- •«Аналіз ефективності валютних операцій пат «Приват Банк»»
- •2.3. Аналіз операцій купівлі-продажу іноземної валюти 2015-2016 роки
- •Економічний зміст валютних операцій та їх класифікація
- •1.2 Валютний курс та валютний ризик
- •Розділ 2: Дослідження валютних операцій комерційних банків
- •2.1. Оцінка організації валютної діяльності пат «Приват Банк»
- •2.2. Види та особливості валютних операцій «Приват Банк»
- •2.3. Аналіз операцій продажу іноземної валюти 2015-2016 роки
- •3.1. Банківські валютні ризики та методи управління ними
- •3.2.Напрями вдосконалення механізму валютних операцій в комерційних банках
2.2. Види та особливості валютних операцій «Приват Банк»
Валютні операції АКБ «Приватбанк» розподіляться по класам обслуговуваних клієнтів :
- валютні операції з банками та на міжбанківському валютному ринку;
- валютні операції з клієнтами - юридичними особами;
- валютні операції з клієнтами - фізичними особами;
Валютні операції АКБ «Приватбанк» з банками розподіляються на наступні види операцій:
- ведення кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах (ностро - рахунки) та банків - резидентів в банку (лоро рахунки);
- міжбанківські валюто-обмінні операції на міжбанківському валютному ринку;
- міжбанківське кредитування;
- міжбанківські операції з готівковою валютою;
- міжбанківські послуги ділінгового центру по торгівлі валютою на міжнародних біржах.
Основні види валютних операцій
Види операцій |
Зміст операцій |
Депозитні |
Короткострокові (від 1 дня до 1 року) операції з розміщення грошових коштів в іноземних валютах під визначений відсоток з метою одержання прибутку |
Конверсійні |
Операції між агентами валютного ринку з обміну визначеної кількості валют однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату |
Арбітражні |
Операції, орієнтовані на отримання прибутку через різницю валютних курсів або відсоткових ставок |
Спот |
Поточні конверсійні операції, що передбачають поставку валют на 2-й робочий день з дня укладання угоди |
Форвардні |
Операції з обміну валюти за узгодженим курсом |
Ф'ючерсні |
Термінові операції, що передбачають торгівлю стандартними контрактами, в яких регламентовані сума, метод розрахунку і термін |
Опціонні |
Передбачають право купити чи: продати валюту в майбутньому за курсом зафіксованим на час укладання угоди, але з незафіксованою датою поставки валюти протягом визначеного періоду |
Своп |
Операції, що поєднують купівлю-продаж на умовах термінової поставки з одночасною контругодою на визначений термін з тими ж валютами |
2.3. Аналіз операцій продажу іноземної валюти 2015-2016 роки
Місяць
|
2015 р. |
% |
2016р. |
% |
Відхилення |
|||
Абсолютне |
Темп приросту |
Процентні пункти |
||||||
Січень |
USD |
16.1578 |
0.16 |
25.1518 |
0.25 |
8.994 |
0.55 |
0.09% |
EUR |
18.2826 |
0.18 |
27.423 |
0.27 |
9.1404 |
0.49 |
0.09% |
|
RUB |
2.3509 |
0.02 |
3.251 |
0.03 |
0.892 |
0.38 |
0.01% |
|
Лютий |
USD |
27.7631 |
0.28 |
27.2486 |
0.27 |
-0.5145 |
-0.01 |
-0.01% |
EUR |
