1. Рассчитать величину денежных агрегатов м0, м1, м2, м2*, м3
2. Определить долю наличных денег в общем объеме денежной массы.
Решение.
1. М0 – это наличные деньги в обороте
2. М1= М0 + переводные депозиты юридических и физических лиц в нац. валюте.
3. М2 = М1 + другие депозиты (срочные депозиты в нац. валюте).
4. М2* = М2 + ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского оборота) в национальной валюте
5. М3 = М2* + депозиты в иностранной валюте; ценные бумаги, выпущенные банками в иностранной валюте; депозиты в драгоценных металлах.
6. Доля наличных денег в общем объеме денежной массы = М0/ М3 х 100
Таким образом:
М0 – это наличные деньги в обороте, т.е. 1 643,0 млн. руб.
М1= 1 643,0 + 3 558,3 = 5 201,3 млн. руб.
М2 = 5 201,3 + 5 356,6 = 10 557,9 млн. руб.
М2*=10 557,9 + 173,2 =10 731,0
М3 = 10 731,0 + 21 077,6 + 2 124,9 + 91,9 = 34 025,4 млн. руб.
Доля наличных денег в общем объеме денежной массы = 1 643,0/34 025,4 х 100 = 4,82 %
Задача 12. Предприятие имеет срочную задолженность на 1 октября по краткосрочному кредиту в сумме 1000 долл. США под 10 % годовых. Кредит должен был быть погашен предприятием 20 октября, но средств на расчетном счете не оказалось и банк 21 октября вынес ссуду на счет просроченных ссуд со взиманием процентов в размере двойной основной ставки.
Рассчитать сумму процентов по кредиту, которую должно уплатить предприятие на конец месяца.
Решение.
1) 1000*0,1*20/360 = 5,55 у.е. (сумма процентов по срочной задолженности за 20 дней)
2) 1000*0,2/360 = 0,55 у.е в день (сумма процентов по просроченной задолженности в день)
3) 0,55*10= 5,5 у.е. (сумма процентов по просроченной задолженности за 10 дней)
4.) 5,55 + 5,5 = 11,05 (общая сумма процентов за 30 дней)
Задача 13. Гражданин И. 1 октября оформил срочный депозит сроком на 60 дней в сумме 1000 руб. под 10% годовых.
Определить сумму вклада и процентов, начисленных вкладчику по окончании срока депозитного договора.
Решение.
Сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита состоит из первоначальной суммы размещенных денежных средств, плюс начисленные проценты:
где:
S
– сумма денежных средств, причитающихся
к возврату вкладчику по окончании срока
депозита,
I – годовая процентная
ставка,
t – количество дней начисления
процентов по привлеченному вкладу,
K
– количество дней в календарном году
(365),
P – первоначальная сумма
привлеченных в депозит денежных
средств,
Sp – сумма процентов (доходов).
Sp = 1000 х 10 х 60 / 365 / 100 = 16,44 руб.
Определяем подоходный налог с процентных доходов=16,44х13/100=2,13 руб.
3. S = 1000 + 16,44 – 2,13 = 1014,31 руб.
Задача 14.
Средние кредитные вложения составили за: 2015 год – 121 у.е.
2016 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2015 год – 25 у. е
2016 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2015 год – 110 у.е.
2016 год – 205 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2015 год – 16,5 у.е.
2016 год – 72 у.е.
Рассчитать за 2015 и 2016 год средние процентные ставки по кредитам и депозитам.
Решение.
25/121*100 = 20,66% (средняя процентная ставка по кредитам за 2015 год)
110/230*100 = 47,83% (средняя процентная ставка по кредитам за 2016 год)
16,5/110*100 = 15% (средняя процентная ставка по депозитам за 2015 год)
72/205*100 = 35,12% (средняя процентная ставка по депозитам за 2016 год)
Задача 15.
Средние кредитные вложения составили за: 2015 год – 121 у.е.
2016 год – 230 у.е.
Процентные доходы соответственно составили: 2015 год – 25 у. е
2016 год – 110 у. е
Средняя сумма привлеченных депозитов составила за: 2015 год – 110 у.е.
2016 год – 205 у.е.
Процентные расходы соответственно составили: 2015 год – 16,5 у.е.
2016 год – 72 у.е.
Рассчитать за 2015 и 2016 год маржинальную прибыль банка и процентную маржу.
Решение.
25/121*100 = 20,66% (средняя процентная ставка по кредитам за 2015 год)
110/230*100 = 47,83% (средняя процентная ставка по кредитам за 2016 год)
16,5/110*100 = 15% (средняя процентная ставка по депозитам за 2015 год)
72/205*100 = 35,12% (средняя процентная ставка по депозитам за 2016 год)
5) 25 - 16,5 = 8,5 у.е. (маржинальная прибыль банка за 2015 год)
6) 110 - 72 = 38 у.е. (маржинальная прибыль за 2016 год)
7) 20,66 - 15 = 5,66 % (процентная маржа за 2015 год)
8) 47,83 - 35,12 = 12,71 % (процентная маржа за 2016 год)
Задача 16. Кредит в размере 45000 руб. выдан с 26.03. по 18.10. под простые 48% годовых. Определите размеры долга для различных вариантов начисления процентов (английская практика, французская практика, германская практика).
Решение. Простые проценты рассчитываются по одному из нескольких способов: германская методика расчета – используется расчетное количество дней займа 30 для целого месяца и 360 для года, французская методика расчета – условно устанавливается только продолжительность года 360 дней, а период начисления процентов равен фактическому сроку Tф, английская методика расчета – все временные промежутки берутся строго по календарю, продолжительность года T = 365 дней (невисокосный год) или 366 дней (високосный год). День открытия и день закрытия счета всегда считаются за один день (минус 1 день).
1. «Английская практика»
Tф = 6+30+31+30+31+31+30+18–1= 206 дней.
FхV = PV+I
I = PVх i х (t/T), где T – 365 дней.
I = 45000 х 0,48 х (206/365)=12190,68 руб.
FV = P+I = 45000+12190,68=57190,68 руб.
2. «Французская практика»
Tф = 6+30+31+30+31+31+30+18–1= 206 дней,
T = 360 дней.
I = 45000 х 0,48 х (206/360) = 12360 руб.
FV = P + I = 45000 + 12360 = 57360 руб.
3.«Германская практика»
Tф = 6+30+30+30+30+30+30+18–1 = 203 дней, T = 360 дней.
I = 45000 х 0,48 х (203/360) = 12180 руб.
FV = P + I = 45000 +12180 = 57180 руб.