3. Сущность и содержание эконометрической модели
Эконометрическая модель-это математическое выражение типа уравнения, которое, которое выявляет количественные связи между изучаемыми показателями и влияющими на них факторами. Эта модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации. Эконометрическая модель содержит 1 результативный показатель и 1 или несколько факторных, которые взаимодействуют между собой.
Обобщенную
форму эконометрической модели, описывающей
закономерности развития процесса 
от
воздействующих на него внешних явлений,
факторов 
можно
представить следующим уравнением: ,
где 
-
функционал, выражающий вид и структуру
взаимосвязей между уровнями
переменных 
и 
в
моменты времени 
, 
-
случайная ошибка модели в момент 
.
Факторы 
, 
называют
независимыми, подчеркивая их независимость
от переменной 
в
смысле отсутствия обратного влияния 
на 
.
В связи с этим факторы 
часто
именуют экзогенными (внешними)
переменными, а переменную
- эндогенной
(внутренней)
переменной модели.
Экономическая модель показывает на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении того или иного факторного на единицу. С точки зрения теории систем, результативный показатель является объектом более высокого качества по отношению к факторам, которые его формируют. В эконометрической модели может быть множество факторов, при их обосновании важно разобраться в процессе, к которому эти факторы принадлежат.
4. Этапы построения эконометрических моделей (эм) и их сущность.
Рассматривая эконометрическое исследование в целом, в нем можно выделить следующие этапы:
1. Постановка проблемы, т. е. определение цели и задач исследования, выделение зависимых (у) и независимых (x) экономических переменных на основе качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической теории.
2. Сбор необходимых исходных данных.
3. Построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и степени соответствия исходным данным.
4. Использование модели для целей анализа и прогнозирования параметров исследуемого явления.
5. Качественная и количественная интерпретация полученных на основе модели результатов.
6. Практическое использование результатов.
5. Методика выбора результативного и факторных показателей и признаков
Важной составляющей процесса построения эконометрической модели является отбор факторов, существенно влияющих на изучаемый показатель и подлежащих включению в разрабатываемую модель. Оптимальный набор факторов определяется на основе качественного и количественного анализа. Прежде всего, на этапе постановки задачи и содержательного экономического анализа экономической модели отбираются факторы, влияние которых должно быть учтено при построении модели. В ряде случаев набор факторов определяется однозначно или с большой степенью уверенности. Например, спрос на товар определяется в основном ценой и доходом.
При определении «оптимального» набора факторов могут использоваться два метода:
метод включения;
метод исключения.
Согласно методу включения, сначала строится уравнение регрессии с од-ним наиболее влияющим фактором (фактор, для которого значение парного коэффициента корреляции с результативным признаком ryx больше по модулю).Затем в него последовательно вводятся следующие факторы и определяется пара наиболее влияющих факторов. На следующем к первым двум добавляется еще по одному фактору и определяется наилучшая тройка факторов и т. д. На каждом шаге строится модель регрессии и проверяется значимость факторов. В модель включают только значимые факторы. Для проверки значимости фактора могут использоваться либо критерий Стьюдента, либо частный критерий Фишера. Процесс заканчивается, когда не остается факторов, которые следует включить в модель.
Согласно методу исключения сначала строится уравнение регрессии с полным набором факторов, из числа которых затем последовательно исключаются незначимые (наименее значимые) факторы. На каждом шаге исключается только один фактор, так как после исключения какого-либо фактора другой фактор, бывший до этого незначимым, может стать значимым. Процесс заканчивается, когда не остается факторов, которые следует исключить из модели.
Методы включения и исключения не гарантируют определение оптимального набора факторов, но в большинстве случаев дают результаты либо оптимальные, либо близкие к ним.
Не рекомендуется включать в модель очень большое число факторов, так как это может затруднить выявление качественных закономерностей и возрастает опасность включения в модель несущественных случайных факторов. Кроме того, для получения достаточно надежных оценок параметров желательно, чтобы количество наблюдений превышало количество определяемых параметров не менее чем в 6-7 раз.