28. Методы анализа и оценка банковских рисков

Для определения уровня риска банки должны создавать соответствующие системы оценки риска, которые формализировали процесс измерения и расчетов. Такие системы должны определять три компонента риска:

1) размер (уровень) риска - объем возможных потерь;

2) вероятность наступления негативного события;

3) продолжительность периода воздействия ризику1.

На сегодня наиболее распространенными методами количественного анализа уровня риска являются статистические методы, метод анализа целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический метод, метод использования аналогов и метод коэффициентов.

Статистические методы оценки уровня риска используются для вычисления ожидаемой продолжительности отдельной операции или определенного проекта. Эти методы широко применяются тогда, когда при проведении количественного анализа банк располагает значительный объем аналитико-статистической информации, которая состоит из необходимых элементов рассматриваемой системы за определенные временные периоды. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения убытков анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком определенных операций.

Метод анализа целесообразности затрат основывается на том, что в процессе банковской деятельности расходы по каждому конкретному направлению, а также отдельных элементов имеют неодинаковую степень риска. Определение степени риска путем анализа целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска. Рациональность такого подхода заключается в том, что он дает возможность выявить "узкие" места в деятельности банка с точки зрения рискованности, а затем разработать пути их ликвидации.

Метод определения уровня риска путем экспертных оценок по сравнению с другими методами имеет более субъективный характер.

29. Методы измерения и прогнозирования банковских рисков.

Процентный риск связан с неопределенностью будущей доходности банковского портфеля, возникающей из-за волатильности процентных ставок.

Основные методы расчета процентного риска:

а) гэп-анализ (GAP analysis). Под гэпом (от англ. gap - "разрыв") понимается разрыв, выражающийся в превышении либо недостатке активов с изменяющейся или фиксированной ставкой над пассивами с изменяющейся или фиксированной ставкой в обусловленный период времени.

б) использование методов имитационного моделирования; в) методы, разработанные и предложенные регулятивным органом страны; г) методика анализа волатильности, которая базируется на оценке волатильности доходностей инструментов, входящих в портфель банковской системы. Трендовая модель При помощи этой модели определяют общее направление изменения, основную тенденцию (тренд) временных рядов, сформированных уровнями конкретного риска во времени.

Факторный анализ Факторный анализ предназначен для снижения размерности множества объясняющих переменных в модели линейной регрессии. Факторные методы анализа базируются на постулате, что каждый риск в отдельности характеризуется рядом факторов (как правило, не менее 10).

Одним из основных методов многомерного факторного анализа является метод главных компонент (МГК), который позволяет сгруппировать отдельные показатели и при помощи ряда статистических процедур формировать и анализировать укрупненные факторы - главные компоненты.

Кластерный анализ Сущность кластерного анализа состоит в разбиении множества точек (показателей, факторов, различных видов финансовых учреждений, их клиентов, контрагентов) на группы (кластеры) таким образом, чтобы каждая точка (признак, явление, объект) принадлежала одному и только одному подмножеству разбиения. Задача кластерного анализа сводится к разработке определенного правила, или алгоритма, с помощью которого можно определять критерии значимости для проверки гипотезы, действительно ли точка принадлежит данной группе.