- •4.1. Ряды динамики и предварительная обработка
- •4.1.1. Основные определения
- •4.1.3. Среднее значение уровней ряда динамики и его числовых характеристик
- •4.2. Аналитическая модель рядов динамики
- •4.2.1. Факторы, влияющие на формирование значений уровней рядов динамики
- •4.2.3. Основные задачи уровней рядов динамики
- •4.3. Неслучайная составляющая рядов динамики и точечный прогноз
- •4.3.1. Проверка гипотезы о наличии неслучайной составляющей
- •4.4.1. Природа возникновения случайных факторов
- •4.4.2. Условия получения «хороших» оценок для случайной составляющей
- •4.4. Случайные составляющие рядов динамики и интервальный прогноз
- •4.4.3. Проверка гипотезы о случайности,
- •4.5.4. Проверка адекватности и точности многофакторной модели
- •4.5.6. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей
4.5.4. Проверка адекватности и точности многофакторной модели
Уравнение многофакторной модели может быть получено с помощью метода наименьших квадратов путем решения системы нормальных уравнений.
Существует
другой, упрощенный способ нахождения
параметров

![]()

и
линейной
модели (4.38) могут быть найдены с помощью
системы нормальных уравнений:
ПРИМЕР
4.25.
По данным примера 4.24 найти вид уравнения
множественной регрессии.
Составим
и решим систему нормальных уравнений.
Все необходимые расчеты были сделаны
в примере 4.24:

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:
![]()
Найдем
вторым
способом. Пользуясь вычислениям
примера 4.24, получаем:

Уравнения некоторых из многофакторных моделей могут быть приведены к линейному виду. Тем самым неизвестные параметры можно найти с помощью системы (4.41). Например, рассмотрим производственную функцию Кобба—Дугласа. Прологарифмируем ее:
*
![]()
откуда, делая замену, получаем вспомогательное уравнение
![]()
где

для которого параметры
(и
тем самым параметры![]()
исходного
уравнения) могут быть найдены с помощью
системы (4.41).
Адекватность всей модели проверяется с помощью F-критерия Фишера и средней ошибки аппроксимации.
Правило
проверки гипотезы.Если
окажется, что наблюдаемое значение
критерия
больше критического![]()

то
с уровнем значимости
(и
тем самым о статистической значимости
эмпириче-

это
свидетельствует о значимости
ских
данных).
![]()
Замечание.Некоторые критические значения критерия Фишера приведены в табл. СЗ Приложения С.
ПРИМЕР 4.26. С вероятностью
оценить
статистиче
отсюда
тогда
причем

![]()
![]()

Поскольку 1,5536 < 19,00, с вероятностью 0,95 утверждается: эмпирические данные не являются статистически значимыми.
![]()
где
— соответственно эмпирическое и
теоретическое (рассчитанное по
многофакторной модели) значения
результативного признака
превышать
12—15%.

соответствующие
данным значениям факторных
признаков
Величина
не
должна
ПРИМЕР 4.27.Для данных примера 4.24 найти величину средней ошибки аппроксимации.
Используем модель (4.41) и по ней определяем
значения (табл. 4.20).![]()
Таблица
4.20
Расчеты
к примеру 4.27

Получаем
![]()
что свидетельствует об удовлетворительной точности построенной модели.
Чтобы подсчитать суммарное влияние факторных признаков на результативный, нужно вычислить общий индекс детерминации
![]()
что свидетельствует о суммарном влиянии
факторных признаков .
на
результативный Г лишь в пределах 60,84%.
4.5.5. Критерии отбора факторных признаков в модель
Рассмотрим критерии отбора факторных признаков в модель.
Согласно расчетам для примера 4.24
![]()
![]()
что указывает на отсутствие мультиколлинеарности.
Так, согласно (4.43) общий индекс детерминации
для данных примера 4.24 равен
![]()
Первый способ основан на применении
-критерия
Стью- дента:
![]()
причем

то с уровнем значимости это свидетельствует
о значимости коэффициента парной
корреляции
,
а следовательно, о высокой степени
влияния фактора
на![]()
ПРИМЕР 4.28. Установить с уровнем значимости
степень влияния каждого из факторов
Xtи
Х2на
Yиз примера 4.24.
Критическое значение критерия для числа
степеней свободы
и
уровня значимости
равно
согласно
табл. С2 Приложения С
![]()
![]()
![]()
Видим, что в обоих случаях неравенство
проверки гипотезы оказалось нарушенным.
Влияние
и
наYнезначительное.
Итак, включению в модель подлежат те из
факторных признаков, для которых
выполняется неравенство проверки
гипотезы. И наоборот, если для
указанное
неравенство нарушается, то он исключается
из модели.
Второй способ определения влияния
факторных признаков на результативный
заключается в нахождении
дельта-коэффициента
Он
рассчитывается по формуле

где
—
параметры линейной модели.
![]()
![]()
и
из
примера 4.24.

или 95,86%.
Получаем: фактор
влияет
на результативный фактор 7 в пределах
4,3%, а фактор
—
в пределах 95,9%.
Следующий показатель называют средним
коэффициентом эластичности. Он позволяет
ответить на вопрос: на сколько процентов
изменится результат
Упри изменении фактора
на
один процент? Этот показатель рассчитывается
по формуле
![]()
![]()
ПРИМЕР 4.30. Для факторов
и
из примера 4.24 найти средние коэффициенты
эластичности.
Имеем:

Итак, при изменении фактора
на
1% результат изменится на 2,65%, а изменение
фактора
на
1% влечет за собой изменение результата
на 113,12%.
С помощью примеров 4.29 и 4.30 можно заключить,
что более значимым является факторный
признак
Он
может быть оставлен в модели, а
признак
исключается
из рассмотрения.
