1.2. Гармонические паттерны: Ларри Пессавенто, Скот Кэрни
Еще один инструмент технического анализа, который лег в основу КАФ – это гармонические паттерны. Сами гармонические паттерны, такие как «Бабочка», «Краб», «The Gartley» и прочие - не входят в Комплексный анализ Фибоначчи, так как это отдельное направление технического анализа (также как и EWA – это отдельное направление технического анализа, в котором применяются инструменты Фибоначчи). Изучение гармонических паттернов позволило сформировать методы торговли в рамках развивающейся коррекции и внедрить их в КАФ.
В настоящее время трейдерам известно большое количество гармонических паттернов. Наиболее подробно они описаны в двух замечательных книгах: «Fibonacci Ratios with Pattern Recognition» Ларри Пессавенто и «Harmonic Trading» Скота Кэрни. В этих книгах подробно описаны основные гармонические модели, а также методы применения этих паттернов в трейдинге. Изучение этих двух книг позволило найти закономерности в поведении цены в процессе формирования коррекции.
Рисунок 3. Паттерн «Бабочка»
На рисунке 3 представлена схема одного из самых популярных паттернов – «Бабочка». Это – классический гармонический паттерн. «Бабочку» можно в большом количестве встретить на различных валютных парах FOREX. На рисунках 4 и 5 показаны примеры паттерна «Бабочка» на AUD/USD и USD/CHF.
Рисунок 4. Медвежий паттерн «Бабочка», AUD/USD, H1
Рисунок 5. Бычий паттерн «Бабочка», USD/CHF, H4
Пример еще одного популярного гармонического паттерна «Краб» показан на рисунке 6. Медвежий паттерн «Краб» сформировался на паре USD/SEK, и сразу после этого цена начала снижаться.
Рисунок 6. Медвежий паттерн «Краб», USD/SEK, Daily
На представленных выше примерах мы видим паттерны, в которых точка D оказывалась вне тренда X:A (на уровнях 127.2 % или 161.8 % соответственно). На рисунке 7 показана схема паттерна, в котором точка D остается в рамках тренда X:A. Этот паттерн называется «Gartley».
Рисунок 7. Паттерн «Гартли»
В случае с паттерном «Гартли» движение A:D представляет собой ценовую коррекцию относительно тренда X:A. Это следует из определения, гласящего, что коррекция – это движение в рамках тренда, но по направлению против него.
Именно этот паттерн был использован при изучении того, как цена ведет себя в процессе формирования и развития коррекции. Основной задачей исследования стало создание таких способов трейдинга, которые позволили бы заключать сделки в процессе формирования гармонического паттерна. Примером такой торговли может являться сделка, открываемая в точке «C» c целью в точке «D, а также сделка, открываемая в точке «B» c целью в точке «С».
С одной стороны, такой подход позволяет максимизировать прибыль в случае корректного движения цены из точки D. Если же после окончательного формирования гармонического паттерна сделка из точки D закончилась бы убытком – он был бы незначителен, т.к. чуть ранее трейдер уже получил прибыль, торгуя «внутри» гармонического паттерна.
На основе модели «Гартли» в Комплексном анализе Фибоначчи были разработаны типовые коррекционные модели, получившие название «внутренние паттерны ретрейсмента». О применении этих моделей в трейдинге речь пойдет в главе 4.