ЗаданиЕ «Раскрыть формулу»

1. Показатель потенциальных потерь – VaR.

2. Модели Э. Альтмана.

3. Модель Бивера.

4. Валовая маржа.

5. Чистая приведенная стоимость (NPV)

6. Индекс рентабельности (прибыльности) (PI)

7. Анализ проектов методом внутренней нормы доходности (IRR)

8. Анализ проектов методом дисконтированного периода окупаемости проекта (DPP)

9. Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)

10. Метод дисконтированного денежного потока (DCF - discounted cash flow): ожидаемый уровень роста; дивидендная доходность; требуемая доходность; ожидаемая ставка доходности.

11. Стратегическая чистая приведенная стоимость (SNPV)

12. Скорректированная текущая стоимость (APV)

13. Экономическая добавленная стоимость (EVA)

14. Денежная добавленная стоимость (CVA)

15. Рыночная добавленная стоимость (MVA)

16. Точка безубыточности.

17. Эффект финансового рычага

18. Эффект операционного рычага

19. Операционно-финансовый леверидж (ЭОФЛ).

20. Метод анализа корреляции денежных потоков по проекту с рыночной доходностью на базе модели САРМ

21. Реальная процентная ставка

22. Инвестиционная безубыточность (точка безубыточности как функция ставки дисконтирования по проекту)

23. Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) и коэффициенты её базовой формулы

24. Средневзвешенная стоимость капитала, WACC

25. Эффективная процентная ставка.

26. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение фактических данных от расчетных

27. Частота возникновения события

28. Коэффициент β в модели САРМ.

29. Ожидаемая норма доходности ERR.

30. Среднеквадратическое отклонение

31. Коэффициент вариации.

32. Коэффициент корреляции.

33. Дисперсия.

34. Ковариация.

35. Плотность вероятности нормального распределения.

36. Формула расчета ссудного риска.

37. Простая учетная ставка.

38. Сложная учетная ставка.

39. Критерий Гурвица.

40. Критерий Лапласа.

41. Критерий Байеса-Лапласа.

42. Критерий Сэвиджа.

43. Критерий Вальда.

44. Доходность финансового актива.

45. Доходность облигации.

Дать трактовку термина

1. Сценарные прогнозы

2. риском ликвидности

3. Стохастическое доминирование

4. Стресс-тестирование

5. Портфельный кредитный риск

6. Бэк-тестинг

7. Корреляция ценных бумаг

8. Свопы

9. Неопределенность инвестиционного проекта

10. Имитационное моделирование

11. Систематический финансовый риск

12. Несистематический финансовый риск

13. Угловой портфель

14. Детерминанты кредитного качества

15. Свопы облигаций

16. Реестр рисков.

17. Визуализация рисков.

18. Мера риска.

19. Уровень риска.

20. Факторы риска.

21. Рисковая ситуация.

22. Нейтрализация рисков.

23. Риск юридической неадекватности

24. Риск финансовой неадекватности

25. Риск неуправляемости бизнесом

26. Владелец риска

27. Коэффициент Джини

28. Остаточный риск

29. Политики управления рисками

30. Бизнес-риск

31. Операционный риск

32. Политический риск

33. Административные риски

34. Систематические финансовые риски

35. Конъюнктура финансового рынка

36. Анализ чувствительности проектов

37. Сценарный подход

38. Имитационное моделирование

39. Временной горизонт

40. Ожидаемая стоимость портфеля

41. Методика Базельского комитета

42. Риски, связанные с проектированием

43. Риски корпоративного реального инвестирования

44. Риски несвоевременного освоения мощностей

45. Риски маржинальной торговли