1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни модуль 1. Загальні засади банківського ризик – менеджменту

Змістовий модуль 1. Об’єктивний характер банківських ризиків та

загальні методи управління ними

Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків

Предмет, мета та завдання дисципліни «Управління банківськими ризиками», її зв’язок з іншими дисциплінами. Ризик як економічна категорія. Система економічних ризиків. Види ризиків у банківській діяльності та їх характеристика. Взаємозв’язок банківських ризиків. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку.

Тема 2. Процес управління банківськими ризиками

Мета та завдання управління банківськими ризиками. Стратегії управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Взаємозв’язок економічного капіталу із видами ризиків банку: кредитним, ринковим, операційним. Показники оцінки ефективності банківської діяльності з урахуванням ризиків: мультиплікатор капіталу, прибутковість регулятивного капіталу, прибутковість економічного капіталу.

Тема 3. Організація та функціонування системи ризик-

МЕНЕДЖМЕНТУ У БАНКУ

Принципи побудови системи ризик-менеджменту.

Вимоги Національного банку України до побудови систем ризик-менеджменту в банках.

Функції та завдання структурних підрозділів банку в системі ризик-менеджменту. Інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення системи ризик-менеджменту в банку.

Тема 4. Виявлення та ідентифікація банківських ризиків

Виявлення та ідентифікація банківських ризиків. Визначені і невизначені чинники банківських ризиків. Методи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Офіційна звітність як метод виявлення банківських ризиків. Експертна, аналітична та імітаційне моделювання форми дослідження банківських ризиків. Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків.

Кількісна оцінка банківських ризиків. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності. Value-at-Risk – методологія кількісної оцінки ризику: історичний VaR – метод, метод Монте-Карло, параметричний VaR – метод.

Змістовий модуль 2. Менеджмент банківських ризиків

Тема 5. Методи управління банківськими ризиками

Види фінансових ризиків і зміст управління ними.

Економічний зміст і чинники виникнення кредитних ризиків банку Оцінка та методи управління кредитним ризиком банку. Фактори якості управління кредитним ризиком банку. Ефективність управління кредитним портфелем банку.

Поняття та оцінка ризику ліквідності. Аналіз розривів ліквідності. Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування.

Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Імунізація балансу банку.

Тема 6. Управління інвестиційними ризиками в банку

Управління інвестиційними ризиками банку: традиційна та нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія. Ризики інвестиційного портфеля і диверсифікація. Ефективність управління інвестиційним портфелем банку.