9.3. Основні методи аналізу ризиків

Аналіз ризиків поділяють на два види: кількісний та якісний. 

Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту в цілому. 

Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод.

Метод аналогій передбачає використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується страховими компаніями,.

Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та спеціалістів..

Розрахунково-аналітичний метод базується на теоретичних уявленнях. Хоча прикладна теорія ризику добре розроблена лише для страхового та грального ризику.

Статистичний метод спочатку  використовувався в системі ПЕРТ (PERT) для визначення очікуваної тривалості кожної роботи та проекту в цілому. Останнім часом найбільш застосовуваним став метод статистичних випробувань (метод “Монте–Карло”). До переваг цього методу відносять можливість аналізувати та оцінювати різні шляхи реалізації проекту.

3. Поняття та характеристика моделі економічного об’єкту.

Модель – некоторая копия или отражение изучаемого явления или процесса.

Модель находится в некотором объективном соотношении с исследуемым объектом и способна заменить его на определенном этапе познания. Она дает определенную информацию, допускающую опытную проверку, которая проводится по установленным правилам и дает разнообразную информацию об исследуемом объекте.

Модель отличается такими особенностями:

• модель всегда проще самого объекта;

• моделью может быть объект любой природы;

• модель имеет объективное соответствие с моделируемым объектом и в каком-то смысле отображает его;

• модель способна замещать объект на определенных этапах познания;

• модель замещает реальный объект таки образом, что исследование модели дает новую информацию, которую можно проверить опытным путем и на основании этого получить новую информацию про сам исследуемый объект.

4. Динамічні моделі управління запасами та застосування їх у проектному менеджменті.

Динамическое программирование – это метод решения задач, в которых

1) решение формируется пошагово и

2) это задачи, в которых выполняется принцип оптимальности, т. е. отрезок оптимальной траектории должен быть оптимальным.

Динамическое программирование представляет собой направленный последовательный перебор вариантов, который обязательно проводит к глобальному максимуму.

Впервые принцип оптимальности был сформулирован Беллмоном и носит название принципа Беллмона. Суть его: оптимально стратегия должна обладать следующим свойством: какими бы ни были начальные состояния и начальная стратегия, последующие решения должны быть оптимальными по отношению к текущему состоянию, т.е. оптимальное управление на каждом шаге не зависит от предысторий процесса, а определяется самим состоянием.

Системы с такими свойствами называется Марковскими. Типичными задачами динамического программирования являются задачи оптимального капиталовложения, определения оптимальной последовательности выполнения тех или иных работ. Например,управления запасами.

В качестве примера рассмотрим задачу: Бродячего торговца (как иллюстрацию применения метода динамического программирования для её решения): сущность задачи заключается в следующем: имеется n+1 город А0, А1…Аn. Человек выезжает из пункта А0 должен посетить все пункты по 1разу и вернуться в исходный пункт, но при этом путь должен быть минимальным. Расстояния заданы, как элементы аij. Число возможных вариантов = n(n-2)…1=n!

Сущность задач управления запасами заключается в следующем.

Для нормального функционирования процесса производства требуется достаточно обширный перечень материалов и комплектующих, поскольку мгновенно поставить их нельзя создается некий комплектующий запас, для их хранения требуются определенные затраты, чем больше уровень запаса – тем больше затраты, если создается недостаток запасов – производство терпит убытки от дефицита уровень запаса Необходимо определить такой уровень запасов, чтобы получить наименьшие суммарные затраты связанные с хранением и убытками от дефицита.

Существует очень широкий спектр мат. моделей, описывающих задачи управления запасами, различают статические и динамические задачи управления запасами.

Статические – вопрос создания запаса выступает как единичный акт.

Динамические – расходование и пополнение запасов рассматривается как некоторый процесс, который развивается во времени.

В динамических задачах управления запасами в отличие от статических определяются точки заказа и размеры заказываемых партий в динамике.

Общие характеристики, от которых зависит конкретный вид задачи управления запасами:

- характеристика спроса на предметы складирования;

- характеристика системы снабжения;

- возможные способы пополнения запасов;

- принятая стратегия управления запасами;

- наложенные ограничения;

- вид функции затрат.

1. Системы снабжения бывают централизованные и децентрализованные, однокаскадные или многокаскадные.

2. Спрос может быть стационарный или нестационарный, детерминированный или случайный.

3. Способы пополнения запасов:

- мгновенная поставка;

- задержка поставок на фиксированный интервал времени;

- задержка поставок на случайный интервал времени;

Сами предметы могут быть: - скоропортящиеся; - требующие дополнительных проверок.

4. Ограничения:

- на минимальный объем запасов;

- на минимальный объем поставок;

- на максимальный хранимый объем;

- на максимальный вес;

- на число поставок.

5. Функция затрат включает:

- затраты на хранение запасов;

- стоимость поставок;

- потери от дефицита.

6. Принятие стратегии управления запасами могут быть:

1. Фиксируются моменты поставок, а задача сводится к определению объема поставок.

2. Фиксируются объемы поставок, а задача сводится к определению моментов.

3. Определение объемов и моментов поставок. Сталкиваясь с конкретной задачей управления запасами нужно определить ее тип.

5. Моделювання в економічних системах та властивості моделей економічних об’єктів.

Моделирование – построение такого объекта, который способен замещать исследуемый объект и представлять новую информацию о нем.

Если моделируется экономический объект с использованием математических моделей, то такое моделирование называется экономико-математическим.

Для одного и того же объекта существуют различные модели с разной степенью близости к изучаемому объекту и очень важно выбрать ту степень близости, которая отвечает целям проводимого исследования.

Выделяют модели:

• физические;

• абстрактные.

Физические модели образуются как совокупность материальных предметов (объектов). Для физических моделей используют физические характеристики исследуемых объектов.

Под абстрактной моделью понимают описание модели на абстрактном языке. Компонентами абстрактной модели могут быть понятия, чертежи, схемы, графики.

Абстрактные модели подразделяются на несколько типов:

• Гносеологические модели – модели, предназначенные для изучения различных природных процессов (модель солнечной системы, модель мирового океана).

• Информационные модели – модели, которые описывают поведение объекта, но не копирую его.

• Сенсуальные (чувственные) модели – те модели, которые описывают взаимодействие на органы чувств человека.

• Концептуальные модели – модели, отображающие причинно-следственные связи, присущие исследуемому объекту.

Математические модели – модели, которые представлены на языке математических соотношений, они отображают определенные черты оригинала и описывают его с разной степенью подробности.

6. Статичні моделі управління запасами та застосування їх у проектному менеджменті.

4 ВОПРОС +

Статические – вопрос создания запаса выступает как единичный акт.

Динамические – расходование и пополнение запасов рассматривается как некоторый процесс, который развивается во времени.

Рассмотрим следующую статическую задачу по управлению запасами.

Пример: мы покупаем дорогостоящее оборудование и при этом можно покупать его с запчастями или без.

Пример 2: разовый заказ скоропортящегося продукта.

7. Класифікація моделей економічних об’єктів.