Тема 13. Внебалансовые операции банка.

Понятие внебалансовых операций банка. Виды вне балансовых операций.

Содержание гарантийные обязательств банка по сделкам третьей стороны. Договорные и условные обязательства банка. Кредитные линии, овердрафт. Андеррайтинговые обязательства, операции РЕПО. Срочные сделки с ценными бумагами, валютой, процентные сделки, с драг металлами.

Понятия доверительных операций, виды и содержания доверительных услуг. Агентские услуги. Доверительные услуги. Договор о доверительном обслуживании.

Другие виды услуг оказываемые банками.

Причины развития внебалансовых операций, их место и роль в деятельности банка.

Тема 14. Ликвидность и платежеспособность банка.

Понятие и значение ликвидности банка для устойчивости банковской системы. Факторы определяющие ликвидность банка: состояние капитальной базы, качество активов, качество обязательств банков, зависимость от внешних источников, сопряженность активов по срокам и суммам с обязательствами уровни менеджмента, имидж банка, экономической и политической ситуации в стране.

Система показателей, используемая для оценки ликвидности банка.

Определение содержания ликвидности банка. Цели и методы управления ликвидности. Основные элементы ликвидности: политика в области управления активами и пассивами, способы управления ликвидности, процедуры управления, аналитическая, информационная база, меры по обеспечению ликвидности.

Место и роль Банка России в достижении банками оптимального уровня ликвидности.

Тема 15. Банковские риски.

Понятие и сущность банковских рисков. Доходность, риск. Причины появления банковских рисков. Факторы, влияющие на уровень риска.

Классификация банковских рисков. Критерии положенные в основу классификации.

Внутренние риски банка, связанные с активами, пассивами, управлением активами и пассивами.

Операционные риски, технологические риски, риски банковских злоупотреблений.

Внешние риски. Риски стихийных бедствий. Правовые риски. Макроэкономические риски.

Риски в зависимости от типа банка.

Кредитный риск. Классификация. Методы оценки и способы предупреждения кредитных рисков. Регулирование кредитного риска Банком России. Управление кредитным риском. Кредитная политика банка и ее роль в управлении кредитным риском. Кредитный портфель банка. Система управления кредитным портфелем. Способы анализа кредитного портфеля. Критерии оценки ссуд, составляющих кредитный портфель. Группы риска ссуд. Формализованные критерии риска, установленные Банком России. Метод расчета резерва на возможные потери по ссудам. Формирование и использование резерва по ссудам.

Оценка кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов.

Реализации стратегии банка в отношении «проблемных» ссуд.

Процентный риск. Методы оценки управления процентным риском.

Риск несбалансированной ликвидности и управления им. Роль Банка России в регулировании риска ликвидности, в повышении качества управления банком риском несбалансированной ликвидности.

Рыночные риски. Структура, виды регулирование и управление.

Операционный риск, правовой риск и риск потери деловой репутации в банках: содержание и подходы к оценке