Рекомендації до виконання практичної частини домашнього завдання

1. Визначити математичне очікування терміну оплати рахунків за контрактами:

,

де - середньозважений термін оплати контрактів; t_i - термін оплати по місяцях; P_i - ймовірність оплати контрактів; i = 1, 2, 3, … 12 – номер поточного місяця.

Ймовірність оплати контрактів розраховується на основі припущення відносно рівної ймовірності всіх можливих варіантів оплати контрактів за формулою

P_i = 1 / n ,

де n - загальна кількість значень параметра.

2. Визначити ризикованість операції за допомогою стандартного відхилення σ як в кращій, так і у гірший бік очікування. Чим більше стан­дартне відхилення, тим більший розкид можливого результату, а отже, тим вищий економічний ризик даної операції.

3. Стандартне відхилення визначити за формулою

σ = √D

де D – дисперсія процесу.

Дисперсія процесу розраховується за формулою

D = ∑ (t_i - )² P_i .

Таким чином, визначається математичне очікування терміну оплати рахунків і стандартне відхилення для двох варіантів операції. У випадку; коли необхідно порівняти два варіанти операцій з різним ри­зиком, розраховують показник, який характеризує розмір ризику на одиницю очікуваного результату. Цей показник називають коефіцієнтом варіації. За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати навіть коливання ознак, виражених в різних одиницях вимірювання. Кое­фіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 1. При цьому, чим менше його значення, тим вища стабільність ситуації, що прогнозує­ться. а отже, і менша міра ризику і, навпаки, чим більше його зна­чення, тим вища міра ризику даного процесу або напряму діяльності.

4. Коефіцієнт варіації розраховується за формулою

b = σ/ .

Порівнюючи коефіцієнти варіації двох варіантів, необхідно вибрати варіант з меншим коефіцієнтом. Чим нижчий коефіцієнт варіації, тим менший рівень економічного ризику.

Таблиця 2

Фактичні строки оплати контрактів замовниками

Номер варіанту	Місяці року		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Строк оплати, дн.	Фірма B	70	39	45	58	60	120	70	80	42	54	47	50
		Фірма C	50	45	62	89	100	92	48	50	62	58	62	35
2	Строк оплати, дн.	Фірма B	38	85	74	40	68	48	52	76	81	55	76	100
		Фірма C	65	54	33	58	69	87	110	94	74	35	70	53
3	Строк оплати, дн.	Фірма В	84	72	68	52	94	41	39	101	73	54	62	49
		Фірма C	54	62	81	79	68	55	43	36	97	61	55	50
4	Строк, оплати, дн.	Фірма B	45	65	87	35	65	92	71	35	54	67	65	62
		Фірма C	51	35	81	86	54	35	95	74	82	71	42	39
5	Строк оплати, дн.	Фірма B	57	98	74	73	65	59	81	102	84	49	84	65
		Фірма C	68	34	58	61	95	108	87	95	65	78	83	53
6	Строк оплати, дн.	Фірма B	85	59	91	73	52	46	82	56	84	59	67	92
		Фірма C	92	66	55	42	38	77	52	68	94	72	55	58
7	Строк оплати, дн.	Фірма B	51	50	65	45	60	75	65	69	95	69	67	87
		Фірма C	65	84	72	39	94	75	61	48	43	64	81	69
8	Строк оплати, дн.	Фірма B	59	63	78	51	98	67	73	54	89	58	62	92
		Фірма C	54	98	96	35	84	72	58	51	68	67	67	49
9	Строк оплати, дн.	Фірма B	58	62	93	98	56	51	75	50	68	68	76	90
		Фірма C	50	86	90	57	83	60	48	82	97	55	66	100
0	Строк оплати, дн.	Фірма B	98	60	48	76	89	52	76	84	90	59	65	87
		Фірма C	90	75	80	45	68	72	39	81	53	73	57	54

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Государственный стандарт Украины. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. – К.: ДСТУ 3008-95.

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и ста­тистика, 1996.

3. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Модели и методы управления рисками в предпринимательстве. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2009.

4. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 1999.

5. Захаров К.В. та ін. Логістика, ефективність і ризики зовнішньоекономічних операцій. – К.: Інтекс, 2000.

6. Івченко І.Ю. Економічні ризики. – К.: ЦНЛ, 2004.

7. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Цай Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел, - М.: Алане, 1997.

8. Лапуста М.Г., Шармукова Л.Г. Риски в предприниматель­ской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1998.

9. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003.

10. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учебное пособие / Под ред В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

11. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей редакцией А.П. Градова, Б.И. Кузина. – С-Пб.: Специальная литература, 1996.

12. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской дея­тельности. - К.: Либра, 1996.

13. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. - М.: ЭКМОС, 1998.

14. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

Додаток А