2.2.2. Статистичний метод оцінки ризиків.

Статистичний метод застосовується в тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації за певний період часу. При використанні статистичного методу оцінку ризику здійснюють в абсолютному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюється конкретним іменним числом. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменних величин.

При обчисленні ризику в абсолютному вираженні використовують декілька способів:

1.  Як міра ризику приймається ймовірність виникнення збитків або недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

Оцінка ризику позначається буквою R.

,

де x – випадкова величина збитку або недотриманих доходів.

Згідно пропозиції Райзберга доцільно визначати 3 зони ризику:

а) зона припустимого ризику, де R=P(x)>=P(x_{припуст});

б) зона критичного ризику, де R=P(x)>=P(x_критич);

в) зона катастрофічного ризику, де R=P(x)>=P(x_{катастроф}).

Зона припустимого ризику – це область в якій величина ймовірних втрат змінюється від нуля до значення розрахункового прибутку.

В зоні критичного ризику – величина ризику дорівнює доходу, а в зоні катастрофічного ризику – втрачається все майно.

В окремих випадках можна доцільно використовувати шкалу ризику стосовно ймовірності небажаного результату, один з варіантів якої наведено в табл.. 2.1. При цьому слід мати на увазі, що в оцінці ризику велике значення має не тільки ймовірність, з якою можливий збиток, але і сама величина збитку.

Таблиця 2.1.

Шкала ризику

№	Ймовірність небажаного результату	Градація ризику
1	0 – 0,1	мінімальний
2	0,1 – 0,3	малий
3	0,3 – 0,4	середній
4	0,4 – 0,6	високий
5	0,6 – 0,8	максимальний
6	0,8 – 1,0	катастрофічний

2.  Як міра ризику приймається величина очікуваного збитку.

,

де – математичне очікування збитку.

3.  Як міра ризику приймається збиток помножений на ймовірність виникнення збитків:

4.  Як міра ризику приймається математичне очікування відповідної випадкової величини ризику і в якості ступеня ризику приймається середньоквадратичне відхилення результату досліджуваної величини:

Відносною величиною при оцінці ризику виступає коефіцієнт варіації.

Коефіцієнт варіації V можна розглядати як кількість одиниць середнього квадратичного відхилення, що припадає на одиницю математичного очікування величини ризику і показує міру відхилення досліджуваних змінних.

Для оцінки ризику використовується наступна шкала:

V	Градація ризику
0,1	слабкий
0,1 – 0,25	помірний
0,25<	високий

За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати коливання ознак виражених в різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більший коефіцієнт, тим сильніше коливання. Відповідно, чим вищі коливання, тим більший ризик.