- •Задания для практического занятия
- •1. Провести анализ уставного фонда банка. Результат внести в таблицу. На основании произведенных расчетов сделать вывод об изменении:
- •2. На основе предложенной информации рассчитать нормативный капитал банка.
- •3. Используя рассчитанные показатели (задание 3) и применяя дополнительные данные, рассчитайте и оцените выполнение норматива достаточности основного и нормативного капитала банка:
- •5. На основании предложенной информации рассчитать показатели стабильности вкладов населения за 2011и 2012год. Составить вывод.
- •8. Провести факторный анализ показателей движения средств во вкладах банка:
- •Задание:
- •15.04. Т.Г. В банке на основании договора зарегистрирована экспортная внешнеэкономическая сделка. На сегодняшний день валютная выручка на счет клиента не поступила;
- •23. В банке сформирован портфель работающих активов, имеющий следующую структуру. Необходимо вычислить ожидаемую доходность портфеля работающих активов.
- •22. На основании информации, указанной в таблице, методом абсолютных разниц, определить влияние факторов на изменения в показателе рентабельности собственного капитала банка. Составить вывод.
5. На основании предложенной информации рассчитать показатели стабильности вкладов населения за 2011и 2012год. Составить вывод.
Показатели |
2011год |
2012год |
1. Среднегодовой остаток вкладов населения, тыс. руб. |
250000 |
520000 |
2. Прилив вкладов, тыс. руб. |
123629 |
454687 |
3. Обороты вкладов по приходу, тыс. руб. |
4786887 |
13541619 |
4. Обороты вкладов по расходу, тыс. руб. |
5830000 |
16053000 |
5. Оседаемость вкладов, % |
|
|
6. Средний срок хранения вкладного рубля, дней |
|
|
6. На основании данных, указанных в таблице, рассчитать среднюю стоимость ресурсов банка за период с 01.10.. по 31.10. Составить вывод.
Показатели |
Среднедневные остатки, тыс. руб. |
Начисленные и уплаченные проценты, тыс. руб. |
Средства юр. лиц Всего Валюта (частично) Рубли (частично)
|
1580123,58 300245,15 1130230,90 |
20120,55 260,36 9700,42 |
7. Определить среднюю реальную процентную ставку по видам ресурсов, и среднюю реальную стоимость ресурсов в целом по банку по следующим данным:
Виды ресурсов |
Среднедневные остатки за м-ц, тыс. д. ед. |
Рын. %-я ставка |
Норма обяз-х рез-в, % |
Средняя реальная %-я ставка, % |
|
125680 |
5 |
|
|
|
896520 |
11 |
|
|
|
564300 |
4 |
|
|
|
498960 |
12 |
|
|
С какими ресурсами выгоднее работать банку? Почему?
8. Провести факторный анализ показателей движения средств во вкладах банка:
Показатель |
за 2011 год |
за 2012 год |
Отклонение (+,-) |
Расчет влияния фактора |
Влияние факторов на изменения показателя эффективности привлеченных средств
|
||||
Сумма привлеченных средств, млн. руб. |
97949,6 |
184962,0 |
|
|
Сумма кредитных вложений, млн. руб. |
599128,9 |
654691,0 |
|
|
Влияние факторов на изменения коэффициента оседания поступивших средств на вкладные счета
|
||||
Сумма прилива средств во вклады, млн. руб. |
-3134,4 |
87012,3 |
|
|
Оборот вкладов по поступлению, млн. руб. |
209624,6 |
230825,6 |
|
|
Влияние факторов на изменения коэффициента прилива средств во вклады
|
||||
Сумма прилива средств во вклады, млн. руб. |
-3134,4 |
87012,3 |
|
|
Остаток средств во вкладах на начало периода, млн. руб. |
101084 |
97949,6 |
|
|
Влияние факторов на изменения среднего срока хранения вкладного рубля
|
||||
Остаток средств во вкладах, млн. руб. |
99516,8 |
141455,8 |
|
|
Однодневный оборот по выбытию вкладных средств, млн. руб. |
582,9 |
394,1 |
|
|
9. Проанализируйте обязательства банка с точки зрения их стабильности. На основании информации охарактеризуйте стабильность ресурсной базы банка, рассчитайте коэффициент постоянства (устойчивости) пассивов. Составьте перечень дополнительной информации, необходимой для углубленного изучения стабильности обязательств.
Показатель |
На нач. периода, млрд. руб. |
Но конец периода, млрд. руб. |
Отклонение (+,-), млрд. руб. |
Темп роста, % |
Удельный вес, % |
|
На нач. периода |
На конец периода |
|||||
Обязательства банка, всего: |
16520 |
18530 |
|
|
100 |
100 |
В том числе: нестабильные
стабильные
абсолютно стабильные |
6430
8020
2070 |
5200
11500
1830 |
|
|
|
|
10. На основании предложенной информации рассчитать и проанализировать размер отчислений банка в фонд обязательных резервов за ноябрь 2012г. и декабрь 2012г., определить расчетный период и установить период выполнения резервных требований в соответствии с графиком периода выполнения резервных требований НБ РБ.
