Тема 10. Валютные свопы

1. Раскройте понятие валютного свопа (swap).

2. Укажите дату валютирования свопа.

3. Укажите дату окончания свопа (maturity).

4. Раскройте сущность сделки репорт

5. Раскройте сущность сделки депорт.

6. Приведите схему сделки buy and sell swap (b+s).

7. Приведите схему сделки sell and buy swap (s+b).

8. Дайте характеристику стандартных свопов (spot-week swap)

9. Дайте характеристику коротких однодневных свопов (tomorrow-next swap).

10. Дайте характеристику форвардных свопов (после спота).

11. Дайте характеристику операций своп с процентными ставками.

12. Дайте характеристику операций своп с валютой и процентными ставками.

13. Укажите преимущества операций своп.

14. Укажите значение валютных своп операций.

15. Раскройте виды свопов.

16. Дайте характеристику сделки покупки и одновременной форвардной продажи валюты.

17. Дайте характеристику одновременно предоставляемым кредитам в двух валютах.

18. Дайте характеристику обмену обязательствами, выраженными в одной валюте, на обязательства, выраженные в другой.

19. Дайте характеристику котировкам своп.

20. Дайте характеристику своп-пунктам (swap-points).

21. Дайте характеристику котировки стандартных свопов.

22. Дайте характеристику котировки коротких свопов.

23. Дайте характеристику котировки стандартных свопов

24. Приведите схемы хеджирования валютных рисков при помощи своп контрактов.

25. Проведите закрытие валютных позиций.

26. Раскройте проведение противоположного свопа.

27. Раскройте пролонгацию открытой валютной позиции вперед.

28. Определите вид валютного свопа при следующих условиях: Дилер банка А продает 1 млн. USD/RR 55/56 с условием последующего выкупа через 3 месяца по курсу USD/RR 57/58. рыночный курс на бирже составит 59/60

29. Определите вид валютного свопа при следующих условиях: Дилер Банка А продает 1млн. USD Банку Б по курсу USD/KZT 350/351 с условием последующего выкупа через 1 месяц по курсу USD/KZT 351/352. Рыночный курс на бирже 353/354

30. Определите вид валютного свопа при следующих условиях: Дилер банка А покупает 1 млн. USD по курсу USD/ KZT 350/351 с условием

31. последующей продажи через 1 месяц по курсу 351/352. Рыночный курс на бирже 249/250.

32. Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

33. Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу спот EUR/ KZT 398/399 с условием последующей продажи через неделю по курсу 399/400.

34. Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

35. Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу 1 месячного форварда EUR/ KZT 398/399 с условием последующей продажи через 3 месяца по форвардному курсу 399/400.

36. Определите вид валютного свопа при следующих условиях: Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу tom EUR/ KZT 298/299 с условием последующей продажи по курсу spot 399/400.

Тема 11. Валютный фьючерс

1. Раскройте сущность фьючерсного контракта.

2. Укажите, что является объектом фьючерсной сделки.

3. Укажите цели заключения фьючерсных контрактов.

4. Приведите основные характеристики фьючерса.

5. Раскройте составляющие фьючерсной цены.

6. Выделите основные факторы, влияющие на размер базиса фьючерса.

7. Раскройте понятие ценовой шаг (тик).

8. Покажите методы закрытия позиции по фьючерсным контрактам.

9. Раскройте понятие офсетная сделка.

10. Укажите особенности торговли фьючерсными контрактами.

11. Укажите особенности маржинальной торговли.

12. Укажите особенности торговли с кредитным плечом (кредитным рычагом).

13. Раскройте понятие цена пункта.

14. Как называются торговцы, играющие на повышении курса.

15. Как называются торговцы, играющие на понижении курса.

16. Что является гарантией исполнения фьючерсного контракта.

17. Раскройте понятие начальная маржа.

18. Раскройте понятие маржинальный счет.

19. Укажите размер начальной маржи.

20. Раскройте понятие вариационная маржа.

21. Раскройте понятие двухуровневая система маржи.

22. Укажите лимит отклонения фьючерсной цены.

23. Укажите лимит открытой позиции.

24. Как формируется гарантийный фонд.

25. Раскройте понятие ликвидационная цена.

26. Выделите особенности торговли фьючерсными контрактами на Казахстанской фондовой бирже.

27. Укажите требования к членам биржи для участия в биржевых торгах срочными контрактами, входящими в сектор валютных срочных контрактов.

28. Укажите основной метод проведения биржевых торгов по срочным контрактам.

29. Укажите цену открытия биржевых торгов для серии срочных контрактов.

30. Раскройте спецификацию фьючерсных контрактов на KASE.

31. Дайте сравнение фьючерсного и форвардного рынков.

32. Укажите преимущества валютных фьючерсов.

33. Укажите недостатки валютных фьючерсов.