31.4195 |
0.31 |
30.0471 |
0.30 |
-1.3724 |
-0.04 |
-0.01% |
|
RUB |
4.573 |
0.04 |
3.5669 |
0.03 |
-1.004 |
-0.21 |
-0.01% |
|
Березень |
USD |
23.4426 |
0.23 |
26.2181 |
0.26 |
2.7755 |
0.11 |
0.03% |
EUR |
25.4493 |
0.25 |
29.6893 |
0.30 |
4.24 |
0.16 |
0.05% |
|
RUB |
4.0609 |
0.04 |
3.878 |
0.03 |
-0.1829 |
-0.04 |
-0.01% |
|
Квітень |
USD |
21.0468 |
0.21 |
25.1865 |
0.25 |
4.1397 |
0.19 |
0.04% |
EUR |
23.1557 |
0.23 |
28.6069 |
0.29 |
5.4512 |
0.23 |
0.06% |
|
RUB |
4.0707 |
0.04 |
3.8681 |
0.04 |
-0.2026 |
-0.05 |
0.00% |
|
Травень |
USD |
21.0482 |
0.21 |
25.166 |
0.25 |
4.1178 |
0.19 |
0.04% |
EUR |
22.9341 |
0.22 |
28.0324 |
0.28 |
5.0983 |
0.22 |
0.06% |
|
RUB |
4.0252 |
0.04 |
3.8083 |
0.04 |
-0.2169 |
-0.05 |
0.00% |
|
Червень |
USD |
21.0154 |
0.21 |
24.8544 |
0.25 |
3.839 |
0.18 |
0.04% |
EUR |
23.5414 |
0.24 |
27.5635 |
0.28 |
4.0221 |
0.17 |
0.04% |
|
RUB |
3.834 |
0.04 |
3.8679 |
0.04 |
0.0339 |
0.09 |
0.00% |
|
Липень
|
USD |
21.6118 |
0.22 |
24.7982 |
0.25 |
3.1864 |
0.14 |
0.03% |
EUR |
23.6757 |
0.24 |
27.5012 |
0.28 |
3.8255 |
0.16 |
0.04% |
|
RUB |
3.6636 |
0.04 |
3.7509 |
0.04 |
0.0873 |
0.02 |
0.00% |
|
Серпень |
USD |
21.1854 |
0.21 |
25.6522 |
0.26 |
4.4668 |
0.21 |
0.05% |
EUR |
23.8718 |
0.24 |
28.6484 |
0.29 |
4.7766 |
0.20 |
0.05% |
|
RUB |
3.1868 |
0.03 |
3.9521 |
0.04 |
0.7653 |
0.24 |
0.01% |
|
Вересень |
USD |
21.5275 |
0.22 |
25.9119 |
0.26 |
4.3844 |
0.20 |
0.04% |
EUR |
24.1195 |
0.24 |
29.0757 |
0.29 |
4.9562 |
0.20 |
0.05% |
|
RUB |
3.2501 |
0.03 |
4.1027 |
0.04 |
0.8526 |
0.26 |
0.01% |
|
Жовтень |
USD |
22.904 |
0.23 |
25.496 |
0.25 |
2.592 |
0.11 |
0.02% |
EUR |
25.0341 |
0.25 |
27.8467 |
0.28 |
2.8126 |
0.11 |
0.03% |
|
RUB |
3.5693 |
0.04 |
4.0532 |
0.04 |
0.4839 |
0.13 |
0.00% |
|
Листопад |
USD |
23.8847 |
0.24 |
25.5994 |
0.26 |
1.7147 |
0.07 |
0.02% |
EUR |
25.27 |
0.25 |
27.073 |
0.27 |
1.803 |
0.07 |
0.02% |
|
RUB |
3.6058 |
0.04 |
3.9417 |
0.04 |
0.3359 |
0.09 |
0.00% |
|
Грудень |
USD |
24.0007 |
0.24 |
27.1909 |
0.27 |
3.1902 |
0.13 |
0.03% |
EUR |
26.2231 |
0.26 |
28.4226 |
0.28 |
2.1995 |
0.08 |
0.02% |
|
RUB |
3.2931 |
0.03 |
4.5113 |
0.05 |
1.2182 |
0.36 |
0.02% |
|
Висновок:
Отже, дослідивши валютні коливання протягом двох років , ми бачимо як стрімко зростає долар за грудень місяць 2016 року. Національний банк пояснює поточне зниження курс гривні незначним перекосом в попиті і пропозиції на міжбанку при незначному обсязі торгів.
Долар одна з найбільш поширених іноземних валют в Україні , тому її поточною вартістю по відношенню до гривні активно цікавить практично всіх мешканців нашої країни.
Найбільш масштабні зміни ми бачимо в січні місяці. Долар 2016 року порівняно з 2015 зріс на 0.09 процентних пунктів.
Якщо звернути увагу на лютий місяць 2016 року , ми бачимо як долар і євро здешевшали. Процентні пункти євро, долара та рубля , який я прирівнювала до 10 рублів , знизилися на 0.01.
Розділ3:Шляхи підвищення ефективності валютних операцій комерційних банків