Тема 5 Оценка эффективности системы риск-менеджмента

Задание 1

Эффективность управления риском может быть оценена с помощью показателя :

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

Задание 2

Для оценки результативности реализации мероприятий по управлению рисками используются показатели :

1) фондоотдача;

2) производительность труда;

3) прибыль;

4) внутренняя норма доходности.

Задание 3

Для оценки результативности реализации мероприятий по управлению рисками используются группы показателей:

1) показатели эффективности реализации проектов;

2) показатели результативности деятельности предприятия;

3) показатели факторов воздействия рисков;

4) показатели степени развития предприятия.

Задание 4

Для оценки эффективности программы управления рисками используются показатели:

1) , , .;

2) , , ;

3) , , ;

4) , ,

Тема 6. Особенности управления отдельными видами риска

Задание 1

По степени обеспечения устойчивого развития банка выделяют риски:

1 Риски на макроуровне отношений;

2) Кредитный риск;

3) Расчетный риск;

4) Процентный риск;

5) Риск капитальной базы;

6) Риск, исходящий от страны;

7) Риск, связанный с деятельностью определенного типа банка.

Задание 2

Создание компенсирующей валютной позиции для каждой конкретной рисковой сделки -

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 3

Процентный риск, который возникает из-за несбалансированности суммы активов и пассивов с плавающей процентной ставкой – это:

1) риск изменения цен активов и пассивов;

2) риск изменения кривой доходности;

3) базисный риск;

4) опционный риск.

Задание 4

Изменение ритмичности международных расчетов с образованием резерва между сроками взыскания долговых требований и погашением долгов таким образом, одна операция ускоряется по срокам, а другая – задерживается - …..

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 5

Причинами операционных рисков является:

1) системы;

2) персонал;

3) процессы;

4) внешняя среда.

Задание 6

Взаимный зачет рисков по активу и пассиву путем вычета поступления валюты из ее оттока - …..

1) метод «неттинга»;

2) метод «мэтчинга»;

3) хеджирование;

4) синхронизация денежных потоков.

Задание 7

Процентный риск, который связан с несовпадением по времени динамики процентных

1) ставок по активам и пассивам – это:

2) риск изменения цен активов и пассивов;

3) риск изменения кривой доходности;

4) базисный риск;

5) опционный риск.

Задание 8

Максимальное сокращение количества валютных сделок путем их укрупнения - …..

1) метод «неттинга»; 2) метод «мэтчинга»; 3) хеджирование; 4) синхронизация денежных потоков.

Задание 9

Степень влияния процентного риска на чистый процентный доход определяется следующими основными моделями:

1) дискриминантными моделями;

2) GAP-модель;

3) имитационное моделирование;

4) дюрация.

Задание 10

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб		Средние ставки, %		Пассивы, тыс. руб		Средние ставки, %
	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок	600	700	12	15	700	800	9	10
С фиксированными процентными ставками	250	300	15	15	120	120	8	9
Беспроцентные пассивы / неработающие активы	150	100	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	820	720	-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-	180	180	-	-
Всего	1000	1100	-	-	1000	900	-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 11

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 325000 руб. чувствительных активов и 625000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 12

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день	140	30
2-7 дней	220	260
8-30 дней	115	65
31-90 дней	280	350
91-182	455	395
183-365	120	155

Задание 13

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задание 14

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка %
Касса	100	-	-	Срочный депозит	840	1	9
Коммерческая ссуда	1000	3	20	Депозитный сертификат	440	4	11
Казначейская облигация	300	8	15	Обязательства	1280	-	-
-	-	-	-	Капитал	120	-	-
Итого	1400	-	-	Итого	1400	-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задание 15

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб		Средние ставки, %		Пассивы, тыс. руб		Средние ставки, %
	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок	600	700	12	15	700	800	9	10
С фиксированными процентными ставками	250	300	15	15	120	120	8	9
Беспроцентные пассивы / неработающие активы	150	100	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	820	720	-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-	180	180	-	-
Всего	1000	1100	-	-	1000	900	-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 16

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 325000 руб. чувствительных активов и 625000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 17

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день	140	30
2-7 дней	220	260
8-30 дней	115	65
31-90 дней	280	350
91-182	455	395
183-365	120	155

Задание 18

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задание 19

Определить ожидаемое изменение чистого процентного дохода, если в промежутке времени от 60 до 90 дней, считая от текущего момента, банк имеет 1325000 руб. чувствительных активов и 925000 руб. чувствительных пассивов и ожидается рост ставок на 1,5% годовых.

Задание 20

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса	100	-	-	Срочный депозит	840	1	9
Коммерческая ссуда	1000	3	20	Депозитный сертификат	44	4	11
Казначейская облигация	300	8	15	Обязательства	1280	-	-
-	-	-	-	Капитал	120	-	-
Итого	1400	-	-	Итого	1400	-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задание 21

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб		Средние ставки, %		Пассивы, тыс. руб		Средние ставки, %
	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок	600	500	12	13	700	600	9	10
С фиксированными процентными ставками	250	300	15	15	120	120	8	8
Беспроцентные пассивы / неработающие активы	150	100	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-			820	720	-	-
Акционерный капитал	-	-			180	180	-	-
Всего	1000	900			1000	900	-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задание 22

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день	40	30
2-7 дней	120	160
8-30 дней	85	65
31-90 дней	280	250
91-182	455	395
183-365	120	155

Задание 23

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 15%.

