Раздел 2
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИЮ «…….» ЗА ПЕРИОД С 01.07.2016 ПО 31.03.2017
Раздел выполнен студентом _______________________________
Раздел 3
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИЮ «……..»ЗА ПЕРИОД С 01.11.2016 ПО 31.03.2017
Раздел выполнен студентом _______________________________
.
ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ
Итоговый анализ выполняется в отношении сведенных данных, которые должны быть представлены в следующей таблице:
Таблица …
ПОКАЗАТЕЛЬ |
АКЦИЯ «…….» |
ИНДЕКС ММВБ |
||||
04.01.2016-31.03.2017 |
01.07.2016-31.03.2017 |
01.11.2016-31.03.2017 месяц |
04.01.2016-31.03.2017 |
01.07.2016-31.03.2017 |
01.11.2016-31.03.2017 месяц |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Количество значений доходности за период – всего |
314 |
…… |
…… |
314 |
…… |
…… |
Количество и доля положительных значений доходности за период |
173 (55,10%) |
…… |
…… |
151 (48.09%) |
…… |
…… |
Количество и доля отрицательных значений доходности за период |
141 (44.90%) |
…… |
…… |
163 (51.91%) |
…… |
…… |
Средняя ежедневная доходность за период |
0,37% |
…… |
…… |
0,05% |
…… |
…… |
Медианная ежедневная доходность |
0,12% |
…… |
…… |
-0,03% |
…… |
…… |
Минимальная ежедневная доходность |
-8,22% |
…… |
…… |
-4,31% |
…… |
…… |
Максимальная ежедневная доходность |
16,95%
|
…… |
…… |
2.87% |
…… |
…… |
Стандартное отклонение ежедневной доходности |
2,54% |
…… |
…… |
0,97% |
…… |
…… |
Коэффициент корреляции |
0,20 |
…… |
…… |
|
|
|
Бета-коэффициент |
0,53 |
…… |
…… |
|
|
|
ИТОГОВЫЙ ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЯЕТЕ САМИ: ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, СРАВНИВАЯ ЭТИ ДАННЫЕ.
ЦЕЛЬ ИТОГОВОГО АНАЛИЗА – ДАННЫЕ КАКОГО ПЕРИОДА ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД.
Результаты анализа представляются в письменном виде (образец представления письменного задания приведен далее) и делается презентация на семинарском занятии.
ВНИМАНИЕ: В ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ, КОТОРЫЕ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ВАШИ ВЫВОДЫ.
Образец оформления домашнего задания
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Высшая школа финансов и менеджмента
Домашнее задание
студентов 3-го курса ….. группы
Иванова Ивана Ивановича
Петрова Петра Петровича
Сидоровым Иваном Петровичем
Тема: «Учет риска инвестирования в финансовые активы»
на примере оценки доходности акции ПАО «…………»
В процессе выполнения задания использовались следующие статистические показатели:
- однодневная доходность, рассчитываемая по формуле:
- среднее значение однодневной доходности, рассчитываемая по формуле:
приводится формула
- стандартное отклонение однодневной доходности, рассчитываемая по формуле:
приводится формула
- коэффициент корреляции, рассчитываемый по формуле:
приводится формула
- бета-коэффициент, рассчитываемый по формуле:
приводится формула
В формулах используются следующие обозначения:
(пример на примере формулы однодневной доходности:
r – однодневная доходность акции (индекса ММВБ)
P – цена акции (значение индекса ММВБ)
t – индекс текущего значения цены акции (индекса ММВБ)
и т.д. для всех формул)