Перелік теоретичних питань для контрольної роботи

Остання цифра залікової книжки

Передостання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

30, 60

1, 31

2, 32

3, 33

4, 34

5, 35

6, 36

7, 37

8, 38

9, 39

1

10, 40

11, 41

12, 42

13, 43

14, 44

15, 45

16, 46

17, 47

18, 48

19, 49

2

20, 50

21, 51

22, 52

23, 53

24, 54

25, 55

26, 56

27, 57

28, 58

29, 59

3

30, 60

1, 31

2, 32

3, 33

4, 34

5, 35

6, 36

7, 37

8, 38

9, 39

4

10, 40

11, 41

12, 42

13, 43

14, 44

15, 45

16, 46

17, 47

18, 48

19, 49

5

20, 50

21, 51

22, 52

23, 53

24, 54

25, 55

26, 56

27, 57

28, 58

29, 59

6

30, 60

1, 31

2, 32

3, 33

4, 34

5, 35

6, 36

7, 37

8, 38

9, 39

7

10, 40

11, 41

12, 42

13, 43

14, 44

15, 45

16, 46

17, 47

18, 48

19, 49

8

20, 50

21, 51

22, 52

23, 53

24, 54

25, 55

26, 56

27, 57

28, 58

29, 59

9

30, 60

1, 31

2, 32

3, 33

4, 34

5, 35

6, 36

7, 37

8, 38

9, 39

1

Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.

2

Особливості економетричних моделей.

3

Вибір змінних і структура зв’язків.

4

Виробнича функція Коба-Дугласа.

5

Моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку.

6

Модель Кейнса.

7

Модель споживання.

8

Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови.

9

Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК). Оператор оцінювання 1МНК.

№ за/п

Питання для контрольної роботи

10

Верифікація моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Прогнозування за лінійною моделлю.

11

Методи побудови багатофакторної регресійної моделі.

12

Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії.

13

Поняття мультиколінеарності та її вплив на оцінки параметрів моделі.

14

Ознаки мультиколінеарності.

15

Алгоритм Фаррара-Глобера.

16

Методи усунення мультиколінеарності.

17

Суть гомо- та гетероскедастичності.

18

Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів.

19

Методи визначення гетероскедастичності.

20

Усунення гетероскедастичності трансформуванням початкової моделі.

21

Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).

22

Природа і наслідки автокореляції.

23

Методи визначення автокореляції.

24

Критерій Дарбіна-Уотсона.

25

Критерій фон Неймана.

26

Коефіцієнти автокореляції та їх застосування.

27

Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками.

28

Метод Ейткена.

29

Метод Кочрена-Оркатта.

30

Метод перетворення вихідної інформації.

31

Метод Дарбіна.

32

Поняття лагу та лагових моделей в економіці.

33

Поняття часового ряду.

34

Автокореляція рівней часового ряду.

35

Моделювання тенденції часового ряду.

36

Моделювання сезонних коливань.

37

Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей.

38

Сутність моделі часткового коригування.

39

Сутність моделі адаптивних сподівань.

40

Оцінювання параметрів авторегресійних моделей.

41

Метод Ейткена для оцінки параметрів авторегресійних моделей.

42

Ітеративний метод.

43

Двокрокова процедура.

44

Інструментальні змінні.

45

Системи одночасних структурних рівнянь. Структурна і приведена форми моделі.

46

Проблеми ідентифікації структурних моделей.

47

Загальна характеристика методів оцінювання параметрів структурних моделей.

48

Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь.

49

Двокроковий метод найменших квадратів оцінювання параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь (2МНК-оцінка).

50

Трикроковий метод найменших квадратів.

51

Рекурсивні системи одночасних рівнянь.

52

Прогноз і загальні довірчі інтервали.

53

Сутність методу інструментальних змінних.

№ за/п

Питання для контрольної роботи

54

Методи інструментальних змінних.

55

Оператор оцінювання Вальда.

56

Особливості оцінювання методом Бартлета.

57

Оператор оцінювання Дарбіна.

58

Приклад побудови економетричної моделі на основі даних, що містять помилки вимірювання.

59

Стійкість регресійної моделі.

60

Оцінка якості прогнозів.