели «Графические инструменты» (рис. 4). Подведите курсор к первой точке линии тренда и нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопки мыши, подведите курсор ко второй точке линии тренда и отпустите кнопку. После выполнения данных действий на графике появится линия тренда, которую можно выделить впоследствии двойным щелчком мыши. Нажатие правой кнопки мыши на выделенном объекте приведет к появлению контекстного меню (рис. 5). Назначение пунктов меню ясно из их названия.

Рис. 4. Панель «Графические инструменты»

Рис. 5. Контекстное меню линии тренда

Аналогично построению линии тренда Вы можете строить в MetaTrader 4 как вертикальные ( ), так и горизонтальные линии ( ).

Линии тренда: основные сигналы

После построения линии тренда Вы сможете определить момент изменения тенденции. Этим моментом будет пробой линии тренда графиком цены (см. рис. 1-3). После пробития тренда с большой вероятностью можно считать, что или направление тренда изменилось, либо сила тренда ослабла.

Иногда линия тренда пробивается максимальной (минимальной) ценой бара, после чего цена вновь продолжает двигаться в рамках действующего тренда. Для определения ложных пробоев линии тренда существует много методик. Приведем пример наиболее распространенных. Пробой линии тренда считается истинным, когда:

         пробой произошел ценой закрытия, и величина пробоя превышает Х пипсов (величина Х подбирается опытным путем и зависит от периода анализируемого графика), или

         два последовательных бара ценой закрытия пробили линию тренда, или

         выполнены квалификаторы пробоя Демарка (о них речь пойдет ниже).

Рис. 1. Пробитие линии повышательного тренда

Рис. 2. Пробитие линии понижательного тренда

Рис. 3. Пробитие линии горизонтального тренда

При принятии торговых решений необходимо руководствоваться тремя правилами:

         Тренд – Ваш друг. Поэтому все Ваши сделки должны быть в направлении тренда.

         Тренд действует до тех пор, пока не подаст явных признаков разворота. Одним из явных признаков разворота является пробой линии тренда и изменение типа тенденции в соответствии со вторым постулатом теории Доу.

         Не совершайте попыток предугадать разворот тренда, т.е. не пытайтесь открыть позицию против тренда в надежде, что сила тенденции невелика и момент разворота близок. В большинстве случае цена сначала «слижет» Ваш Stop Loss ордер, и лишь после этого тренд изменится.

Stop Loss ордер нужно устанавливать под линией повышательного тренда (над линией понижательного тренда).

Большой вклад в теорию построения линий тренда внес Томас Демарк. Согласно его теории в основе тренда лежат две критические точки, через которые проводится тренд, эти точки он назвал TD-точками (от собственных инициалов, Thomas Demark). Эти точки определяются на основе жесткой фильтрации точек экстремума.

Линии канала: построение и основные сигналы

Большую роль в трендовом анализе играют линии канала, которые являются своего рода ограничителями размаха колебаний курса валют. Сначала строится линия тренда, затем параллельно ей проводится прямая. Одна из линий соединяет пики графика цены, другая – донышки (см. рис. 1).

Рис. 1. Линии канала

Практическая ценность линий канала в том, что:

         есть ориентир, где можно фиксировать прибыль или убыток. В случае повышательного канала Take Profit ордер можно выставлять под верхней линией, а Stop Loss – под нижней. В случае понижательного канала ордер Take Profit следует размещать над нижней линией, а Stop Loss – над верхней.

         В случае если цена не дошла до верхней линии повышательного канала (нижней линии понижательного канала), это указывает на слабость действующего тренда.

Для построения линий канала в MetaTrader 4 выделите линию тренда двойным щелчком левой кнопки мыши, нажмите (и не отпускайте) клавишу Ctrl и переместите появившуюся параллельную линию на ее место на графике цены. После этого отпустите клавишу Ctrl.

И линии тренда, и линии канала по сути своей являются линиями поддержки/сопротивления.