7. Метод среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации

7.1. Рассчитывается среднеожидаемое значение функции полезности по каждой альтернативе:

{ } используем метод Байеса

7.2. Рассчитывается среднеквадратическое отклонение:

σ_i

7.3. Определяем коэффициент вариации :

В рассм. примере p₁=0,4 p₂=0,2 p₃=0,1 p₄=0,3

	Z1	Z2	Z3	Z4
А1	530	460	240	220
А2	490	390	300	270
А3	575	420	260	190

Полученные показатели сводим в таблицу:

	(МЕТОД Байеса)	σi	νi
А1	394	141	35,8%
А2	385	109	28,3%
А3	397	177	44,75%

где σ_i (А₁)=

Следовательно, e (А^*) = min {ν_i (А)}= e (А₂)

8. Метод суммы мест

Рассматривая исходные данные:

	Z1	Z2	Z3	Z4
А1	530	460	240	220
А2	490	390	300	270
А3	575	420	260	190

Ранжируем альтернативы по каждому состоянию внешней среды

	Z1	Z2	Z3	Z4	Сумма 1 мест	Сумма 2 мест
А1	2	1	3	2	1	2
А2	3	3	1	1		0
А3	1	2	2	3	1	2

Следовательно, e (А^*) = e (А₂)

Итого по всем рассмотренным методам: А_{2 ,} А_{3 ,} А_1, А_1,А₂ А_{2 ,} А_{3 ,} А_{2 ,} А_{2 .}

Общий вывод: А^* = А₂ - рекомендуем фирме

планировать работу на рынке А₂

Рекомендации по применению рассмотренных методов:

1. Метод Вальда лучше всего использовать тогда, когда фирма желает свести риск от принятого решения к минимуму.

2. Коэффициент в методе Гурвица выбирается от ситуации: чем опаснее ситуация, тем больше фирма желает подстраховаться.

3. Метод Сэвиджа удобен, если для фирмы приемлем некоторый риск.

4. Метод Лапласа может быть применен, когда фирма не может предпочесть ни одно состояние среды.