Задание 24

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса	100	-	-	Срочный депозит	840	1	7
Коммерческая ссуда	1000	3	15	Депозитный сертификат	44	4	9
Казначейская облигация	300	8	10	Обязательства	1280	-	-
-	-	-	-	Капитал	120	-	-
Итого	1400	-	-	Итого	1400	-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Контрольная работа по дисциплине «Риск-менеджмент»

Вариант 1

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	4	18	30	10
Акция 2	12	8	20	14
Акция 3	5	10	16	20

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35	300
Р3	Методический риск	0,10	1700
Р4	Организационный риск	0,25	600
Р5	Риск персонала	0,30	400
Р6	Правовой риск	0,10	780
Р7	Риск внешних источников	0,15	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задание 6

Составить карту риск-менеджмента по валютному риску.

Задача 7

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	1	2	3	4	5
1	2	1	3	4	5
2	3	1	2	5	4
3	3	2	1	5	4
4	2	3	1	5	4

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 8

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3
Р1	0,25	0,35	0,40
Р2	0,75	0,20	0,30
Р3	0,35	0,82	0,10
Р4	0,80	0,20	0,35

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 19

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска: 1,5,18,4,7,13,20,25,22.

Задача 10

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия	200000	-180000
Строительство малого предприятия	100000	-20000
Продажа патента	10000	10000

Определите:

1. оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2. необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Задача № 11

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса	100	-	-	Срочный депозит	840	1	9
Коммерческая ссуда	1000	3	20	Депозитный сертификат	44	4	11
Казначейская облигация	300	8	15	Обязательства	1280	-	-
				Капитал	120	-	-
Итого	1400	-	-	Итого	1400	-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Вариант 2

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	5	10	17	30
Акция 2	12	15	19	25
Акция 3	8	17	23	28

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по процентному риску.

Задача №6

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день	140	30
2-7 дней	220	260
8-30 дней	115	65
31-90 дней	280	350
91-182	455	395
183-365	120	155

Задача 7

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35	300
Р3	Методический риск	0,10	1700
Р4	Организационный риск	0,25	600
Р5	Риск персонала	0,30	400
Р6	Правовой риск	0,10	780
Р7	Риск внешних источников	0,15	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 5000 тыс. долл.

Задача 8

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

2,3,5,6,7,8,8,10

Задача № 9

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 30%

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный
1	2	3	1	5	4
2	1	4	2	5	3
3	3	5	1	4	2
4	3	5	2	4	1

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3	О4
Р1	20	30	15	15
Р2	75	20	35	20
Р3	25	80	25	25
Р4	85	5	45	5

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев.

Задача 12

Построить дерево решений для выбора одного из вариантов реконструкции фабрики

Таблица проектов реконструкции:

Номер проекта	Прибыль, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
1	150000	-80000
2	200000	-150000
3	100000	-40000

Оценить результате с учетом возможности дополнительного исследования рынка стоимостью 12000 у.е. Возможности фирмы в виде условных вероятностей оценки рынка представлены в таблице:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,81	0,19
Неблагоприятный	0,23	0,77

Вариант 3

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	14	16	20	25
Акция 2	16	18	22	23
Акция 3	12	20	16	21

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб		Средние ставки, %		Пассивы, тыс. руб		Средние ставки, %
	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок	600	700	12	15	700	800	9	10
С фиксированными процентными ставками	250	300	15	15	120	120	8	9
Беспроцентные пассивы / неработающие активы	150	100	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-			820	720	-	-
Акционерный капитал	-	-			180	180	-	-
Всего	1000	1100			1000	900	-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задача 6

Составить карту риск-менеджмента по законодательному риску.

Задача 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 10%.

Задача 8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35	200
Р3	Методический риск	0,10	1700
Р4	Организационный риск	0,25	600
Р5	Риск персонала	0,30	400
Р6	Правовой риск	0,10	780
Р7	Риск внешних источников	0,15	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 9

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска: 12, 5, 4, 23, 17, 32, 27, 15

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный
1	2	3	1	4	5
2	1	4	2	5	3
3	3	5	1	4	2
4	3	5	2	4	1

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3	О4
Р1	50	30	55	15
Р2	75	20	35	30
Р3	25	80	25	25
Р4	65	95	45	5

Найти наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных коэффициентов

Задача 12

Построить дерево решений для выбора одного из вариантов реконструкции фабрики

Таблица проектов реконструкции:

Номер проекта	Прибыль, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
1	250000	-80000
2	200000	-150000
3	100000	-40000

Оценить результаты с учетом возможности дополнительного исследования рынка стоимостью 12000 у.е. Возможности фирмы в виде условных вероятностей оценки рынка представлены в таблице:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,81	0,19
Неблагоприятный	0,23	0,77

Вариант 4

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%):

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	8	15	21	26
Акция 2	6	15	25	30
Акция 3	4	10	18	28

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по биржевому риску.

