«Оптимизация решений в условиях стохастической неопределенности».

Условие: в дирекции производственного предприятия принято решение вложить финансы в логистический проект по созданию транспортно-складской системы. Требуется оценить риск потери инвестиций для данного проекта и составить рейтинг проектов по данному показателю.

Факторы риска:

R1-пожар;

R2-криминогенный риск;

R3-банкротство страховщика;

R4-нарушение режима перевозки;

R5-невыполнение технико-технологических требований транспортировки;

R6-природно-климатические катаклизмы;

R7-отказ транспортировать средства и оборудование;

R8-нарушения в работе транспорта;

R9-риск ущерба от непрофессионального персонала;

R10-несвоевременная поставка груза;

R11-появление конкурентов;

R12-нарушение контроля партнеров;

R13-срыв финансового проекта;

R14-изменение цен на товар;

R15-иные виды риска.

Оценим в баллах или % от планированной прибыли max ущерб от каждых выполненных видов риска.

Табл1.,

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
34	70	73	99	43	66	99	11	64	35	50	23	71	39	31

-коэффициент ущерба, связанный с данным риском.

С использованием экспертного анализа перепланируем риски с точки зрения возможности(вероятности) их наступления.

Табл2.,

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		R12	R13		R14	R15
55	97	40	37	23	98	82	25	87	61	80		65	14		27	57
9	2	10	11	14	1	4	13	3	7		5	6		15	12	8

Пересчитаем впо формуле=1-

Табл3

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
0,47	0,93	0,4	0,34	0,14	1	0,8	0,2	0,87	0,6	0,74	0,67	0,07	0,27	0,54

Пронормируем их суммой.

Табл.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,058	0,115	0,05	0,042	0,017	0,124	0,099	0,024	0,108	0,075	0,092	0,083	0,009	0,033	0,067

Значение элементов в табл4 можно интерпретировать как субъективные вероятности событий, приводящих к ущербу.

Рассчитаем числовое значение обобщенного показателя риска как математическое ожидание ущерба.

ОПР= =56,87

Таким образом, математическое ожидание ущерба от факторов риска для проекта 1 равно 56,87. Для остальных проектов оно соответственно равно:

Проект 2-57,40; Проект 3-54,51; Проект 4-66,67.

Вывод: по критерию наименьшего результата выбираем лучший проект-это проект 3.

«Методы стохастической оптимизации с использованием последовательно-симплексного поиска».

Исследуем на экстремум функцию

Решение: определим границы факторного пространства:

0≤ ≤1, 0≤≤1

Опр. коорд. центра тяж.исход. симплекса с ребром l=0,2 (0,36;0,66)

1. =0,17; =0,58 2.=0,29; ;=0,79 3.=0,39;=0,57

Y1=-1,613,Y2=-1,686, Y3=0,309

Третий наибольший ранг принимается минимальным значением.

Вер-ти рассч. след.образом: каждый ранг делится на сумму вер-тей.

Измеряем зне цел. фун. в новом выражении. Представляем их в фун. Записываем необходимые значения, выставляем ранги, вероятности.

2( 0,29;39)

Y2=0,336

Y3=-1,91

Y2=3,96

Y3=-3,34