12.2 Выбор варианта решения в стратегическом менеджменте

Стратегия принятия управленческого решения в условиях рынка - это искусство управления риском в неопределенной социально-экономической ситуации, основанное на прогнозировании рисков и приемов его снижения. Стратегия включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения.

Правила - это основополагающие принципы действия в риск-менеджменте.

Правила принятия решения в условиях риска достигаются способами выбора варианта решения:

12.2.1 Выбор варианта решения (стратегии) при условии, что вероятности возможных хозяйственных ситуаций известны.

В этом случае должно выбираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша (прибыли, дохода) максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.

Например, если принять, что вероятность 1 варианта обстановки равно 0,50, О₂ - 0,30, О₃ - 0,20, то наибольшее среднее ожидаемое значение результата даст четвертое решение (Р₄):

Для Р4: 0,50*0,25 + 0,30*0,35 + 0,40*0,20 = 0,31

Для Р₂: 0,50*0,70 + 0,30*0,20 + 0,30*0,20 = 0,47

Для Р₃: 0,50*0,35 + 0,30*0,85 + 0,20*0,20 = 0,47

Для Р₄: 0,50*0,80 + 0,30*0,10 + 0,20*0,35 = 0,50

Следовательно, решение Р₄ является оптимальным.

12.2.2 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях.

Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов обстановки можно принять равными и производить выбор решения так же, как это сделано в предыдущем случае (принцип недостаточного основания Лапласа).

Например, вероятность каждого варианта обстановки = 0,33. Находим среднее наибольшее значение результата и получаем в качестве оптимального решение Р3.

Для Р1: 0,33 (0,25 + 0,35 + 0,40 ) = 0,33* 1 = 0,33

Для Р₂: 0,33 (0,7 + 0,2 + 0,3 ) = 0,33* 1,2 = 0,396 = 0,40

Для Р₃: 0,33 (0,35 + 0,85 + 0,20 ) = 0,33*1,4 = 0,462 = 0,46

Для Р₄: 0,33 (0,80+ 0,10+ 0,35 ) = 0,33*1,25 = 0,41

12.2.3 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов не известны, но существуют следующие примеры подхода к оценке результатов действий:

1. выбор максимального результата из максимальных величин;

2. выбор максимальной величины риска из максимальных рисков;

3. выбор средней величины результата.

1. Выбор максимального результата из минимальных величин

Может потребоваться гарантия, что выигрыш (прибыль, доход) в любых

условиях окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Это линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее».

Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (максимальный критерий Вальда).

Из таблицы 12.1 видно, что таким решением является решение Р1, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,25.