Вид привлеченных средств |
Остаток средств на следующие даты расчетного периода |
||||||||
01.11 |
08.11 |
15.11 |
22.11 |
01.12 |
08.12 |
15.12 |
22.12 |
01.01 |
|
Остатки по счетам физ. лиц в нац.валюте (ден. ед.) |
100 |
106 |
107 |
124 |
130 |
120 |
230 |
234 |
256 |
Остатки по счетам юр. лиц в нац. Валюте (ден. ед.) |
320 |
325 |
453 |
310 |
500 |
300 |
350 |
370 |
375 |
Остатки по счетам физ. лиц в ин. валюте (ден. ед.) |
53 |
55 |
58 |
42 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
Остатки по счетам юр. лиц в ин. валюте (ден. ед.) |
125 |
128 |
140 |
100 |
110 |
130 |
140 |
145 |
156 |
Какую регулирующую операцию должен провести банк, если на счетах по учету фонда обязательных резервов в Национальном банке Республики Беларусь у банка находится по состоянию на 11.12.12г. - 2,5 д.ед.
Проанализировать выполнение банком усредняемой части резервных требований за анализируемые периоды, если в течение 2 периодов выполнения резервных требований на корреспондентском счете банка сложились следующие остатки денежных средств (ден. ед.):
12.12 |
35 |
19.12 |
5 |
26.12 |
32 |
02.01 |
21 |
08.01 |
44 |
16.01 |
5 |
23.01 |
6 |
30.01 |
23 |
06.02 |
1 |
13.12 |
20 |
20.12 |
6 |
27.12 |
5 |
03.01 |
14 |
10.01 |
6 |
17.01 |
10 |
24.01 |
10 |
31.01 |
4 |
07.02 |
11 |
14.12 |
41 |
21.12 |
12 |
28.12 |
10 |
04.01 |
8 |
11.01 |
5 |
18.01 |
31 |
25.01 |
12 |
01.02 |
8 |
08.02 |
8 |
15.12 |
41 |
22.12 |
12 |
29.12 |
10 |
05.01 |
8 |
12.01 |
5 |
19.01 |
3 |
26.01 |
13 |
02.02 |
23 |
09.02 |
9 |
16.12 |
41 |
23.12 |
12 |
30.12 |
10 |
06.01 |
8 |
13.01 |
5 |
20.01 |
4 |
27.01 |
16 |
03.02 |
5 |
10.02 |
23 |
17.12 |
14 |
24.12 |
5 |
31.12 |
8 |
07.01 |
5 |
14.01 |
8 |
21.01 |
6 |
28.01 |
5 |
04.02 |
5 |
11.02 |
5 |
18.12 |
12 |
25.12 |
8 |
01.01 |
5 |
08.01 |
12 |
15.01 |
4 |
22.01 |
6 |
29.01 |
9 |
05.02 |
5 |
12.02 |
4 |
Что необходимо предпринять банку для того, чтобы обеспечить выполнение усредняемой части резервных требований на конец периода их выполнения? В какой сумме и где банком должен быть запрошен кредит/размещен депозит?
11. Задолженность по активам банка, подверженным кредитному риску распределена на следующие группы риска (ден. ед.):
гр. риска на 01.04.т.г. на 01.05.т.г.
I 12200 13800
II 5900 4100
III 8720 7390
IV 2800 4700
V 10 18
Найти сумму резерва по активам на указанные даты и определить, каким образом будет осуществлено урегулирование резерва на 01.05.т.г.
12. Имеются следующие данные по активам и пассивам, чувствительных к изменению процентных ставок (ден. ед.):
№ |
Финансовые инструменты |
До 1 мес |
1 – 3 мес |
3 – 6 мес |
6 – 12 мес |
1 – 2 года |
Более 2 лет |
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
1 |
Средства в кредитных организациях |
103077 |
3510 |
6252 |
0 |
1570 |
700 |
2 |
Кредиты клиентам |
147736 |
3200 |
10536 |
3043 |
23212 |
6576 |
3 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся для продажи |
10396 |
0 |
3025 |
1499 |
1098 |
990 |
4 |
Инвестиционные ценные бумаги для продажи |
6271 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
1300 |
5 |
Итого активов |
|
|
|
|
|
|
6 |
Итого активов нарастающим итогом |
|
|
|
|
Х |
Х |
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
7 |
Средства банков |
35081 |
10300 |
12230 |
5301 |
1450 |
500 |
8 |
Средства клиентов |
45463 |
49120 |
40061 |
18494 |
15200 |
5051 |
9 |
Депозиты |
6055 |
3078 |
12800 |
5430 |
3080 |
4730 |
10 |
Прочие заемные средства (МБК) |
1500 |
2574 |
3560 |
2300 |
570 |
230 |
11 |
Итого пассивов |
|
|
|
|
|
|
12 |
Итого пассивов нарастающим итогом |
|
|
|
|
Х |
Х |
13 |
ГЭП |
|
|
|
|
|
|
14 |
Коэффициент разрыва (совокупный относительный ГЭП нарастающим итогом) |
|
|
|
|
Х |
Х |