Тема 3. Банківська статистика

План

1. Місце статистики банківської діяльності у системі статистичних наук.

2. Система показників банківської статистики, їх види, функції та методи аналізу.

3. Статистичний аналіз балансу банку.

4. Статистичний аналіз кредитної діяльності банку.

5. Економіко-статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.

6. Статистичне вивчення ліквідності балансу банку.

Рекомендована література: [1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15]

Теми рефератів

1. Інформаційне забезпечення банківської статистики.

2. Показники кредитних ресурсів і їх використання.

3. Показники статистики короткострокового кредитування.

4. Показники статистики довгострокового кредитування.

5. Застосування коефіцієнтів для аналізу надійності банківської діяльності.

6. Застосування кореляційно-регресійних методів для статистичного аналізу банківської діяльності.

7. Аналіз кредитних процентних ставок і кредитного ризику.

8. Статистичний аналіз балансу банку.

9. Система нормативів ліквідності банку.

10. Економіко-статистичний аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.

Тести

1. До основних завдань банківської статистики належать:

1. розробка методичних засад аналізу банківської діяльності;

2. залучення в національно-господарський оборот грошових нагромаджень населення;

3. удосконалення системи показників, що характеризують фінанси галузей національної економіки;

4. аналіз інвестиційного портфеля банку.

2. Статистична інформація про банківську діяльність міститься в:

1. річному звіті банку;

2. звіті про прибутки і збитки;

3. звіті про фінансові результати;

4. звіті про касові обороти.

3. Окремі показники розвитку банківської системи:

1. характеризують діяльність банку відповідно до кількості населення;

2. містяться в статистичних джерелах;

3. характеризують відмінність основних факторів розвитку банківської системи регіону від середнього українського рівня;

4. характеризують 1 млн.грн. доходів населення.

4. Кредитні вкладення банку – це:

1. тимчасово вільні кошти підприємств на розрахункових і спеціальних рахунках;

2. грошова сума, внесена в банк для зберігання на певних умовах з метою отримання прибутку;

3. статутний і резервний капітал банку;

4. кредити, що видаються банками підприємствам, організаціям та населенню.

5. До завдань статистики кредитної діяльності відносять:

1. організація статистичного обліку і звітності про кредитні операції;

2. контроль за касовим виконанням державного бюджету;

3. контроль за виконанням планів грошово-кредитної системи країни;

4. розробка показників, що характеризують стан кредитних відносин.

6. Для визначення швидкості обертання кредиту необхідні такі елементи:

1. обсяг погашених позик;

2. тривалість планового періоду;

3. загальний залишок позик;

4. середній залишок позик.

7. Індекс змінного складу середнього числа обертів позик визначає вплив:

1. швидкості обертання кредиту в окремих групах клієнтів;

2. часу обороту позик в окремих відділеннях банку;

3. частки одноденного обороту позик окремих підрозділів банку;

4. питомої ваги залишків кредиту окремих підрозділів банку у загальному обсязі залишків.

8. Абсолютні показники платоспроможності банку включають:

1. розмір статутного капіталу;

2. середній залишок коштів, виданих у вигляді кредитів;

3. балансовий прибуток банку;

4. обсяг класифікованих активів.

9. До відносних показників прибутковості банку відносять:

1. прибутковість власних коштів;

2. швидкість кредитообороту;

3. забезпеченість загальної суми активів власними коштами;

4. дохідність капіталу.

Типові задачі

1. Використовуючи дані про кредитування банками України, проаналізувати динаміку обсягу і структури залишків заборгованості.

Банки	Залишки заборгованості на кінець року, млн. грн
	2002р.	2003р.
Національний	3144	3569
Комерційні	3029	4103
Разом	6173	7672

2. Середній залишок позики за квартал по банку – 600 тис. грн. , кредитовий оборот – 991 тис. грн. Розрахувати кількість оборотів позики і час одного обороту.

3. На підставі даних про короткострокове кредитування визначити: одноденний оборот з погашення кредиту по кожній галузі і обох галузях разом за кожний рік; тривалість користування кредитами по кожній галузі і по обох галузях за кожний рік; динаміку зміни тривалості користування кредитом по кожній галузі; абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом та за рахунок зміни тривалості користування в окремих галузях промисловості і за рахунок структурних зрушень в одноденному обороті з погашення кредиту.

Галузь	Середні залишки кредитів за рік		Погашення кредитів за рік
	Базовий рік	Звітний рік	Базовий рік	Звітний рік
А	30,7	38,9	215	261
Б	25,6	45,6	159	316
В	20,3	58,3	199	256
Г	35,6	28,7	251	311

4. На підставі даних попередньої задачі визначити: число обертів кредиту по кожній галузі і по всіх галузях разом за кожний рік; структуру середніх залишків кредиту за кожний рік; динаміку числа обертів по кожній галузі; індекси середнього числа обертів позик змінного, постійного складу та структурних зрушень.

5. На підставі даних по кредиту визначити абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту і за рахунок структурних зрушень в одноденному обороті з погашення та загальний абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом.

Галузь	Одноденний оборот з погашення кредиту		Середні залишки кредиту
	2003 р.	2004 р.	2003 р.	2004 р.
А	0,2	0,21	20	25
Б	0,2	0,21	10	11

6. На підставі даних по групах банків визначити: середній розмір статутного капіталу по групах банків, дисперсію і коефіцієнт варіації статутного капіталу.

Групи банків за розміром статутного капіталу	Число банків
До 20	45
20-30	124
30-40	45
40-50	36
50 і вище	29
Всього

7. Визначити основні показники кредиту (середній розмір кредиту, середній строк кредиту, кількість оборотів кредиту) на підставі даних, якщо відомо, що середньорічна заборгованість по кредитах становить 60000 грн.

№ п/п	Розмір кредиту, тис.грн	Строк, на який виданий кредит, місяць
1	35	8
2	68	6
3	24	12
4	45	5

8. Прибутковість власних коштів банку становить 0,35, капітал банку – 3,5 млн.ЄВРО, власні кошти – 12 млн.грн. Обчислити прибутковість капіталу банку, якщо 1 ЄВРО= 6,80 грн..