Задача № 6

Известны следующие данные:

Активы	Стоимость тыс. руб.	Срок лет	Ставка, %	Пассивы и капитал	Учетная стоимость, тыс. руб.	Срок, лет	Ставка, %
Касса	100	-	-	Срочный депозит	840	1	7
Коммерческая ссуда	1000	3	15	Депозитный сертификат	44	4	9
Казначейская облигация	300	8	10	Обязательства	1280	-	-
				Капитал	120	-	-
Итого	1400	-	-	Итого	1400	-	-

Определить дюрацию активов и пассивов и ГЭП дюрации.

Задача 7

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня инфляции:

15, 22, 17, 20, 14, 8, 10

Задача8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35	300
Р3	Методический риск	0,10	1700
Р4	Организационный риск	0,25	500
Р5	Риск персонала	0,30	400
Р6	Правовой риск	0,10	780
Р7	Риск внешних источников	0,25	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 9

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный
1	2	3	1	5	4
2	1	4	2	5	3
3	5	3	1	4	2
4	3	5	2	4	1

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 10

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3	О4
Р1	20	30	15	15
Р2	75	20	35	20
Р3	25	80	25	25

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 11

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия	200000	-180000
Строительство малого предприятия	100000	-20000
Продажа патента	10000	10000

Определите:

1. оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2. необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,82	0,18
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Вариант 5

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	2	18	32	10
Акция 2	16	8	25	14
Акция 3	10	10	16	20

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по кредитному риску.

Задача №6

Рассчитать ГЭП за каждый период и нарастающим итогом:

Промежутки времени	Чувствительные активы	Чувствительные пассивы
1 день	40	30
2-7 дней	120	160
8-30 дней	85	65
31-90 дней	280	250
91-182	455	395
183-365	120	155

Задача 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 2000 рублей, срок 5 года, процентная ставка – 20%.

Задача 8

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска:

1,5,18,4,9,13,20,26,22

Задача 9

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,25	300
Р3	Методический риск	0,10	1700
Р4	Организационный риск	0,25	600
Р5	Риск персонала	0,30	300
Р6	Правовой риск	0,10	780
Р7	Риск внешних источников	0,15	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 7000 тыс. долл.

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	1	2	3	4	5
1	3	1	2	5	4
2	3	2	1	5	4
3	2	3	1	5	4

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3	О4
Р1	30	30	45	15
Р2	45	20	35	20
Р3	25	250	25	25

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 12

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия	200000	-180000
Строительство малого предприятия	100000	-25000
Продажа патента	15000	15000

Определите:

1. оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2. необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,25	0,75

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Вариант 6

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики				Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
	1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1	14	18	30	10
Акция 2	12	16	20	14
Акция 3	15	10	16	20

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по риску потери ликвидности.

Задача № 6

Имеются следующие данные:

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб		Средние ставки, %		Пассивы, тыс. руб		Средние ставки, %
	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок	600	500	12	13	700	600	9	10
С фиксированными процентными ставками	250	300	15	15	120	120	8	8
Беспроцентные пассивы / неработающие активы	150	100	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	820	720	-	-
Акционерный капитал	-	-	-	-	180	180	-	-
Всего	1000	900	-	-	1000	900	-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задача № 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 15%.

Задача8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц:

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15	250
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35	300
Р3	Методический риск	0,20	1700
Р4	Организационный риск	0,25	600
Р5	Риск персонала	0,30	400
Р6	Правовой риск	0,10	680
Р7	Риск внешних источников	0,15	200

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 5500 тыс. долл.

Задача 9

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска:

2,3,5,6,7,8,9,12

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков:

Эксперт	Риск
	1	2	3	4	5
1	2	1	3	4	5
2	3	1	2	5	4
3	2	3	1	5	4

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей:

Виды решений	Варианты обстановки
	О1	О2	О3
Р1	0,25	0,35	0,40
Р2	0,75	0,20	0,30
Р3	0,80	0,20	0,35

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 12

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице:

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
	благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия	300000	-180000
Строительство малого предприятия	100000	-50000
Продажа патента	10000	10000

Определите:

1. оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2. необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно:

Прогноз фирмы	Фактически
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Тесты и задания 4

Тема 1. Сущность и функции экономического риска 4

Тема 2. Методы выявления риска 7

Тема 3 Методы оценки рисков 8

Тема 4. Выбор метода воздействия на риск 16

Тема 5 Оценка эффективности системы риск-менеджмента 19

Тема 6. Особенности управления отдельными видами риска 20

Контрольная работа по дисциплине «Риск-менеджмент» 26

Вариант 1 26

Вариант 2 28

Вариант 3 31

Вариант 4 33

Вариант 5 35

Вариант 6 38